une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 21

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Ups... da, vizu takoje, kod na web servak svoj ulozyl :

http://www.fastlink.lt/~arunasp/EW_Retracement-dev-20050629.mql
 
Vladislav, 4to nibut delajesh setim kodom ? :)
 
Vladislav, 4to nibut delajesh setim kodom ? :)


Non. Je suppose que tu n'en as pas besoin. Moi non plus :). Je travaille sur mes vieux codes.

Bonne chance et bonnes tendances.
 
Une autre chose que je fais est de choisir la période d'approximation (pas tout l'échantillon, mais environ 2/3, extrapoler le dernier tiers et le comparer avec les prix réels obtenus, si nous ne sortons pas de l'intervalle de confiance, alors nous utilisons cette approximation pour d'autres extrapolations, mais ceci est lié à la mise en œuvre et aux méthodes d'augmentation de la stabilité des algorithmes itératifs).

Vladislav, pouvez-vous répondre à une question de clarification ? Recalculez-vous l'équation d'approximation pour l'ensemble de l'échantillon après en avoir pris les 2/3 et avoir constaté que pour le dernier tiers, le prix n'est pas sorti de l'intervalle de confiance (à propos, dites-moi, s'il vous plaît, quelle largeur de l'intervalle de confiance vous prenez pour 90 %, 95 % et 99 %) ? Ou bien n'utilisez-vous que les données des premiers 2/3 de l'échantillon pour la prévision, en considérant pour une raison quelconque (précisez alors quelle raison ?) que la force de la prévision reste également pour le futur proche ? Bien qu'il semble probablement plus logique de recalculer sur l'ensemble de l'échantillon pour une prédiction plus fiable ?

Et si ce n'est pas difficile, pourriez-vous partager les fonctions par lesquelles vous calculez les quantiles de la distribution t de Student, de la distribution du Chi^2 et de la distribution F ? Ces fonctions ne révèlent en rien l'algorithme de votre stratégie, n'est-ce pas ? Et séparément, ils seraient utiles pour tous les programmeurs impliqués dans l'estimation des probabilités. Merci d'avance !
 
Voici les fonctions permettant de calculer les probabilités :
http://alglib.sources.ru/specialfunctions/distributions/
Cependant, la question de la fourniture de fonctions prêtes à l'emploi pour MT4 reste d'actualité, car dans les codes du site, il est nécessaire de définir soi-même les fonctions utilisées dans le calcul. Il n'est pas du tout clair pourquoi mettre le code sur le site web, s'il n'est pas complet ?

http://alglib.sources.ru/translator/view.php?location=/specialfunctions/distributions/student&target=cpp
/*-----------------------------------------------
Ces sous-routines doivent être définies par le programmeur :

double incompletebeta(double a, double b, double x) ;
double incompletebeta(double a, double b, double y) ;
-----------------------------------------------*/

Si je ne trouve pas le code complet des fonctions requises, je suppose que je devrai créer moi-même une fonction en y introduisant simplement les données du tableau sur certains points de référence, puis en calculant des valeurs basées sur une approximation linéaire des sections entre les points de référence de la distribution lors de la demande de données. Cela augmentera bien sûr l'erreur de calcul des quantiles, mais n'affectera probablement pas trop le résultat final. Pour l'étudiant avec un grand nombre de points, la valeur du quantile converge. Avec d'autres distributions, c'est plus compliqué.
 
J'ai fait une erreur dans un post précédent, cependant. En fait, ces fonctions sont déjà présentes sur le site :
double incompletebeta(double a, double b, double x) ;
double incompletebeta(double a, double b, double y) ;

http://alglib.sources.ru/specialfunctions/beta/
 
<br / translate="no"> //--------------- facteur Hurst
double R = 0,0, pMax = 0,0, pMin = 0,0, S = 0,0,
nHrst = N_BG[i_StdChnl][1]-N_ND[i_StdChnl][1] ;

si(nHrst>minChnlBars){
S = std_div[i_StdChnl][1] ;
pMin = Low[Lowest(NULL,0,MODE_LOW, N_BG[i_StdChnl][1] ,N_BG[i_StdChnl][1]+StepBack)] ;
pMax = High[Highest(NULL,0,MODE_HIGH,N_BG[i_StdChnl][1], N_BG[i_StdChnl][1]+StepBack)] ;
R = MathAbs(pMax-pMin) ;

si( (R>0)&&(S>0)) Chnl_Hrst[i_StdChnl][1] = MathLog(R/S)/MathLog(nHrst*0.5) ;

