[Manuel du trader] Projets d'articles, discussions sur les "dépenses". - page 27
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Il semble qu'il y ait un malentendu avec les tiques, je l'ai clarifié pour moi-même.
Question: Comment un trader doit-il interpréter un événement onTick provenant d'un pad ESN/STP ?
Ma réponse: Comme un changement atomique dans le niveau 2_0 (placer/exécuter/supprimer l'ordre d'un client) + un instantané régulier (avec une fréquence spécifiée) du niveau 2 provenant d'un agrégateur LP externe.
Il s'ensuit qu'un tick n'est pas un événement atomique et qu'il ne faut pas se fier aux ticks pour analyser les prix (pour les utiliser comme une ligne de temps). Dans ce sens, les ticks rappellent alors les barres dessinées sur le temps astronomique.
Concernant la partie sur le STP
Qu'est-ce que Vector_Ask[0] ?
En ce qui concerne les tics, il peut être utile d'écrire un post séparé. Un exemple simple:
По количеству тиков не ориентировался бы. Стоит любому выставить лимитник внутрь спреда и убрать, как тут же сразу два тика появятся. Т.е. очень искусственный показатель
Bien joué ! L'un des rares (les autres, apparemment, se taisent) qui semble avoir compris comment et ce qui fonctionne.
Je n'ai aucune idée si quelqu'un comprend les messages du fil principal. Il est déjà irréaliste de décrire des choses générales - j'ai presque tout dit.
P.S. Je pense que je vais finir mon introduction. Ça s'est avéré être plus que ce que je pensais au début. Si quelqu'un m'a aidé - vous pouvez vous désabonner. Au moins, je saurai que ce n'était pas en vain.
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Guide du trader : ordres, prix, dépôts, fonds, devises
hrenfx, 2013.07.15 22:13
.....Tics des clients de l'agrégateur.
L'agrégateur, comme écrit ci-dessus, dispose d'une infrastructure technique très sérieuse. Même si elle le voulait, elle ne serait pas en mesure d'envoyer à chaque client Level2_All par les canaux de communication normaux de l'Internet. De plus, même s'il le pouvait, chaque client devrait également disposer d'un système puissant pour recevoir et traiter un flux de données aussi important. Par conséquent, la solution dans un tel cas consiste à utiliser des instantanés - une condition qui, lorsqu'elle est déclenchée, envoie le niveau 2 généré au client (au système de tarification public). Le nombre de gangs au niveau 2 peut également être réduit pour diminuer la charge.
Malgré ces nombreuses astuces, les fréquences du client Level2 peuvent être mesurées en centaines de Hertz.
Agrégateur virtuel tics.
Ici aussi, c'est simple : toute modification du niveau synthétique 2 est un nouveau tick.
J'ai fait une petite recherche à la hache sur l'accumulation des tics dans MT4. Je les ai collectés via EA et via un script (avec RefreshRates & MarketInfo en 10ms). Je n'ai pas pris la peine d'utiliser WinApi et j'ai lancé manuellement d'abord l'Expert Advisor, puis le script avec une différence de ~1-2 secondes.
Lorsque le nombre requis de demandes différentes a été atteint, l'alerte est affichée.
Je ne sais pas pourquoi, mais le script obtient plus de tics en moins de temps. Maintenant je l'ai répété pour faire une capture d'écran :
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hrenfx, 2013.07.15 23:14
.....Lorsque le balisage adaptatif est activé, l'agrégateur balisera le faux LP jusqu'à ce que la qualité de ses performances atteigne un niveau moyen.
Ce balisage est donc un bon outil contre les actions manipulatrices des LP.
.....
P.S. Je pense que je vais finir cette leçon. C'est plus que ce que je pensais. Si cela a aidé quelqu'un, faites-le moi savoir. Au moins, je saurai que je ne perds pas mon temps.
Oui, ça m'aide. Ça s'organise mieux dans ma tête. Je suis les deux fils de discussion de près, je les relis de temps en temps.
Si vous avez des cas particuliers importants (notamment en ce qui concerne le système ECN/STP), écrivez-nous aussi, nous trouverons une solution... :)
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hrenfx, 2013.07.17 02:14
Preneurs de prix contre donneurs de prix.Lorsque les données T&S sont classées par direction, nous pouvons parler de la performance commerciale générale des preneurs de prix ou des donneurs de prix.
