Questions des débutants MQL5 MT5 MetaTrader 5 - page 283
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A propos de la télépathie et du "purement technique" - c'est moi pour M.Reshetov: ))))
Bonne chance à vous aussi.
Parfois, il semble que certains vieux routiers expérimentés bloquent délibérément la bonne façon de penser - je n'y aurais jamais pensé ... et combien de temps perdu en vain (( c'est ainsi qu'il faut s'asseoir dans 95 % des perdants (((().
Eh bien, l'idée du rattrapage des prix est correcte, mais la mise en œuvre est ce qu'on appelle "en amont". Je l'ai fait moi-même, mais j'ai rapidement abandonné. Mon objectif était d'obtenir un profit garanti de 20-25 points au breakout et si mon profit était de 22 points, j'avais besoin d'un slider à 20, c'est-à-dire que je devais fermer mon ordre si mon profit avait diminué de 23 à 20 points afin de ne pas perdre tout le profit à cause de quelques points. J'ai utilisé une boucle similaire jusqu'à ce que j'atteigne les backtests. J'ai ensuite réécrit l'algorithme pour donner la priorité au traitement de ces ordres et mettre toutes les autres opérations en attente. En guise de variante intermédiaire, j'ai développé deux fonctions - une pour les algorithmes réels et une autre pour les backtests, c'est-à-dire les algorithmes approximatifs. Ces astuces sont une tactique, pas une stratégie, mais elles sont aussi importantes.
Eh bien, l'idée du rattrapage des prix est correcte, mais la mise en œuvre est ce qu'on appelle "en amont". Je l'ai fait moi-même, mais j'ai rapidement abandonné. Mon objectif était d'obtenir un profit garanti de 20-25 points au breakout et si mon profit était de 22 points, j'avais besoin d'un slider à 20, c'est-à-dire que je devais fermer mon ordre si mon profit avait diminué de 23 à 20 points afin de ne pas perdre tout le profit à cause de quelques points. J'ai utilisé une boucle similaire jusqu'à ce que j'atteigne les backtests. J'ai ensuite réécrit l'algorithme pour donner la priorité au traitement de ces ordres et mettre toutes les autres opérations en attente. En guise de variante intermédiaire, j'ai développé deux fonctions - une pour les algorithmes réels et une autre pour les backtests, c'est-à-dire les algorithmes approximatifs. Ces méthodes sont déjà une tactique, pas une stratégie, mais elles sont aussi importantes.
Merci beaucoup, j'ai relu tous les articles sur les tests une fois de plus, mais il n'y a aucune mention de la différence entre les tests démo et réels, et c'est très important. J'ai accidentellement essayé sur un terminal réel et les résultats se sont avérés très différents. Maintenant, cela signifie que "le testeur crée un mouvement de prix réel de manière discrète et affiche les nouvelles cotations uniquement à la prochaine itération de l'ensemble de l'EA, donc j'ai réécrit le code pour le test en utilisant une série d'instructions IF, où les instructions de boucle étaient auparavant" (de). J'ai 57 ans et ces codes ressemblent à une forêt dense, bien que j'ai commencé à le comprendre un peu récemment en tapant quelles règles - je change les lignes d'ouverture des ordres pour la mise en place des ordres en attente - OP_BUY à OP_BUYSTOP et cela fonctionne bien - un petit retard s'avère et je peux gérer ce retard ...
Je ne comprends pas comment je peux déterminer par 2 ou 3 points ce qui doit être fermé pour ne pas perdre tout le bénéfice. Je le fais manuellement lorsque je fais du scalping.
Merci beaucoup, j'ai relu tous les articles sur les tests, mais nulle part il n'est fait mention de cette différence entre les tests démo et réels, et c'est très important. J'ai accidentellement essayé sur un terminal réel et les résultats se sont avérés très différents. Maintenant, cela signifie que "le testeur crée un mouvement de prix réel de manière discrète et affiche les nouvelles cotations uniquement à la prochaine itération de l'ensemble de l'EA, donc j'ai réécrit le code pour le test en utilisant une série d'instructions IF, où les instructions de boucle étaient auparavant" (de). J'ai 57 ans et ces codes ressemblent à une forêt dense, bien que j'ai commencé à comprendre un peu en tapant ce qui contrôle quoi - je change les lignes d'ordre d'ouverture pour la mise en place des ordres en attente - OP_BUY à OP_BUYSTOP et cela fonctionne bien - j'ai un léger retard et je peux gérer ce retard ...
