L'auto-illusion du commerçant : la méfiance à l'égard de l'avant. - page 3
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L'avance est un contrôle utile, mais pas une panacée. Dans les résultats de l'optimisation, il est possible de sélectionner une variante des paramètres fournissant une bonne prévision, mais cela ne garantit pas de bons résultats sur le réel.
Se concentrer sur les DERNIERS changements est une autre forme d'auto-illusion. Bien sûr, vous devez utiliser de nouveaux paramètres pour négocier. Mais si vous vous limitez à l'optimisation de la dernière période, vous ne serez jamais en mesure de comprendre si votre conseiller expert est résistant aux changements futurs. Regardez la deuxième photo de mon post - vous pouvez clairement le voir. L'avancement est une comparaison du passé avec le passé. Votre méthode n'a rien à voir avec l'analyse prospective. Pratiquement tous les conseillers experts peuvent être optimisés pour obtenir un bon backtest. Le schéma est le suivant : plus les paramètres sont optimisés, plus le backtest est beau. Et le plus laid est l'avant. Les avances permettent de trouver exactement la logique qui utilise des modèles à plus long terme, et qui est donc plus prometteuse.
Je ne vois pas de doute raisonnable - vos affirmations sont sans conclusions logiques.
Prouver que l'optimisation sur les 3 dernières années et sa vérification sur des données historiques (3 ans avant l'optimisation, par exemple) est une méthode plus mauvaise que l'optimisation sur 3 ans d'un historique de 6 ans et la vérification ultérieure des résultats de l'optimisation sur les 3 dernières années ?
En tout cas, ma suggestion de modifier l'EA, permet d'optimiser à la fois sur des données vieilles de 6 ans et des données vieilles de 3 ans, en même temps.
Je ne vois pas de doute raisonnable - vos affirmations sont sans conclusions logiques.
Prouver que l'optimisation sur les 3 dernières années et sa vérification sur des données historiques (3 ans avant l'optimisation, par exemple) est une méthode plus mauvaise que l'optimisation sur 3 ans d'un historique de 6 ans et la vérification ultérieure des résultats de l'optimisation sur les 3 dernières années ?
Quoi qu'il en soit, ma suggestion de modifier le conseiller expert, vous permet d'optimiser à la fois sur des données vieilles de 6 ans et sur des données vieilles de 3 ans, en même temps.
Il ne s'agit pas de la direction de l'inspection. Il s'agit du nombre d'attaquants. Si vous préférez chercher l'"inertie inverse" au lieu de l'inertie normale, dans votre cas, vous ne pouvez le faire qu'une seule fois. - vous êtes coincés par la dernière ligne droite vers le présent. Faire une seule avance, même si elle est "inversée", est trop peu fiable. De plus, le segment "chèque" est deux fois plus éloigné de l'objet réel de ce chèque, le commerce réel, car le segment arrière n'est pas un chèque. Mais ce n'est pas le point principal. Ce que vous faites est un cas particulier de comparaison croisée avant. Je ne l'ai pas fait moi-même, mais selon certaines critiques, cela a le même effet que les avances successives, et cela ne fonctionne que lorsqu'elles sont statistiquement nombreuses. Et vous n'en avez qu'une. Et en termes de MT, il n'est pas du tout évident d'automatiser cette méthode.
Encore une fois, je ne comprends pas ce qu'il y a de beau à diviser une année en mois et à faire la moyenne du résultat ? Il est évident qu'il faut tenir compte de l'état du marché - tendance ou stagnation - pendant l'analyse, et plus il y a de conditions de ce type, y compris les changements d'une condition à une autre, plus l'image sera compréhensible et fiable. Ou peut-être votre conseiller expert travaille-t-il sur les minutes ?
Je vous le demande une fois de plus - pourquoi n'optimisez-vous pas sur TOUT l'historique disponible ? Selon votre logique, la photo serait alors la plus fiable. La corrélation des horizons temporels pour l'analyse est déterminée de manière expérimentale, et il importe peu que le conseiller expert fonctionne en minutes ou non. L'expérience elle-même révèle dans quel mode il y a moins de drawdown et plus de profit.
J'ai optimisé certains EA tout au long de l'histoire (depuis 2000 généralement) et je ne vois rien de mal à cela.
Je comprends que le marché est en train de changer. Il existe des modèles de comportement plus stables et d'autres moins stables, mais plus ce modèle est proche de l'histoire actuelle, plus il servira longtemps - je ne vois donc pas l'intérêt d'optimiser sur des données anciennes sans tenir compte des données actuelles. Je ne vérifie les résultats satisfaisants que sur les données passées pour contrôler la stabilité de la logique. Je ne m'attends pas à ce que les données soient meilleures sur l'historique, mais je constate une tendance qui me permet d'évaluer la stabilité du modèle.
Non, honnêtement, je ne vois pas l'intérêt de découper l'histoire en petites sections sans prendre en compte le graphique. Mais si nous regroupons l'historique par tendance et plat et que nous testons le conseiller expert sur ceux-ci, par exemple s'il fonctionne avec la tendance mais comprend mal le passage au plat, alors cela a du sens.
Encore une fois, je ne comprends pas pourquoi la méthode d'automatisation proposée ne vous convient pas ?
Je le répète - nous devons marquer certains moments dans notre EA et définir une période pendant laquelle nous n'ouvrirons pas d'ordres, par exemple
Если (Дата_Открывать==1) Дата_старт=01.01.2015, Дата_стоп=10.05.2015;
Если (Дата_Открывать==2) Дата_старт=01.01.2014, Дата_стоп=31.12.2014;
Ici, nous avons une avance automatique.
Ensuite, on découpe les bandes dans Excel - 5 minutes, on branche les formules préparées, et on est content.
Peut-être que je ne comprends pas correctement le problème d'optimisation ?
Il existe des modèles de comportement plus persistants et d'autres qui le sont moins, mais plus le modèle est proche de l'histoire actuelle, plus il durera longtemps.
Suggérer une meilleure méthode d'analyse.
Autant que je m'en souvienne, c'est ce que j'ai fait - j'ai enregistré le temps de la première transaction dans le cadre - c'est le "solde". Ainsi, lors de l'enregistrement des paramètres et des indicateurs de toutes les exécutions dans un seul fichier, il est facile de distinguer le backtest du forward par deux dates distinctes. J'ai enregistré toutes les exécutions dans le même fichier (ouvert dans OnTesterInit et fermé dans OnTesterDeinit).
Tout est fait d'une manière beaucoup plus simple :
Par exemple :
Il y a une EA. Il a 10 réglages - 10 jeux. L'optimisation est l'essence même du choix d'un des dix ensembles. N'est-ce pas ?
Nous exécutons toutes les variantes sur l'ensemble de l'historique et présentons les résultats sur la même échelle de temps régulière.
Voila. Maintenant, nous pouvons ponctionner à n'importe quel moment, analyser à gauche de celui-ci jusqu'à la profondeur désirée et choisir l'ensemble qui nous convient. Il s'agira d'une "optimisation".
Ensuite, nous regardons à droite de ce point - ce sera "l'avant".