Supposons en outre que la direction mentionnée se réfère à PriceTakers. Il s'agit d'une convention en fait, car les directives de PriceGivers sont juste avec un signe inversé.
Rappelons que chaque élément de la séquence T&S représente des données sur une transaction exécutée par l'un des preneurs de prix : le prix, le volume et sa direction.
Cela signifie que nous sommes tout à fait capables de construire la dynamique de l'équité totale de tous les preneurs de prix pour chaque symbole individuellement et, par conséquent, pour tout agrégat de symboles. De plus, sur le FOREX, en examinant simultanément tous les crosses et les majors, nous pouvons tracer la dynamique des changements dans le profil monétaire total des preneurs de prix : combien de quelle monnaie les preneurs de prix "détiennent".
Je me suis demandé si l'auteur avait lui-même mis en œuvre cette idée ? Plus précisément, quelles nouvelles idées ont émergé après la collecte de statistiques sur la dynamique du "profil monétaire" global, l'action ?
J'ai eu un aperçu de ce "guide"... Qu'est-ce que je peux dire... Appeler ça un manuel ne semble pas sérieux. Il s'agit plutôt d'un ensemble de pensées qui expriment la vision subjective de l'auteur sur le marché. Du moins la partie écrite par le camarade hrenfx. Je ne suis certainement pas contre le fait que quelqu'un veuille partager ses pensées avec d'autres, mais si la section est positionnée comme un guide, alors tout doit être strict, clair, bien raisonné.
Une grande partie est prise au plafond, sans indication de la source de l'information. Par exemple, la classification sur les "alt-traders" et les "clickers". D'où vient-il ? Comment un courtier peut-il classer un trader de cette manière s'il ne sait pas si le trader négocie à la main ou par robot. Le courtier ne peut le déterminer qu'indirectement par la fréquence des transactions et le temps de maintien des positions. Il existe des définitions bien établies pour ces catégories : scalper(un pipser) etpositionneur. Et le scalpeur peut être "manuel" et pas seulement automatique. Alors pourquoi introduire vos propres classifications/concepts et les faire passer pour communs ? À propos, c'est la première fois que j'entends le terme "clicker" (en termes d'échange), bien que je sois dans le milieu de l'échange depuis de nombreuses années. L'auteur utilise probablement ce jargon dans son cercle restreint, mais a-t-il vraiment sa place dans un ouvrage de référence ? Et il n'est pas clair pourquoi tout à coup "la concurrence pour les cliqueurs est élevée". Le courtier s'intéresse à celui qui fait un gros chiffre d'affaires, et il importe peu qu'il soit un clicker ou un ***ker. Et le plus gros chiffre d'affaires est réalisé par les robots pipsari, pas par les cliqueurs.
Une autre chose qui a immédiatement attiré mon attention :
На биржах во время торговой сессии заранее выставленный лимитник исполняется в 99% случаев точно по цене - без проскальзываний
Pourquoi seulement 99% ? Où est l'autre 1% ? Dans ce cas, il ne s'agit pas d'un échange, mais d'une cuisine. Ou ce n'est pas une limite.
Mais ce ne sont que des questions mineures. Je suis plus surpris par autre chose. Bien que le thème soit appelé "guide du trader ...", mais en fait tout tourne toujours uniquement autour du Forex. Bien sûr, il y a quelques références aux échanges, mais tout cela me fait penser à une phrase judicieusement dite par quelqu'un ici sur le forum : "Les cambistes se sont réunis pour parler du marché des changes" :)
Après tout, tous ces ECN, agrégateurs / shmaggregators, etc. - il s'agit essentiellement de la même gondole, mais avec un visage plus humain. Vous devez vous éloigner de ce chaos, plutôt que de le rechercher. Il existe des marchés normaux, civilisés et transparents, avec une abondance de divers instruments de négociation, et pas seulement un casino de quelques devises. Les metaquotes ont même adapté le metatrader préféré de tous à cette fin. Mais comme vous pouvez le constater, plus vous nourrissez un forexiste, plus il regarde le forex)).