Peut-il y avoir plus de Bid que de Ask dans un tick ? - page 8
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On ne parle plus de "forex accessible". Il s'agit du marché en général.
Non, je ne peux pas, je dois y croire. Ni vous ni moi n'avons accès au tumbler du teneur de marché et nous ne parlons pas du tumbler du courtier (c'est une machine virtuelle).
Un exemple de pose et de dépose, même au meilleur prix
Oui, une présentation intéressante, j'en ai vu une similaire à Inmarket. Le marché est mince, l'oncle est arrivé avec un sac d'argent et le marché s'est effondré :o)
Cela prouve une fois de plus que le Forum n'est pas une action ou un autre titre, on ne peut pas le déplacer aussi facilement.
Mettons de côté toutes ces questions abstraites "compliquées" pour l'instant. Et comprenons, comme vous l'avez écrit ici - puisque "il n'est pas question de maison de courtage (c'est une machine virtuelle)", comment celle-ci (grande maison de courtage) détermine le prix. D'où vient-il ? Probablement à cause de la "profondeur de marché" (qui n'existe pas) sur le marché des changes. Alors, qu'est-ce qu'elle obtient à partir de là ? Et il ne le calcule pas en utilisant une formule mathématique ? Il me semble qu'il est probablement raisonnable de croire que le mécanisme est essentiellement le même qu'à la bourse. Il me semble donc que nous ne devrions pas nous concentrer spécifiquement sur la bourse. Comment "quelque chose" fait-il un prix et une cote ?
Si nous parlons du niveau du client (parce que le client ne prend pas le prix du plafond), Renat l'a mentionné, il y a des filtres spéciaux qui traitent l'information venant du client. Le client reçoit un prix bien ajusté.
Qu'est-ce qui entre dans le DC ? D'où ? Qu'est-ce qui entre et d'où vient-il ?
Désolé d'être en retard, je n'ai pas eu l'occasion de poster sur le forum.
Je veux vous ramener à ce post.
Il y a une supposition faite ici, après quoi tout le dialogue se dérègle.
Il y a un détail important. Le changement de prix se fait dans la tasse. Les offres prises dans la vitre ont la directive de geler. Ceux que vous ne pouvez pas changer, supprimer ou autrement affecter votre demande prise dans la coupe. La demande de marché est déplacée sur la base des données qui se trouvent déjà dans la coupe de marché. En se déplaçant, le teneur de marché déplace le prix du marché, et de nouvelles offres entrent sur le marché. Ainsi, toute autre discussion sur"ce qui se passe si je supprime la demande, comment cela affectera le mouvement des prix" n'a aucun sens. Si vous pouvez le supprimer, cela n'a pas d'importance. Si c'est le cas, cela signifie que vous ne pourrez pas supprimer la commande.
En ce qui me concerne, les limiteurs vont dans le verre, ce qui signifie qu'ils peuvent être retirés selon l'idée. En ce qui concerne la façon dont les robots/experts démêlent ces piles, ils ne voient généralement que les volumes totaux à certains niveaux (appelons cela le "Specialist Open Book", similaire au NYSE).
La façon dont le spécialiste/marchand efface le tableau récapitulatif de toutes les offres (où le gobelet est plus détaillé) est une question distincte.
En outre, une question distincte est de savoir si toutes les offres sont affichées sur le marché (appelons cela un échange civilisé), si toutes les offres sont seulement déséquilibrées (pour dire un courtier / une société de courtage "honnête") ou si aucune offre n'est affichée du tout (cuisine à 100%).
Dans ce cas, si je comprends bien, la suppression des ordres non exécutés n'affecte pas directement le mouvement des prix, mais elle sert de signal pour ceux qui analysent l'état du marché.
PS
Je ne dirai rien sur le fait que certaines offres de "grands joueurs" ne sont pas entièrement prises en compte dans la coupe. Je vous rappelle aussi que dans certaines conditions (par exemple NYSE) il y aura des offres qui arriveront sur le marché en contournant l'EA et n'iront pas à la coupe du marché.
