L'auto-illusion du commerçant : la méfiance à l'égard de l'avant. - page 5

[TheXpert]

Youri Tarshecki:

Vous devriez avoir une meilleure compréhension du sujet

[Youri Tarshecki]

Мастер над криптомонетой:
Vous feriez mieux de mieux comprendre le sujet.

Voici le sujet de la discussion.

http://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/tester/tester_forward_optimization

[TheXpert]

Non )

[Youri Tarshecki]

Yuri_Evseenkov:
J'ai essayé de savoir si le marché est inertiel ou non à travers la fonction d'autocorrélation en utilisant le code que Prival a écrit.

Le fait que le marché soit inertiel est évident. Ce qui n'est pas évident, c'est la manière dont l'inertie est mise en œuvre. Qu'a fait Prival ?

[Youri Tarshecki]

Мастер над криптомонетой:
Non )

Pourquoi ?

[Yuri Evseenkov]

Youri Tarshecki:
L'inertie du marché est évidente. Ce qui n'est pas évident, c'est la manière dont l'inertie est réalisée. Qu'a fait Prival ?

https://www.mql5.com/ru/code/8295

[Youri Tarshecki]

Yuri_Evseenkov:
https://www.mql5.com/ru/code/8295

D'une manière générale, il est assez facile à vérifier, à mon avis. Il suffit de programmer l'auto-optimiseur pour qu'il réagisse à la valeur d'inertie. Si le résultat est meilleur que la méthode traditionnelle, alors l'indicateur d'inertie fonctionnera mieux. Si le résultat est meilleur que la méthode traditionnelle, alors l'indicateur d'inertie fonctionnera).

[Aleksey Vyazmikin]

Youri Tarshecki:

C'est le sujet de la discussion.

http://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/tester/tester_forward_optimization

Vous négociez en minutes ? Si une telle perte s'est produite une fois dans l'histoire, elle n'est pas critique, il est rare qu'un EA traverse les années de crise (2008 - 2009) sans perte.

[Youri Tarshecki]

-Aleks-:
Vous négociez en minutes ? Si une telle perte s'est produite une fois dans l'histoire, elle n'est pas critique, il est rare qu'un conseiller expert traverse les années de crise (2008 - 2009) sans perte.

Si honnêtement - je ne peux pas dire si je trade minutki - l'optimiseur automatique me donne le résultat final, je fais un backtest en utilisant le contrôle des graphiques, et les paramètres des indicateurs changent leur cadre temporel pendant l'optimisation comme ils le veulent. C'est-à-dire que la TF du graphique dans lequel mon conseiller expert travaille n'est pas prise en compte. Je ne vois pas de relation entre l'horizon temporel de l'indicateur et l'efficacité à terme.

[Aleksey Vyazmikin]

Youri Tarshecki:
Pour être honnête - je ne peux pas dire si je trade des minuties - l'auto-optimiseur me donne le résultat final, je regarde le backtest par graphique, et les paramètres des indicateurs changent leur TF comme ils veulent pendant l'optimisation. C'est-à-dire que la TF du graphique dans lequel mon conseiller expert travaille n'est pas prise en compte. Je ne vois pas de relation entre l'horizon temporel de l'indicateur et la performance à terme.

Ce n'est pas la connexion qui compte, c'est la diffusion et la négociation réelle..... Mettez un tel ensemble en démonstration au moins et comparez avec les résultats du testeur.....