Basket trading, pair trading. - page 8
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L'absence de barres n'est pas un problème. S'il n'y a pas de barre, on prend la valeur de la barre précédente. De nombreux instruments non forex (sessions) ferment et ouvrent à des heures différentes.
Si vous vous intéressez à l'échange de paires, faites attention au pétrole, aux différentes qualités. Je ne sais pas si certains courtiers prennent en charge les contrats à terme sur MT5, mais il est possible de les organiser sur MT4.
Oh, j'ai beaucoup lutté avec cette fichue synchronisation, mais le résultat est atteint :
Je vais mettre l'indicateur de synchronisation dans la base de code.
Oh, j'ai beaucoup lutté avec cette fichue synchronisation, mais le résultat est atteint :
Je vais mettre l'indicateur de synchronisation dans la base de code.
Tant pis pour la disparition magique d'une demi-heure de retard).
Il est peu probable qu'un décalage statistiquement rentable soit présent. Cependant, le glissement/le changement de vitesse se produit. Voici un exemple pour l'or/argent :
Cela se produit le plus souvent sur les nouvelles fortes, je pense que l'on comprend pourquoi. Dans l'exemple, nous vendons de l'or à 16h30 et achetons de l'argent, et nous clôturons à 20h45 le jour suivant.
Les chiffres figurant sur les graphiques correspondent à la variation des prix en dollars absolus. Vous pouvez voir que pour équilibrer un tel panier de deux instruments, le rapport de volume XAU/XAG devrait être d'environ 1/20.
Et ce ratio ne doit pas être calculé par la volatilité moyenne des instruments, mais par la volatilité moyenne de ces spreads/shifts. Cela donnera plus ou moins l'assurance que nous ne subirons pas une perte fatale si l'écart ne converge pas. La non convergence des spreads est le principal danger de ce type de trading. Toutes les autres choses sont moins importantes.
En outre, je tiens à souligner que ce n'est pas équivalent à une négociation croisée puisque les volumes sont différents. En fait, il s'agit d'un stat-arbitrage triangulaire XAU-XAG-USD.
Tous IMHO.
Il est peu probable qu'un décalage statistiquement rentable soit présent. Cependant, le glissement/le changement de vitesse se produit. Voici un exemple pour l'or/argent :
Cela se produit le plus souvent sur les nouvelles fortes, je pense que l'on comprend pourquoi. Dans l'exemple - nous vendons de l'or à 16h30 et achetons de l'argent, nous clôturons à 20h45 le jour suivant.
Les chiffres figurant sur les graphiques correspondent à la variation des prix en dollars absolus. Vous pouvez voir que pour équilibrer un tel panier de deux instruments, le rapport de volume XAU/XAG devrait être d'environ 1/20.
De plus, ce ratio ne doit pas être compté par la volatilité moyenne des instruments, mais par la volatilité moyenne de ces spreads/shifts. Cela donnera plus ou moins la certitude que si l'écart ne converge pas, nous ne subirons pas de perte fatale.
Je tiens également à souligner que cela n'équivaut pas à une négociation croisée car les volumes sont différents. En fait, il s'agit d'un stat-arbitrage triangulaire XAU-XAG-USD.
Tous IMHO.
Il est peu probable qu'un décalage statistiquement rentable soit présent. Cependant, le glissement/le changement de vitesse se produit. Voici un exemple pour l'or/argent :
Cela se produit le plus souvent sur les nouvelles fortes, je pense que l'on comprend pourquoi. Dans l'exemple, nous vendons de l'or à 16h30 et achetons de l'argent, et nous clôturons à 20h45 le jour suivant.
Les chiffres figurant sur les graphiques correspondent à la variation des prix en dollars absolus. Vous pouvez voir que pour équilibrer un tel panier de deux instruments, le rapport de volume XAU/XAG devrait être d'environ 1/20.
Et ce ratio ne doit pas être calculé par la volatilité moyenne des instruments, mais par la volatilité moyenne de ces spreads/shifts. Cela donnera plus ou moins l'assurance que nous ne subirons pas une perte fatale si l'écart ne converge pas. La non convergence des spreads est le principal danger de ce type de trading. Toutes les autres choses sont moins importantes.
En outre, je tiens à souligner que ce n'est pas équivalent à une négociation croisée puisque les volumes sont différents. En fait, il s'agit d'un stat-arbitrage triangulaire XAU-XAG-USD.
Tous IMHO.
L'indicateur ne sera pas partagé.
Ne partagez pas l'indicateur.
Vous pouvez essayer cet indicateur.
Voici un exemple pour l'or et l'argent.
Sur le graphique supérieur, l'indicateur des tranches sur le graphique inférieur sur le HLP.
C'est plus intéressant sur les tranches (marquage des lignes jaunes) que sur HLP (marquage rouge). Nous devrions essayer.
Les couleurs indicatrices or et argent sont respectivement or et argent.
Toutes les données sont synchronisées.
Ivanushko - là (sur le 4) ne peut pas répondre :-) dans le sauna - mais l'étape suivante est de faire un histogramme (courbe) - la différence entre la première et la deuxième courbe - puis son filtre "lisse" 5%-10% par rapport à la valeur précédente - bien, et les zones de couleur - avec un changement de couleur Vous entrez et sortez de la transaction - d'abord, sans le MM - juste des lots constants - puis les résultats et vous pouvez ajouter quelques mm qui vissent..... mais 2 paires ne sont pas suffisantes, 4 à la fois (dans une fenêtre) pour "stationnaire" la courbe finale sortira....