L'essence de l'optimisation - page 2
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L'optimisation répond à la question suivante : quelles sont lesvaleurs (numériques) des paramètres qui ont les meilleures valeurs sur le site étudié ?
Nous avons fait l'optimisation, obtenu les valeurs, et alors ? Ces "meilleures" valeurs des paramètres dans une zone autre que celle étudiée donneront des résultats différents..... :)
Je n'optimise pas du tout, car je trouve que cela n'a pas de sens.
Je vérifie l'adéquation de mes stratégies de trading d'une seule manière : je change la direction d'ouverture de la position pour la direction opposée (par exemple Acheter pour Vendre). Si le MO de la stratégie reste positif, je la mets en œuvre.
+1
Quant à moi, je pense que même le MO peut être éliminé comme un rudiment, ou plutôt comme un facteur ayant un effet assez lointain sur les résultats de trading, avec une moyenne pondérée ciblée. Nous avons affaire à un processus de Wiener(W), une "martingale", et nous ne pouvons donc contrôler les risques que de manière conditionnelle.
Ma prescription - BONNE SATISFACTION, martin doux, et vous serez heureux. Et les "prévisions" sont laissées à toutes sortes de hippies. Seuls les malades dans la tête ou les escrocs pensent que vous pouvez "prédire".
Quelqu'un a-t-il essayé de corréler la robustesse des paramètres optimisés et les résultats de l'optimisation avec des chiffres ?
Il est donc possible de calculer des intervalles de confiance pour les paramètres à l'aide de méthodes connues, puis de vérifier les performances du système dans les intervalles obtenus.
De quelle manière ?
http://quantile.ru/03/03-SA.pdf
Étant donné que l'optimisation et l'évaluation sont effectuées sur des données et des
Évidemment - estimez les paramètres sur une partie de l'échantillon et testez-les sur l'autre.
Les statistiques de la stratégie sur le forward et le backtest ne doivent pas nécessairement correspondre ?
Limitez-vous à ne considérer que les systèmes qui fonctionnent par échantillonnage et ne perdez pas de temps avec les autres.
Limitez-vous à ne considérer que les systèmes qui fonctionnent par échantillonnage et ne perdez pas de temps avec les autres.
Un système sur OOS peut fonctionner mais avoir des résultats étonnamment différents de ceux du backtest.
Je l'ai parfaitement compris. Mes déclarations ne le contredisent pas.
Vous proposez donc de ne pas envisager de tels systèmes dans l'immédiat ?
Il est également inutile d'abandonner complètement ces stratégies, car elles peuvent servir de base à une autre stratégie ou améliorer celles qui sont déjà utilisées. Mais ils sont de peu d'intérêt pour le commerce.
Il s'avère que toutes les stratégies avec des paramètres numériques ne peuvent pas être optimisées de manière significative.
par exemple, pour votre stratégie, vous avez besoin d'une machine à ondes courtes. laquelle prenez-vous ? 2,3,4,5... Et dans quelle fourchette peut-il encore être considéré comme court ?
Une autre chose est que si l'idée de trading est bonne, alors elle ne doit pas avoir un éventail trop large de paramètres numériques à choisir, sinon cela montre plutôt l'absence de l'idée ou son caractère incomplet. par exemple si vous savez que vous avez besoin d'un Mach court. vous ne vérifierez pas la période de 200 et serez limité à une fourchette (2.....10). mais vous devez quand même choisir quelque chose de spécifique