L'optimisation dans le testeur de stratégie - page 15
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Si vous deviez utiliser un tableau long dynamique comme celui-ci, il changerait probablement beaucoup. En supposant qu'il s'agisse de la fonction FF la plus lente, cela ne devrait pas trop perturber l'algorithme. C'est la vérité, sans avoir vérifié l'algorithme lui-même, il est difficile de dire à quel point la refonte sera complexe.
Je pense déjà à élargir la gamme.
J'ai trouvé cet article, qui n'est pas mauvais, sur l'AG hybride http://masters.donntu.edu.ua/2006/kita/bashev/library/hybrid.html.
En résumé : règles de l'AG binaire + méthode d'optimisation quasi-newtonienne.
Et j'ai sélectionné quelques paramètres, cliqué sur le test... le matin, j'ai compté le nombre de courses et combien il en restait... a calculé qu'il y avait 50 jours avant la fin de l'optimisation... mon ordinateur a 4 cœurs + 2 agents de cœur... J'emmerde cette optimisation, arrêtez-la...
Les paramètres ne sont clairement pas 5-6 et leur période n'est pas un an :))) Et en général, le temps restant avant la fin de l'optimisation est toujours faux (du moins c'était le cas dans MT4), plus l'optimisation diminue, plus le temps jusqu'à la fin de l'optimisation est rapide, j'ai initialement écrit 450 heures dans MT5, mais en réalité j'ai passé environ 100 heures.
J'ai trouvé ici un bon article sur l'AG hybride http://masters.donntu.edu.ua/2006/kita/bashev/library/hybrid.html.
En bref : règles de l'AG binaire + méthode d'optimisation quasi-newtonienne.
Bonne idée, mais les auteurs ont laissé de côté une petite caractéristique des méthodes de gradient qui entraîne de graves problèmes de mise en œuvre - le calcul de la dérivée partielle de la fonction cible pour chaque paramètre adaptatif ;))))
Mais oui, c'est une solution géniale ))))
Supposons que ce problème soit résolu, il reste à choisir l'étape de déplacement le long du gradient
La même AG avec des éléments d'"élitisme" et un grand nombre d'individus dans la population résout ces problèmes dans un temps raisonnable.
Nous parlons d'un espace de recherche de l'ordre de quelques dizaines. Tout ce qui est plus grand est une perte de temps (d'après mon expérience personnelle, j'affirme que l'optimisation de plusieurs TS avec 30 paramètres adaptatifs sur un historique >100 mille barres a stupidement conduit à un recyclage).
Nous pensons déjà à étendre la gamme.
L'optimiseur ne peut pas gérer 64 paramètres, le maximum est de 62, à 63 il meurt déjà (n/a) :)
Vérifier l'expert dans la remorque. Mettre le dossier là aussi. J'ai dû le générer pour éviter d'écrire.
Résout le problème de la génération de huit vecteurs orthogonaux.
La fonction de fitness calcule tous les produits scalaires par paire et additionne leurs valeurs absolues avec le signe opposé.
J'ai peut-être eu une chance stupide, mais deux fois sur quatre, j'ai obtenu un résultat complet (correct-zéro).
C'est aussi amusant de fixer plusieurs (2-3) vecteurs et de regarder les autres essayer de s'aligner perpendiculairement... :)
Elle le résout rapidement, ce qui est sans doute une bonne chose.
Je n'ai pas aimé qu'il affiche dans l'onglet"Résultats de l'optimisation" un maximum de 20 paramètres à optimiser.
// L'autre bug est apparu pendant le travail - avec 64 paramètres d'entrée, ils ne sont plus mis en évidence dans MetaEditor. Ils sont simplement affichés comme des variables habituelles.
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Le générateur de script est aussi dans la bande-annonce.
Génère le conseiller expert et le fichier de paramétrage de la "dimensionnalité" appropriée, la dimensionnalité est spécifiée dans le paramètre pendant la génération.
Il se trouve dans le dossier ...\MetaTrader 5\MQL5\Files, bien sûr.
Vous pouvez également jouer avec des vecteurs de plus petite dimension.
// Pas encore de chance avec les plus grands. Nous attendons. :)
A propos, l'optimiseur n'a pas résolu le problème pour cinq vecteurs même une fois. Le meilleur résultat pour cinq vecteurs est CustomMax == -10
p.s. Plus tard : ben oui, je suis bête, le résultat maximum pour les vecteurs impairs == -n*(n-1)/2 dans les conditions spécifiées dans le fichier d'installation,
donc tout est correct, l'algorithme génétique trouve toujours les maxima avec succès. // enfin, presque :)
Je pense déjà à élargir la gamme.
Yay ! Heureux que les développeurs aient finalement réalisé que les gens ont besoin d'un testeur sans limites, si mt5 est positionné comme une nouvelle étape dans l'auto-trading, alors pourquoi les systèmes avec de gros calculs laisseraient un obstacle de 64, que ce soit NS ou autre chose.
J'attends avec impatience un build avec un correctif et la possibilité de continuer mes projets sur le testeur standard. (parce qu'il est trop coûteux d'écrire votre propre testeur à partir de zéro...).
Bonne idée, mais les auteurs ont laissé de côté une petite caractéristique des méthodes de gradient qui entraîne de sérieux problèmes de mise en œuvre - le calcul de la dérivée privée de la fonction cible pour chaque paramètre adaptatif ;)).
Mais oui, c'est une solution géniale ))))
Supposons que ce problème soit résolu, il reste à choisir l'étape du déplacement le long du gradient
La même AG avec des éléments d'"élitisme" et un grand nombre d'individus dans la population résout ces problèmes dans un temps raisonnable.
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Lors du calcul d'un gradient sans dérivée partielle, plusieurs points de test à proximité seront nécessaires. En les ayant FF, vous pouvez également calculer la valeur du pas minimum pour chaque paramètre. Ensuite, le pas peut être doublé (en partant du minimum) jusqu'à ce que le prochain point par FF soit plus petit que le précédent. En le retrouvant sur le précédent, nous calculerons à nouveau le gradient. Et continuez.
Tout le monde est si intelligent - c'est horrible !
Oh, auriez-vous l'amabilité de me dire comment ajouter plus d'agents à mon dual-core.
Quelque part, j'ai vu sur le test (3D, ou quelque chose comme ça) tout ce qui volait et voltigeait et des agents sur la moitié de l'écran.
Eh bien, il m'est difficile de tolérer un test de 2 réglages (autour de 1200 passages) pendant une demi-heure ou plus. Merci.
Tout le monde est si intelligent - c'est horrible !
Oh, auriez-vous l'amabilité de me dire comment ajouter plus d'agents à mon dual-core.
Quelque part, j'ai vu sur un test (3D ou quelque chose comme ça) que tout volait et voltigeait et des agents sur la moitié d'un écran.
Il m'est difficile de tolérer un test de 2 paramètres (environ 1200 passages) pendant une demi-heure ou plus. Merci.
Chat dans ce fil --> Réseau de test multi-core pour tous les arrivants,
Il y a suffisamment de personnes qui ont étudié cette question en détail.