Qu'est-ce qui revient à la société de courtage ? D'où ? Qu'est-ce qui va vers où est-ce que ça vient ?
Regardez surhttps://www.mql5.com/ru/forum/102066/page9 c'est ce qui rentre, mais comment et ce qui est pris + ce que les sociétés de courtage font rentrer est un mystère. En principe, les sociétés de courtage ne disent même pas où elles obtiennent leurs devis. mais si vous le voulez, vous pouvez le découvrir, il n'y a pas beaucoup de sources ...
Regardez surhttps://www.mql5.com/ru/forum/102066/page9 c'est ce qui rentre, mais comment et ce qui est pris + ce que les sociétés de courtage font rentrer est un mystère. En principe, les sociétés de courtage ne disent même pas où elles obtiennent leurs devis. mais si vous voulez vous pouvez le découvrir, il n'y a pas beaucoup de sources ...
OK - Je veux être clair - tout d'abord : convenons une fois pour toutes que nous ne considérerons pas les sociétés de courtage qui prennent les cotations des autres sociétés de courtage, ou qui en font quelque chose et les envoient à l'utilisateur. Je qualifierais ces sociétés de courtage de "machines à sous" dans une boulangerie. Ces Deals pourraient faire la même chose au lieu de prendre les données du tick et de générer les leurs - c'est juste une roulette. Et CEPENDANT, de tels DTs qui génèrent eux-mêmes des tick quotes.
Maintenant, comment les prix sont obtenus - il y a un système de messagerie spécial, c'est un système électronique (Ceci est TRÈS grossier et simplifié, je l'écris exprès, pour que personne ne se concentre ici). Le Forex est un système qui permet de voir les offres et les demandes des autres. Ils sont principalement proposés par les banques. Pour éviter d'entrer dans le vif du sujet, où l'on ne peut pas voir l'essence des termes, le système peut être décrit comme suit : il y a 500 banques, qui ont des réserves dans différentes devises et effectuent des échanges pour leurs clients, tandis que l'échange peut être effectué sous différentes formes - sur demande, sur ordre, à chaud, urgent, dans un avenir lointain, régulier ... et ainsi de suite. Par conséquent, la banque a besoin de vendre l'excédent d'une monnaie ou de reconstituer les réserves d'une autre. Pour cela, il offre de vendre untel à un tel prix pour une telle devise, avec un délai de livraison de deux jours. Une autre banque veut acheter - elle émet respectivement un ordre d'achat. Ces ordres sont visibles dans le système ECN. Donc, Urain a tort quand il dit que le courtier a des informations provenant de plusieurs sources :) Plus précisément, il n'a pas tout à fait raison. En général, les prime brokers et les clients de ces systèmes sont connectés à plusieurs ECN et ils peuvent placer leurs ordres dans plusieurs systèmes. Mais l'essentiel est que les demandes ressemblent à une table avec des volumes parfois même avec la personne qui a placé cette demande et parfois incognito. Mais il existe un tel tableau de plus ou de moins.
Mais il y a aussi un Bid et un Ask dans l'ECN. Comment s'y forment-ils ? J'ajouterai un peu plus de réflexion : Dieu aide comment ils sont formés ; en fait, il est important qu'il y ait un Bid et un Ask, comment en tirer des TIC ?
J'ai oublié d'ajouter que si quelqu'un veut soudainement approfondir le sujet de la façon dont tout fonctionne (il n'y a aucun intérêt à se concentrer sur ce sujet dans la discussion), il devrait lire sur l'ECN sur Wikipedia. https://ru.wikipedia.org/wiki/Electronic_Communication_Network, On y trouve notamment une description des principaux ECN, c'est exactement ce qu'on appelle le trading de gré à gré des devises.