L'optimisation dans le testeur de stratégie - page 9

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Mr.FreeMan:
J'ai déjà vu que certains conseillers experts MT standard n'affichent pas le nombre de dépassements.

Je vois, je ne l'ai pas rencontré))

Ce que je ne comprends pas, c'est que pendant l'optimisation, les résultats sont affichés, la colonne des bénéfices est claire, mais que montre la colonne "résultat" et à quoi sert-elle, elle montre des chiffres inadéquats.

[Владимир]

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Je vois, je ne l'ai pas rencontré))

Ce que je ne comprends pas, c'est que pendant l'optimisation les résultats sont affichés, la colonne des bénéfices est claire, mais que montre la colonne "résultat" et à quoi sert-elle, elle montre des chiffres inadéquats.

Le critère d'optimisation

Un critère d'optimisation est un certain indice dont la valeur définit la qualité d'un ensemble testé de paramètres d'entrée. Plus la valeur du critère d'optimisation est élevée, plus le résultat de l' essai avec l'ensemble de paramètres donné est considéré comme bon. Ce paramètre peut être sélectionné dans l'onglet "Paramètres" à droite du champ "Optimisation".

Le critère d'optimisation n'est requis que pour l'algorithme génétique.

Les critères d'optimisation suivants sont disponibles :

• Solde maximal - l'indicateur d'optimisation est la valeur du solde maximal;
• Solde + rentabilité maximale - la valeur maximale du solde multipliée par la rentabilité est le critère optimisé ;
• Solde +gain maximum attendu - le produit du solde par le gain attendu est considéré comme un indicateur ;
• Solde + tirage minimum - niveau de tirage (100% - tirage)*Le solde est pris en compte en plus de la valeur du solde ;
• Solde + facteur de récupération maximal - la valeur est le produit du solde par le facteur de récupération;
• Solde+ ratio de Sharpe maximum - l'indice est le produit du solde par le ratio de Sharpe;
• Paramètre personnalisé maximum - en sélectionnant ce paramètre, la valeur de OnTester() dans l'Expert Advisor sera considérée comme le critère d'optimisation. Ce paramètre permet à l'utilisateur d'utiliser n'importe quel indicateur personnalisé pour l'optimisation.

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Erm955:

Critère d'optimisation

Un critère d'optimisation est un certain facteur, dont la valeur définit la qualité de l'ensemble testé de paramètres d'entrée. Plus la valeur du critère d'optimisation est élevée, meilleure est l'estimation du résultat du test avec le jeu de paramètres donné. Cet indicateur peut être sélectionné dans l'onglet "Paramètres", à droite du champ "Optimisation".

Le critère d'optimisation n'est requis que pour l'algorithme génétique.

Les critères d'optimisation suivants sont disponibles :

• Solde maximal - la valeur maximale du solde est un indicateur de l'optimisation ;
• Solde + rentabilité maximale - la valeur maximale du produit
du
• solde par la rentabilité;
• Solde + gain attendu maximal - l'indicateur est le produit
du
• solde par le gain attendu;
• Solde + prélèvement minimal - dans ce cas
, le
• niveau de prélèvement est pris en compte en plus de la valeur du solde : (100% - prélèvement)*Solde ;
• Solde + facteur de récupération maximal - l'indicateur est le produit du solde par
• la phase. Ce paramètre permet à l'utilisateur d'utiliser toute valeur personnalisée pour l'optimisation.

Je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai besoin de cette colonne, car elle n'est pas très informative pour moi) Mon optimisation est le solde + le drawdown minimum.

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J'aimerais également poser une question sur une autre subtilité : lorsque nous optimisons, disons le week-end, lorsque les cotations "restent", puis que le lundi arrive et que les cotations commencent à courir, pendant que nous optimisons, cela affecte-t-il les résultats de l'optimisation et si oui, dans quelle mesure ? Peut-être est-il nécessaire d'entrer le numéro de compte dans le numéro de compte à partir de zéro afin que les devis ne commencent pas à courir le lundi ? Quelle est la bonne façon de procéder ?

[Renat Fatkhullin]

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J'aimerais également poser une question sur une autre subtilité : lorsque nous optimisons, disons le week-end, lorsque les cotations "restent", puis que le lundi arrive et que les cotations commencent à courir, pendant que nous optimisons, cela affecte-t-il les résultats de l'optimisation et si oui, dans quelle mesure ? Peut-être est-il nécessaire d'entrer le numéro de compte dans le numéro de compte à partir de zéro afin que les devis ne commencent pas à courir le lundi ? Quelle est la bonne façon de procéder ?

Ce n'est pas le cas.

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Renat:
Aucun effet.

Merci pour la réponse :)

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Une autre question à propos du testeur : parfois vous optimisez et il montre ce qui suit, disons que les courses : 14050/10496 ( 100 000 000 ) time to end 0 et le journal ne dit pas que l'optimisation est terminée, quel est ce bug ? Et le nombre 14050 ne cesse d'augmenter. C'est dans MT4, mais il me semble avoir vu cela dans MT5 également.

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Ici, il vient de s'arrêter à 15090.

[Andrey Khatimlianskii]

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Une autre question à propos du testeur : parfois vous optimisez et il montre ce qui suit, disons que les courses : 14050/10496 ( 100 000 000 ) time to end 0 et le journal ne dit pas que l'optimisation est terminée, quel genre de bug est-ce ? Et le nombre 14050 ne cesse d'augmenter. Il s'agit de MT4, mais je l'ai vu aussi dans MT5.

10496 est un nombre approximatif d'exécutions nécessaires pour trouver le résultat optimal. Il est utilisé pour calculer le délai d'exécution prévu.

Parfois, il est plus rapide (moins de passages sont nécessaires), parfois il est plus lent (plus de passages sont nécessaires).

C'est le deuxième cas.

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Compris, merci, parfois c'est vraiment plus rapide.