Question sur le travail avec les arrêts : classique sur les limiteurs + arrêts intégrés dans la position - page 4
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Je ne sais pas sur quoi porte l'argument, mais en ce qui concerne les ordonnances, je voudrais dire ce qui suit. La logique qui sous-tend l'exécution du Buy Stop et du Sell Stop. Comme on me l'a appris, sur Amex, les arrêts sont activés par le prix de la dernière transaction. Pas par une offre ou une demande, mais par un acheteur. Dès que le flipper apparaît dans le stop, l'ordre est converti en ordre au marché. Ce que vous entendez par "prix" n'est pas clair.
Les ordres à cours limité sont activés lorsqu'une offre ou une demande appropriée (selon le type d'ordre) est trouvée.
Vous avez pu faire correspondre votre désir d'acheter à un prix X avec le prix demandé par le vendeur au bon volume - la transaction aura lieu. Last est le prix de la dernière transaction et n'est pas important ici.
ps : en outre, avec l'exécution boursière, toutes les décisions concernant la correspondance et l'exécution sont entièrement du côté de la bourse ou du fournisseur de liquidités. le serveur lui-même n'est pas impliqué dans ce processus.
Eh bien, eh bien...
C'est ce que je pensais.
Je vous suggère de réfléchir en silence pendant une autre semaine. Pendant ce temps, vous pouvez lire la documentation, élever votre niveau de connaissances et pratiquer davantage en même temps.
Ce que vous avez déclaré ici est un jugement complètement erroné.
Sur la bourse du matin, les stops se déclenchent comme je l'ai écrit, enfin. Je comprends que cela puisse être différent dans votre terminal, mais à la Bourse, c'est la façon dont c'est écrit. Le prix du marché, dans la terminologie de ces marchés, est généralement le prix de la dernière transaction.
Il semble y avoir un certain malentendu.
Qu'appelez-vous "déclenchement" (prenons l'exemple du stop à l'achat) :
Donc la conversation porte sur le déclenchement, pas sur l'exécution.
Nous parlons donc de déclenchement et non d'exécution.
Ainsi, 80 % des gens penseront exactement à la performance.
C'est pourquoi je clarifie. Bien sûr, il est logique (et pas toujours) d'envoyer un ordre stop sur le marché lorsqu'il se déclenche sur un flipper, mais il est impossible d'échapper à l'exécution sur le marché (Bid ou Ask selon l'ordre) de cet ordre.
Et certains traders utilisent des ajustements plus subtils du temps de déclenchement pour une meilleure exécution. Par exemple, essayer de glisser un ordre à cours limité au prix requis avec une durée de vie d'une fraction de seconde ou d'un IOC.
Ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de placer un mauvais ordre de marché avec une exécution imprévisible, ils commencent à jouer un jeu subtil, le prix n'a pas le temps d'être exécuté et se retourne. On n'est pas loin d'une action en justice du client, bien qu'il se défende toujours d'une manière ou d'une autre (il n'y avait pas de volume sur le marché, nous ne l'avons pas obtenu, le méchant GS a tout mangé !)
1) Comment les prises de bénéfices sont-elles mises en œuvre sur la bourse ? Comme un ordre à cours limité ou comme un ordre stop ?
2. Où sont stockés les ordres stop ? Chez le courtier ou à la bourse ?
1) Comment les prises de bénéfices sont-elles mises en œuvre sur la bourse ? Comme un ordre à cours limité ou comme un ordre stop ?
2. Où sont stockés les ordres stop ? Chez le courtier ou à la bourse ?
Il semble y avoir un certain malentendu.
Qu'appelez-vous "déclenchement" (prenons l'exemple du stop à l'achat) :
D'abord. En fait, la règle est un peu plus compliquée que ce qui est indiqué, j'étais trop paresseux pour l'écrire. Les offres et les demandes appropriées sont également prises en compte, mais en général, tout est déclenché par le Last. Autrement dit, personne de sensé ne permettrait que le bid/ask et le Last divergent fortement. Règle générale :
Les ordres stop sont déclenchés et deviennent des ordres au marché dans les cas suivants
circonstances :
Ordre d'achat stop et l'offre ou la dernière vente dans la série est >= le prix stop
Ordre de vente stop et le prix de vente ou la dernière vente est <= le prix stop.
Les ordres à seuil de déclenchement sont déclenchés et deviennent des ordres à seuil de déclenchement direct en vertu de la loi sur les marchés financiers.
les circonstances suivantes :
Limite du Stop d'achat et l'offre ou la dernière vente dans la série est >= le prix Stop
Limite d'arrêt de vente et la demande ou la dernière vente est <= le prix d'arrêt.
D'abord. En fait, la règle est un peu plus compliquée que ce qui est indiqué, j'étais trop paresseux pour l'écrire. Les offres et les demandes pertinentes sont également prises en compte, mais en général, tout fonctionne pour le flipper, c'est-à-dire que personne de sensé ne permettrait que l'offre et la demande et le flipper soient très éloignés. C'est la règle :
C'est-à-dire, juste un malentendu mutuel.
Le processus d'exécution est plus important, et c'est ce sur quoi je me concentrais davantage. Oui, et la phrase que j'ai mentionnée "les ordres sont activés lorsque l'offre ou la demande appropriée est trouvée" est pleinement confirmée par les conditions de déclenchement ci-dessus, où Last est juste un ajout à Bid/Ask et est essentiellement dans/égal à Bid/Ask.