L'optimisation dans le testeur de stratégie - page 11
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J'aimerais également poser une question sur une autre subtilité : lorsque nous optimisons, disons le week-end, lorsque les cotations "restent", puis que le lundi arrive et que les cotations commencent à courir, pendant que nous optimisons, cela affecte-t-il les résultats de l'optimisation et si oui, dans quelle mesure ? Peut-être est-il nécessaire d'entrer le numéro de compte de façon "spontanée" pour que les devis ne commencent pas à courir le lundi ? Comment le faire correctement ?
C'est à peu près ça.
Lorsque j'ai exécuté dans le testeur 100% des résultats sur les week-ends et les jours de semaine (avec une normale, la propagation de travail) sont différents, la même histoire dans mt4.
Ils ont oublié de faire une fonction dans MT5 qui permettrait de régler le spread dans les options et les tests, je pense que je ne suis pas le seul qui aimerait cela, était-ce vraiment si difficile à faire dans le programme ?
Ils ont oublié de faire une fonction dans MT5 qui permettrait de régler le spread dans les options et les tests, je pense que je ne suis pas le seul qui aimerait ça, était-ce vraiment si difficile à faire dans le programme ?
Je pense que je ne suis pas le seul à aimer ça.
Il sauterait presque comme dans la vie réelle.
J'ai remarqué que cela a un effet. J'ai exécuté l'EA en semaine et je l'ai exécuté avec un spread étendu maintenant, le résultat est très différent, le spread est d'environ 4 pips (quatre chiffres) sur Eurobuck maintenant. Il y a donc un blocage du spread le week-end dans mt5 aussi, donc je ne veux pas l'exécuter le week-end, car l'optimisation ne sera pas correcte. Je peux même le voir visuellement dans mt4, le Conseiller Expert a été optimisé depuis lundi, la courbe des résultats a baissé depuis le week-end, cela montre que le spread affecte les résultats de l'optimisation, ils sont devenus plus mauvais.
Parlez-vous de MetaTrader 5 ou de MetaTrader 4 maintenant ?
Apportez les rapports techniques de MetaTrader 5 - enregistrez les rapports pour la première et la deuxième fois via "Résultats - HTML" et zippez-les ici, s'il vous plaît. Et spécifiez les paramètres de test, y compris le nom du serveur de trading.
Parlez-vous de MetaTrader 5 ou de MetaTrader 4 ?
Veuillez me donner les rapports techniques de MetaTrader 5 - sauvegarder les rapports pour la première et la deuxième fois via "Résultats - HTML" et les zipper ici, s'il vous plaît. Et spécifiez les paramètres de test, notamment le nom du serveur de trading.
MT4 :
Dommage que je n'aie pas sauvegardé les rapports hier lorsque le spread était de 4, j'ai exécuté un EA avec certains paramètres de prix ouverts (il a une fonction qui permet de le faire) et je l'ai exécuté maintenant lorsque le spread est de 1,5-2 la différence est énorme, malheureusement je ne peux pas poster le rapport avec le spread étendu car je ne l'ai pas sauvegardé, le week-end prochain je dois le sauvegarder. Serveur Alpari-Demo.
MT5 : Je n'ai rien compris du tout. J'ai essayé un EA sur MT5 hier avec tous les ticks (le spread est d'environ 4 aussi) sur le serveur Alpari-Demo. Elle n'est pas en train de pomper, mais elle stagne. J'ai essayé ce matin mais le serveur n'est pas encore fonctionnel, c'est-à-dire que les prix sont les mêmes que la nuit dernière, les cotations ne bougent pas et l'heure est celle du vendredi et le résultat est totalement différent.
Le spread dans MT4 affecte sûrement les tests (d'ailleurs, les résultats d'optimisation qui ont réussi à passer pendant la nuit "montent"), mais je ne comprends pas ce qui se passe dans MT5.
Si j'attrape une différence, je posterai tout cela avec des rapports et des photos.
Pourquoi ? L'écart est stocké dans la barre des minutes.
Il sautera presque comme dans la vie réelle.
Dans quelle barre de minutes, à quel moment ? Supposons que nous effectuions un test du 01.01.2010 à aujourd'hui, la première transaction ayant été effectuée le 3 janvier 2010. Quel écart sera pris en compte, celui qui est "maintenant" ou celui qui était le 3 janvier 2010 ?
Dans quelle barre de minutes, à quel moment ? Disons que nous effectuons des tests du 01.01.2010 à aujourd'hui, la première transaction datant du 3 janvier 2010, quel écart sera pris en compte, celui "maintenant" ou celui qui était le 3 janvier 2010 ?
Voir leGuide de référence MQL5 / Accéder aux séries temporelles et aux indicateurs / Organiser l'accès aux données. Chaque barre de minute dans l'historique a son propre ensemble de valeurs.
Je l'ai lu, je n'y comprends rien, c'est écrit pour les professionnels, pas pour les utilisateurs :)
OK. L'essentiel est là. Toutes les données sont transmises du serveur au terminal sous la forme de blocs de barres de minutes peu nombreux. Les données des barres d'une minute sont stockées dans des fichiers spéciaux (annuels). Lorsqu'un utilisateur sélectionne une certaine période, les données de prix de cette période sont générées en utilisant les données des barres d'une minute provenant de fichiers spéciaux.
En conséquence, si chaque barre d'une minute stocke des données de spread, nous pouvons parler de données historiques de spread pour chaque paire symbole-période. Ces données historiques de spread doivent être utilisées lors des tests/optimisations. C'est-à-dire qu'à partir du 3 janvier, il faut utiliser les spreads du 3 janvier, à partir d'"hier" - les spreads d'hier (pour autant que je me souvienne, l'utilisation des données de la journée en cours pour les tests/optimisation n'est pas prévue).
Comment exactement un spread est sélectionné pour une barre minute, et comment exactement ce spread est pris en compte dans les tests/optimisation - je ne peux pas le dire, car je ne suis pas intéressé par ces questions.
OK. L'essentiel est là. Toutes les données sont transmises du serveur au terminal sous la forme de blocs de barres de minutes peu nombreux. Les données des barres d'une minute sont stockées dans des fichiers spéciaux (annuels). Lorsqu'un utilisateur sélectionne une certaine période, les données de prix sont générées en utilisant les données des barres d' une minute.
Par conséquent, si chaque minibar stocke des données de spread, nous pouvons parler de données historiques de spread pour chaque paire symbole-période. Ces données historiques de spread doivent être utilisées lors des tests/optimisations. C'est-à-dire qu'à partir du 3 janvier, les spreads du 3 janvier doivent être utilisés, à partir d'"hier" - les spreads d'hier (pour autant que je me souvienne, l'utilisation des données du jour pour les tests/optimisation n'est pas prévue).
Comment exactement un spread est sélectionné pour une barre minute, et comment exactement ce spread est pris en compte lors des tests/optimisation - je ne peux pas le dire, car je ne suis pas intéressé par ces questions.