L'auto-illusion du commerçant : la méfiance à l'égard de l'avant. - page 13

[Vasiliy Sokolov]

Youri Tarshecki:

Disons que vous avez déterminé le minimum avec un "montecarl". Quelle doit être la longueur de votre histoire ? Quelle doit être la longueur de votre histoire ? Jusqu'à ce que vous montriez un véritable moyen de calculer le seuil d'optimisation, tout ce qui est dit n'est qu'une façon de faire du SAMOUBMAN et du lyrisme sur des sujets connus de tous. Les actions, je l'ai déjà dit, ne vous sauvent pas de l'ajustement. Toute votre logique ne mène qu'à une seule solution - tester sur TOUTE l'histoire. Néanmoins, vous vous limitez à cela. Pourquoi ? Si vous n'avez pas besoin d'aller de l'avant - testez sur tous les antécédents disponibles et votre "validité stat" sera maximale.

Ma méthode est simple, je compare la somme des avants obtenus sur la même parcelle, mais avec des étapes différentes. Le meilleur résultat donne la meilleure étape de test. Et avec quoi comparez-vous ?

En aucun cas, le type d'éqvité n'est une condition suffisante. J'ai montré plus tôt qu'un éqiti chic, peut être le résultat d'un ajustement. Et votre attaquant regrettera un TS aussi ajusté. Un exemple simple : test à terme avec une période d'un an, cette TS passera, car la qualité globale des fonds propres de la stratégie est assez élevée :

Même l'avant semestriel passera. Mais cela ne la rend pas plus douce, car le TS est un TS adapté.

[Avals]

Youri Tarshecki:

Ma méthode est simple, je compare la somme des avants obtenus sur la même parcelle mais à des étapes différentes. Le meilleur résultat donne la meilleure étape de test. Comme je ne veux pas un raisonnement abstrait, mais maximiser les profits, je compare les profits que les avants montrent. Et avec quoi comparez-vous ?

C'est un ajustement manuel, qui prend du temps, mais c'est un ajustement. La largeur de la zone de backtest est de gros, la fonction cible est le profit à terme. C'est-à-dire qu'en passant en revue différentes options, vous trouvez la meilleure sur l'historique, mais comment pouvez-vous être sûr que cette périodicité (intégrée dans la largeur de la fenêtre de backtest choisie) est un modèle et aura un sens dans le futur ?

[TheXpert]

Merde ouais, prends la colle des attaquants à travers l'histoire et analyse-la.

[Youri Tarshecki]

омбинатор:
Oui, prenez la colle de l'attaquant sur toute l'histoire et analysez-la.

"Coller les attaquants ensemble" est déjà plus intéressant. Et comment allez-vous coller les avants ensemble ? A la main ? Il n'existe aucun logiciel connu qui puisse le faire automatiquement.

[Yousufkhodja Sultonov]

Youri Tarshecki:

Selon cette logique, le meilleur type d'optimisation se situe dans les 20 dernières années. Mieux encore, plus de 100. La nature du graphique des prix tend à changer au fil du temps. La sélection de la profondeur de l'histoire est un sujet distinct. Mais il devrait y avoir beaucoup d'attaquants, c'est certain.

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Avals 2015.07.28 12:12 # RU

Youri Tarshecki:

Ma méthode est simple, je compare la somme des avants obtenus sur la même parcelle mais avec des étapes différentes. Le meilleur résultat donne la meilleure étape de test. Comme je ne cherche pas un raisonnement abstrait, mais un profit maximum, je compare le profit que les avants montrent. Et avec quoi comparez-vous ?

Youri Tarshecki : C'est aussi un calcul manuel, qui prend du temps, mais qui est très précis. La largeur de la zone de backtest est de gros, la fonction cible est le profit à terme. C'est-à-dire qu'en passant en revue différentes options, vous trouvez la meilleure sur l'historique, mais comment pouvez-vous être sûr que cette périodicité (intégrée dans la largeur de la fenêtre de backtest choisie) est un modèle et aura un sens dans le futur ?

L'AT elle-même doit s'adapter à l'évolution des conditions du marché. Le dépassement constant des paramètres ne résoudra pas le problème https://www.mql5.com/en/charts/3755939/eurusd-m5-e-global-trade.

[TheXpert]

Youri Tarshecki:

"Coller les attaquants ensemble" est déjà plus intéressant. Et comment allez-vous coller les avants ensemble ? A la main ? On ne connaît pas de logiciel capable de le faire automatiquement.

Je ne vais pas le faire :) Je prends la colle tout de suite. Oui, c'est beaucoup plus difficile, oui, je dois écrire un moteur qui émule l'optimisation, mais j'obtiens des résultats immédiats, auxquels je peux me fier presque instantanément.

[Youri Tarshecki]

Комбинатор:
Je ne vais pas le faire :) Je m'occupe tout de suite du collage. Oui, c'est beaucoup plus compliqué, oui, vous devez écrire un moteur qui émule l'optimisation, mais vous obtenez des résultats auxquels vous pouvez faire confiance presque immédiatement.

Et qu'entendez-vous par "émuler" l'optimisation ? Par exemple, le clicker clique sur la borne MT, mais ensuite seules les images peuvent être collées. Ou l'optimisation avec un programme tiers qui duplique le travail de l'optimiseur ?

[Youri Tarshecki]

Yousufkhodja Sultonov:
L'AT elle-même doit s'adapter à la nature changeante du marché. Le dépassement constant des paramètres ne résoudra pas le problème https://www.mql5.com/en/charts/3755939/eurusd-m5-e-global-trade.

L'analyse prospective n'est pas un dépassement des paramètres, c'est une simulation d'un futur non optimisé, juste conçue pour savoir comment le système s'adapte.

[TheXpert]

Youri Tarshecki:
Et que signifie "émuler" l'optimisation ?

Cela signifie un mécanisme qui optimise les paramètres requis de l'EA pendant le backtest selon le principe que vous souhaitez.

Par conséquent, le backtest lui-même devient un collage avant.

[Youri Tarshecki]

Комбинатор:

Cela signifie un mécanisme qui optimise les paramètres requis de l'EA pendant le backtest selon le principe que vous souhaitez.

Par conséquent, le backtest lui-même devient un collage avant.

Cela semble très incroyable. Quel que soit le paramètre de backtest qui fonctionne, il ne peut pas se transformer en forward, en particulier plusieurs paramètres, car si vous optimisez un seul paramètre, ce n'est pas un forward.