L'essence de l'optimisation - page 8
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Hmmm, je le pensais aussi, mais dernièrement, j'ai eu des doutes et la "vérité" m'a échappé.
Je ne veux pas produire trop de "lettres", je vais essayer un exemple.
Par exemple : entrée aléatoire, TP et SL.
Optimisons le TP et le SL.
Pour simplifier, nous pouvons fixer la proportion deTP / SL et optimiser un paramètre (leur multiplicateur).
Le résultat d'une telle optimisation a-t-il un sens logique ou pratique, et l'essentiel est de savoir POURQUOI ?
De quoi dépend-il ?
Entrée aléatoire - j'ai écrit une fois un code avec une entrée aléatoire (je l'ai fait passer par l'optimisation du stop and take optimal).
L'arrêt était très court ; la prise était plusieurs fois plus grande
il n'y a que 2 paramètres optimisés - stop et prise - et tout se résume à un bon MM - même lot---
en fait, si la stratégie a une entrée et une sortie selon l'EA, l'optimisation est très utile et nécessaire.
n'est pas une déclaration vraie...
Tout d'abord, si vous regardez attentivement les graphiques, même des yeux non armés peuvent voir des répétitions.
il y a des modèles qui se répètent
Si vous fixez des graphiques pendant un long moment, vous ne pouvez voir une illusion d'optique qu'à l'œil nu. Un bâton, un bâton, un cornichon et maintenant on voit l'image reconnaissable d'une tête avec des épaules. Il y a des modèles reproductibles, d'autres pas très reproductibles, mais l'astuce est que vous ne pouvez jamais dire lequel d'entre eux fonctionne en ce moment sur le marché avec une telle approche de l'optimisation. La deuxième est celle des cygnes noirs - comme les cafards noirs, il y en a beaucoup et ils sont différents, c'est une sorte de "matière noire" de l'univers du marché, qui occupe tout l'espace, mais on ne peut pas la voir.
Si je veux, par exemple, ne pas optimiser les mois de janvier, février et mars, mais, disons, les mois de mars 2011, mars 2012 et mars 2013, avec une anticipation sur mars 2014, je ne peux tout simplement pas le faire avec MT. C'est ainsi qu'un ivrogne cherche des clés perdues sous un lampadaire, car on ne voit rien ailleurs. La façon la plus populaire de prédire - une simple extrapolation, ils disent, si ça a marché hier, ça marchera demain. Comme les règles de l'inertie.
Mais il y a plus.
-Si cela ne s'est pas produit depuis longtemps, il est de plus en plus probable que cela se reproduise,
Si cela n'est jamais arrivé, pourquoi cela n'arriverait-il pas ?)
Si je vous montre n'importe quel pic fort sur un graphique, pris au hasard, vous ne serez jamais capable de dire d'où il vient - la décision de la Fed, un accident dans une centrale nucléaire ou un problème informatique. Mais je ne vois pas de courtiers offrant activement une histoire reflétant au moins les nouvelles régulières (si tant est qu'il y en ait). Car tant que le mythe "toutes les informations nécessaires sont dans le prix" existera, leurs revenus ne se raréfieront pas.
On entend souvent dire que l'AT n'est plus rentable, car "le marché a changé". Et qu'est-ce qui a changé exactement ? Quelles sont les caractéristiques du marché ? La volatilité ? Comment le calculer en chiffres, et non à l'œil ? Le marché a-t-il changé uniquement sur cet instrument ou a-t-il changé globalement ? Et quel était l'agrégat M1 ? Etc. etc. L'optimisation réelle ne peut éviter ces questions, et on ne parle jamais assez des stop-loss.
Paragormon:
Le modèle le plus vrai que je connaisse du marché - il fluctue....Bien dit ! Respect.
le fait que le marché fluctue est la vraie loi (et non un mirage et les fantômes qui abondent sur le marché).
j'ajouterais aux modèles cohérents réels que la volatilité du marché fluctue également.
Cela nous amène au troisième modèle : les tendances, grandes et petites, se forment sur le marché de manière accidentelle/non accidentelle.
nous devons nous appuyer sur ces régularités pour choisir une stratégie.
OK, je plaisante à moitié à propos de l'audimat aussi, je m'en fiche un peu.
En général, l'une des idées est d'analyser un graphique de "test de fenêtre", de "marche avant" comme on l'appelle aussi, mais dans ce cas, il s'agit de "marche arrière", c'est-à-dire que, par exemple, ayant un million de barres du symbole testé, nous l'augmentons de 100 000, le décalons de 10 barres et observons la dynamique des paramètres.
Il semble que ce soit quelque chose de similaire :
Vous pouvez clairement voir la régularité de la "migration". d'extrema dans le processus de changement de fenêtre, cette régularité étant assez "lente" au sens d'"inertielle", c'est-à-dire prévisible pour certaines stratégies et assez aléatoire pour d'autres.
Dynamique des déplacements de l'extremum pour les types de stratégies "qualitatives" J'ai trouvé comment faire une approximation et une prédiction à l'avance, bien que, franchement, ce ne soit pas aussi trivial que cela puisse paraître à première vue.
Si ce type de recherche a un sens pour quelqu'un, je peux continuer à réfléchir, sinon, je ne peux pas.