Aussi à propos du verrou, je ne comprends pas comment déterminer à 2-3 points ce qui doit être fermé sans perdre tous les profits, je le fais manuellement lors du scalping.
Ce ne sont pas vraiment les opérateurs en tant que tels qui sont remplacés, mais la logique de traitement. Par exemple, si nous parlons d'un verrou, l'algorithme ressemblerait à quelque chose comme ceci :
1. les vérifications de base (il s'agit notamment de vérifier si le contexte est libre pour le trading, si l'Expert Advisor est arrêté, si l'ouverture des ordres est autorisée, etc.) Cela donnera une certaine stabilité au travail du robot, par exemple les OrderSend/Modify/Delete ne doivent pas être exécutés et lancer des erreurs si le contexte commercial est occupé.
2. Si vous utilisez un loquet, j'appelle ça un piège, alors le code de traitement doit passer en second. Ici, la variable est vérifiée (laissons-la être TrapEnabled), si elle vaut true, alors la vérification correspondante est effectuée pour abandonner le profit et fermer la position. Sinon, il retourne attendre le prochain tick et déclenche start(). Ainsi, lorsque le piège est activé, il bénéficie de la plus haute priorité. Toutes les autres opérations sont ignorées, c'est-à-dire que les ordres ne sont pas ouverts ou modifiés tant que l'ordre de trappe ou de profit n'est pas fermé.
3. Compter et analyser les positions ouvertes, le cas échéant. L'analyse consiste simplement à vérifier si le seuil de déclenchement est atteint (et à définir TrapEnabled), ainsi qu'à calculer le profit de la session, et d'autres logiques, principalement nécessaires pour modifier ou fermer un ordre.
4. Vérifier les conditions d'ouverture des ordres, et l'ouverture des ordres en tant que telle (calcul du point d'entrée, des stops, du profit, de la taille du lot, etc.) Note : Les courtiers ECN doivent ouvrir un ordre avec un TP et SL nul et les définir après l'ouverture réussie d'un ordre.
5. Régulation des ordres (suivi, clôture, modification, chevauchement, etc.)
6. Affichage d'informations supplémentaires sur un graphique, à la manière d'un tableau de bord, afin que le processus de négociation soit visible. Disons, le profit de la session, le nombre d'ordres ouverts, si le piège fonctionne en ce moment.
C'est à peu près le cas. Les clarifications et les détails sont définis par les exigences techniques spécifiques. À propos, notez que les ordres STOP et LIMIT en attente peuvent être ouverts à un prix différent de celui que vous avez fixé. Vous avez placé un ordre OP_BUYSTOP à 1.3500 et le courtier l'a accepté, mais lorsqu'il s'agit de l'ouverture, vous pouvez voir que le courtier l'a ouvert à 1.3502. Habituellement, la raison est que le prix de 1,3500 n'était pas dans le flux de négociation, c'est-à-dire qu'il y avait un prix de 1,3499, puis 1,3502, à ce prix l'ordre est ouvert.
En général, il existe de nombreux détails différents. Tu as besoin de vivre un peu et d'avoir quelques bosses.