}

Vladislav, je voudrais clarifier ce qui suit. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
S = std_div[i_StdChnl][1] ;
Selon Chaos and Order in Capital Markets, S est la racine carrée de la somme des carrés des différences entre les bénéfices et la valeur moyenne des bénéfices. Mais mon personnage de Hearst obtient un résultat très étrange. Il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas pris en compte. Mais ce n'est pas clair.

Examinons les informations publiées ici :
http://www.xaoc.ru/index2.php?option=com_forum&Itemid=0&page=posting&mode=topicreview&t=167&sid=54c68f2bc7280f8b66bd06dd767f2f9c
 
Si vous voulez vérifier par vous-même, je me suis déjà "amusé" sur "White Collar" (http://forum.traders.kiev.ua/) - il s'agit d'un forum de traders ukrainiens indépendants, mon surnom y est le même que sur le spider VG - vous pouvez y regarder, comparer les dates et l'évolution des prix. J'avais l'habitude de faire des prévisions en temps réel. Puis je me suis ennuyé. C'est un engagement supplémentaire. J'ai eu quelques problèmes avec leur forum récemment - je ne l'ai pas consulté depuis.

Le forumhttp://forum.traders.kiev.ua/ fonctionne à nouveau. Mais par le surnom VG le forum ne peut pas trouver quelque chose. Vladislav, pouvez-vous me donner un lien vers le fil de discussion où vous avez fait vos prédictions ?
 
Désolé pour les réponses tardives.
S dans le coefficient de Hearst est le RMS, c'est-à-dire l'écart-type. Celui du livre fait une approximation des profits, vous devez faire une approximation des prix.
J'ai obtenu les fonctions sur le Net - cherchez les sites web : ils sont là. Je ne me souviens pas maintenant - c'était il y a longtemps. J'ai d'abord converti celles que j'ai pour qu'elles utilisent des tableaux globaux de variables. Ainsi, à l'état pur, si j'ai les fonctions elles-mêmes, elles sont peut-être encore dans les archives quelque part. Si je les trouve, je les posterai. Je dois dire tout de suite que la variante tabulaire, bien que plus grande, permet de gagner beaucoup en rapidité de calcul. Je l'utilise maintenant. Il est suffisamment précis. Le moyen le plus simple est donc d'utiliser MS Excel - il est là.
Dans mes algorithmes, std_dev[][] est un tableau de RMS, calculé pour les échantillons et les projections du canal. Maintenant, au lieu d'utiliser un second indice constant, on utilise un indice variable - alors que les projections étaient construites d'une seule façon, maintenant elles le sont de plusieurs façons. Je ne sais pas encore lequel est le meilleur - j'ai décidé de les garder tous pour le moment.

Bonne chance et bonnes tendances.
 
<br / translate="no">Le forumhttp://forum.traders.kiev.ua/ a déjà recommencé à fonctionner. Mais le forum ne trouve rien du surnom de VG. Vladislav, pouvez-vous me donner un lien vers le fil de discussion où vous avez fait vos prédictions ?


http://forex.ua/forum/viewtopic.php?t=1574
http://forex.ua/forum/viewtopic.php?t=1634&postdays=0&postorder=asc&start=50
Il y a eu une comparaison à court terme des prévisions de la FA et de la TA ici (après quelques flammes dans le fil de discussion, j'en ai eu assez).
http://forex.ua/forum/viewtopic.php?t=1780
Hélas, ( sur le forum vous trouverez ) Sergey ( suiveur de FA ) a rencontré MK sur la dernière tendance.

C'était quelque part ailleurs mais je suis trop paresseux pour regarder maintenant.

Bonne chance et bonnes tendances.
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