Il me semble qu'il ne faut pas décaler par barres car ce que l'on obtient n'est pas clair, par exemple, nous avons testé pour 100 000 et avant la fin une position a été ouverte et immédiatement fermée non pas selon l'algorithme implémenté dans l'EA mais parce que le test était terminé.
Au cours du test suivant, décalé de 10 mesures, nous obtenons réellement la dynamique du mouvement des prix en fonction de la position ouverte.
Un désordre similaire se produit au début.
Il serait logique de passer à des métiers entièrement traités.
Pour les tests normaux, il est évident qu'il ne joue pas un rôle décisif, car quelques transactions incorrectes (non conclues selon l'algorithme donné dans le conseiller expert) ne gâcheront pas le tableau, à condition que le nombre de transactions soit suffisamment important ou que la période de test soit longue.
Apparemment, c'est vraiment un faux.
En général, dès le début, la tâche consistait à réaliser un système auto-adaptatif mettant en œuvre le "théorème dummy".
C'est-à-dire qu'au moyen d'une optimisation glissante pour chaque fenêtre, nous obtenons des coefficients pour les dummies, puis en lissant et en approximant la série de coefficients obtenus dans le futur (le plus proche), nous rendons les dummies rentables pour toujours.
Mais cela ne fonctionne pas. En outre, il n'est pas facile à mettre en œuvre.
Mais je ne suis pas encore responsable de mes paroles, je ne jurerais pas par le sang, car je corrige encore et encore les erreurs de logique. Peut-être que cette fois, c'est aussi une erreur.
Apparemment, c'est vraiment un faux.
En général, dès le début, la tâche consistait à réaliser un système auto-adaptatif qui implémente le "théorème dummy".
C'est-à-dire qu'au moyen d'une optimisation glissante pour chaque fenêtre, nous obtenons des coefficients pour les mannequins, puis en lissant et en approximant les séries de coefficients obtenues dans le futur (le plus proche), nous rendons les mannequins rentables pour toujours.
Mais cela ne fonctionne pas. En outre, il n'est pas facile à mettre en œuvre.
Mais je ne suis pas encore responsable de mes paroles, je ne jurerais pas par le sang, car je corrige encore et encore les erreurs de logique. Peut-être que cette fois, c'est aussi une erreur.
C'est quoi le théorème de la purée ?
Je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire par la suite. Si vous pouvez me donner un lien pour le lire. Qu'est-ce que l'optimisation glissante et comment l'utiliser dans mon conseiller expert.
Si je parle de marche en avant, comment dois-je l'utiliser dans mon EA ?
Apparemment, c'est vraiment un faux.
Ça arrive.
Vous devriez au moins nous montrer ce qui est faux et ce qui ne l'est pas.
Pour être sûr qu'il y a une erreur ou non, vous devez afficher les résultats de vos recherches. L'intelligence collective trouvera l'erreur, s'il y en a une, beaucoup plus rapidement qu'en cherchant seule.
Malheureusement, ce n'est pas l'usage chez les commerçants. Par conséquent, nous "mijotons" dans notre propre jus. :)
+1
Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa !
C'est laputain de merde!
Regardez sur Spider si vous aimez les lectures absurdes sur "pouvez-vous échanger des SB" et autres.
Il s'agit du fait qu'à tout moment, vous pouvez tirer le maximum d'un prix avec Mashkami si vous connaissez les bons paramètres, que vous ne pouvez découvrir qu'a posteriori.
J'ajouterais aux lois réelles que la volatilité du marché fluctue également.
Cela nous amène à la troisième tendance : les tendances, grandes et petites, se forment sur le marché de manière accidentelle ou non.
nous devons nous appuyer sur ces régularités pour choisir une stratégie.
Le sujet ne porte pas sur les tendances, mais sur l'essence même de l'optimisation. Pour une raison quelconque, il semble que l'on considère comme allant de soi que la tâche de l'optimisation consiste à capter ces mêmes tendances.
Mon idée était exactement que l'essence de l'optimisation, telle que la plupart des gens la voient, est l'adaptation des variables à une histoire continue et plus ou moins récente et la seule question est de savoir jusqu'où nous allons dans cette histoire. Dans le même temps, nous pouvons manger cette histoire en petites portions ou, au contraire, la consommer pendant des décennies - d'une manière ou d'une autre, chacun procède du postulat de l'inertie du marché. Ce que je veux dire, c'est que personne ne parle des autres propriétés du marché et de l'optimisation selon d'autres principes.
Le sujet ne porte pas sur les tendances, mais sur l'essence même de l'optimisation. Pour une raison quelconque, il semble que l'on considère comme allant de soi que la tâche de l'optimisation consiste à capter ces mêmes tendances.
Mon idée était exactement que l'essence de l'optimisation, telle que la plupart des gens la voient, est l'adaptation des variables à une histoire continue et plus ou moins récente et la seule question est de savoir jusqu'où nous allons dans cette histoire. Dans le même temps, nous pouvons consommer cette histoire par petites portions ou, au contraire, la consommer pendant des décennies - d'une manière ou d'une autre, tout le monde part du postulat de l'inertie du marché. Ce que je veux dire, c'est que personne ne parle des autres propriétés du marché et de l'optimisation selon d'autres principes.