En parlant du piège. En général, un courtier ne vous laissera pas fixer un stop loss de 2-3 pips par rapport au prix actuel et vous devrez attendre et clôturer au prix du marché. Vous définissez une variable TrapEnabled (vous pouvez spécifier n'importe quel nom, juste pour référence) comme un bool au niveau global (réglé sur false par défaut ou dans init()), pendant l'analyse d'une position ouverte vous la réglez sur true, si le profit est au niveau du trigger (22-23 points). A l'étape 2, vous vérifiez si (TrapEnabled) ... appeler la fonction avec une logique de piège (sinon, si le piège n'est pas actif, tout l'algorithme de la fonction start() est exécuté jusqu'à la fin). Eh bien, la fonction avec la logique de piège vérifie la chute du profit <= prix désiré (20 points) et ferme au prix du marché avec slippage (TrapEnabled doit être remis à false). Si le prix est toujours supérieur au prix minimum de clôture - retour et attente de la prochaine cotation. Ainsi, l'ordre sera soit clôturé en profit par lui-même (dans ce cas, TrapEnabled doit être traité), soit il sera clôturé en profit par le robot.
C'est le point général pour clarifier l'algorithme. J'espère avoir été clair.
Merci beaucoup, j'ai lu et relu le poème, mais la logique est fantastique, il s'avère meilleur que n'importe quel graal - vous pouvez mettre n'importe quel lot et être toujours dans le noir, c'est comme si tout ce qui est brillant ne peut même pas être cru - j'ai même été un peu choqué - vraiment beau beau - juste un énorme merci ... S'il vous plaît, faites-en un article : je pense que cela vous vaudra une reconnaissance dans le classement mondial des traders ...
Eh bien, je suppose que le trader qui gagne sa vie en tradant est familier avec de telles astuces et il n'y a rien de nouveau là-dedans, et il n'y a pas beaucoup de temps pour écrire un article... Il y a beaucoup de projets et le temps presse... S'il y a des questions techniques, il y a des gars compétents, y compris des modérateurs, donc cela ne restera pas sans réponse. Et le Graal, vous plaisantez ? )))) Ce n'est même pas de l'alchimie, c'est juste une petite "fonctionnalité" qui peut être équipée avec absolument n'importe quel robot de trading. Mais je l'ai remarqué très rarement, peut-être que ce n'est pas très efficace, mais dans mon projet la rentabilité a été augmentée de 10-15% (sur différents instruments) en raison de l'élimination des pertes de profit de cette manière. Je recommanderais également comme autre "fonctionnalité" de limiter les transactions par jours de la semaine, c'est-à-dire 5 paramètres d'entrée de type bool, mais c'est facultatif et cela concerne surtout les écarts le week-end lorsqu'il y a un "écart" entre le prix de clôture du marché (le vendredi) et le prix d'ouverture du marché (le lundi) et que l'écart peut se creuser. En général, après 20 heures le vendredi, je pense que peu de gens ouvrent des positions, ils essaient plutôt de les fermer à cette heure-là, car personne ne sait quelles nouvelles seront publiées pendant le week-end.
Une dernière chose, au cas où vous n'auriez pas fait attention. Les devises liquides sont liées à l'énergie (principalement le pétrole) car il existe un accord entre les États-Unis et les Émirats arabes unis pour régler les comptes du pétrole en USD uniquement, il y a le FMI (Fonds monétaire international), qui contrôle la force du dollar américain (regardez l'indice DI dollar). C'est le FMI qui régule la force du dollar et, par conséquent, le prix de l'énergie, des métaux et, bien sûr, des bourses et du marché des changes. Si le DI monte, le pétrole et l'or vont baisser et vice versa. La même réflexion sera faite sur le marché du Forex.
Pourquoi le niveau de vie est-il meilleur en Amérique, ceci avec une dette nationale d'environ un million par Américain ? Tous les calculs énergétiques sont effectués en USD. L'Allemagne, la France et l'ensemble de l'Europe convertissent des euros en dollars pour acheter du gaz et du pétrole à la Russie, et la Russie convertit ces dollars en roubles russes. L'Europe perd en euros, la Russie perd en roubles. Seul le dollar gagne, et il gagne beaucoup...
Dans l'ensemble, il s'agit plus d'une vision fondamentale que technique. Mais dans tous les cas, il faut en tenir compte.
Bonne chance.
Bonjour à tous, Quelqu'un peut-il me dire où je peux trouver un indicateur tel que celui montré dans la capture d'écran.
Pouvez-vous me dire comment obtenir la valeur numérique d'un synonyme (la paire de devises actuelle) ?