L'auto-illusion du commerçant : la méfiance à l'égard de l'avant. - page 6
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Vous négociez en minutes ? Si une telle perte s'est produite une fois dans l'histoire, elle n'est pas critique, il est rare qu'un conseiller expert traverse les années de crise (2008 - 2009) sans perte.
Avez-vous mis votre écran à l'envers :) ? Le graphique est en constante augmentation. Et la ligne verticale vers le bas au début du test d'avance est juste une indication que l'avance commence à partir de la balance initiale, dont la taille a été sélectionnée dans les paramètres.
Ce n'est pas la connexion qui compte, c'est la diffusion et le commerce réel..... Mettez un tel ensemble en démonstration au moins et comparez avec les résultats du testeur.....
Je l'ai déjà comparé. Voir la page de titre du poste. Vous pouvez y voir que le trading réel n'est pas très différent des tests.
Alors, que voulez-vous obtenir ? L'horaire n'est pas mauvais, pourquoi n'êtes-vous pas satisfait ?
L'inertie du marché est évidente. Ce qui n'est pas évident, c'est la manière dont l'inertie est réalisée. Et qu'a fait Prival ?
Le sujet du post - la règle des forwards, nous devrions automatiser leur traitement. J'ai déjà reçu des conseils utiles de la part de certaines personnes, et je leur en suis très reconnaissant !
Conclusions : 1. le forward est rentable - le code a correctement trouvé des modèles dans le back-test, ou le marché est inertiel.
2.Forward n'est pas rentable - le code n'a pas trouvé le modèle dans le back-test ou le marché est inertiel.
Z.U. Par inertie, j'entends le mouvement du marché dans le présent par les modèles de mouvement dans le passé.
Ignorer massivement les tests avant. La raison en est simple : le succès du forward indique seulement que le marché sur la section forward est similaire à celui de la section d'optimisation. Strategy Tester s'adapte parfaitement à la dynamique actuelle du marché. Par conséquent, après avoir divisé le segment d'optimisation en 12 parties avant, nous obtiendrons 12 ensembles de paramètres non liés, chacun d'eux couvrant 11 des 12 sections temporelles. Au lieu de cela, il est préférable de trouver un ensemble de paramètres, bien que moyen, pour une longue histoire, plutôt que de se précipiter d'un ensemble de paramètres à un autre.
Le marché ne change pas, c'est juste que chaque système de trading ne capture qu'un état particulier du marché, et le marché a plusieurs de ces états.
Conclusions : 1. le forward est rentable - le code a correctement trouvé des modèles dans le back-test, ou le marché est inertiel.
2.Forward n'est pas rentable - le code n'a pas trouvé de modèle dans le back-test ou le marché est inertiel.
Z.U. Par inertie, j'entends le mouvement du marché dans le présent par les modèles de mouvement dans le passé.
La sélection d'indicateurs basés sur la rentabilité d'un forward est dans 99% des cas un ajustement. Seulement dans ce cas, l'ajustement ne se fait pas seulement en fonction des paramètres d'une série d'apprentissage, mais aussi en fonction des paramètres d'une série prospective. Ajustement, mais ajustement sur une plus longue série
L'échantillon doit être divisé en proportion de 70, 20, 10 - formation, avancement, test.
Si les valeurs sont très différentes, brûlez celle de l'entraînement, sélectionnez la valeur maximale avant et vérifiez ensuite celle du test. Si elles sont à peu près les mêmes, alors peut-être