Arbitrage complexe - page 7

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Pourquoi s'embêter avec les minutes qui fuient ? Téléchargez le Centre d'histoire aussi loin que possible, puis exportez les minutes (ou les heures...) de celui-ci et comptez-les dans Excel ou Matlab...
 

Je l'ai téléchargé et quoi ? Il y a les mêmes trous que partout ailleurs. Surtout les minutes.

 
Oh, et les hommes ne le savent pas ! ... Je veux dire methaquotes.
Montrez-moi où sont les trous dans l'histoire du méthaquot - je suppose qu'ils les colmateront tout de suite (s'il y a des trous).
 
Il se peut d'ailleurs qu'il y ait des trous dans les minutes, et même dans les heures, lorsqu'il n'y a pas eu de transactions (week-end-vacances) ou simplement pas de tics la nuit sur une devise exotique.
 
Vous ne comprenez pas. Les trous ne sont pas gros. Par exemple : il manque une minute, puis c'est bon, puis un trou, puis c'est bon, etc. Il en résulte un décalage de 10 à 15 minutes entre les données en euros et en livres du même jour. Il s'avère, par exemple, que la cellule avec une cote de temps est responsable de la cellule avec une autre cote de temps. La corrélation ne peut pas être calculée. C'est pourquoi vous devez passer l'histoire au peigne fin de vos propres mains. Cela prend environ 50 minutes pour une journée.
 
Donc ce ne sont pas des trous, c'est la vie. Dans la vie réelle, allez-vous également peigner les minutes s'il n'y a pas de tics ?
 

Une fois encore, je tiens à remercier DD. En gros, tout est réglé. Merci.

 
timbo:
Donc ce ne sont pas des trous, c'est la vie. Dans le monde réel, si vous n'avez pas de tics, allez-vous aussi vous peigner pendant des minutes ?


Non, je ne le ferai pas. Mais en temps réel, l'indicateur utilisera les dernières cotations reçues pour calculer ce temps. Cependant, lorsque l'on travaille avec l'historique d'Excel, cela signifie que nous n'avons pas besoin de la dernière cotation, mais de celle qui se trouve dans une certaine cellule. Si les citations ne sont pas peignées avant d'être traitées, on ne peut pas se fier aux résultats obtenus. L'action réelle le montrera. Merci de votre intérêt.

Bonne chance.

 
Je comprends déjà votre malheur... Vous devriez faire une macro ou apprendre MCL, c'est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît. Encore plus facile qu'une macro dans Excel.
 
alhimik72:
En général, le réel montre tout.


Je ne recommande pas de se presser avec le réel. Et je conseille de prêter une attention particulière au comportement des croisements, des monnaies corrélées. Par exemple, s'il s'agit de l'EUR/USD et du GBP/USD, alors regardez l'EUR/GBP, etc.

J'essaie actuellement de comprendre comment mon conseiller-expert a pu capter les tendances à la baisse dans les croisements de devises que j'utilise, bien qu'il n'ait analysé que ces devises. Et c'est un moment très fatal parce que ce système, lorsqu'il ne négocie que dans une seule direction (c'est-à-dire en vendant toujours des euros et en achetant des livres sterling), devient en fait contre-tendance, et en cas de longue tendance à la baisse du cross, la couverture va connaître un long drawdown.

Quelqu'un dira qu'au lieu d'une couverture, vous pouvez tout aussi bien utiliser un taux croisé, mais je ne suis pas d'accord, car j'ai vérifié que dans une transaction croisée, vous devez attendre plus de mouvement pour un résultat positif ou négatif que dans une ouverture de couverture. Et il y a même une explication.

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