Erreurs, bugs, questions - page 836

 
hrenfx:
Lisez la discussion.
Merci pour le lien. Je vais y copier mon message car il est dans le sujet.
 
gpwr:

Les trous n'ont rien à voir avec ça. Toutes les transactions sont décalées d'une barre, quel que soit le jour de la semaine ou l'heure de la journée. Il y a un problème avec la synchronisation des cotations dans le mode de test des prix ouverts. Lors des tests effectués en utilisant le mode tickwise, les transactions sont placées aux nids requis et tout fonctionne. Mais les tests statiques prennent beaucoup de temps pour moi. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres, mais l'optimisation dans le cadre des tests en tic-tac est tout simplement impossible en raison du temps considérable qu'il faut y consacrer.

Ok, le chemin ne concerne pas le trou, bien qu'ils aient un impact aussi... D'après le code donné, n'arrive-t-il pas que les ticks d'une nouvelle barre pour GBPUSD arrivent toujours (en règle générale) plus tard que les ticks d'une nouvelle barre pour EURUSD, et il y aura donc un décalage d'une barre dans la fonction Bars, selon qu'elle est appelée par son propre symbole ou celui d'un autre ? Lorsqu'il y a un test pour une nouvelle barre GBPUSD à partir du graphique EURUSD, la nouvelle barre GBPUSD n'est pas encore là, alors que EURUSD l'est. C'est un dispositif de test des prix d'ouverture.
 
marketeer:
Ok, le chemin ne concerne pas le trou, bien qu'ils aient aussi un impact... D'après le code ci-dessus, n'est-il pas vrai que les ticks d'une nouvelle barre GBPUSD arrivent toujours (généralement) plus tard que les ticks d'une nouvelle barre EURUSD, et donc qu'il y a un décalage d'une barre dans la fonction Bars, selon qu'elle est appelée par son propre symbole ou par celui d'un autre ? Lorsqu'il y a un test pour une nouvelle barre GBPUSD à partir du graphique EURUSD, la nouvelle barre GBPUSD n'est pas encore là, alors que EURUSD l'est. Il s'agit d'une fonction de test basée sur les prix d'ouverture.
C'est tout à fait possible. Je ne sais pas si c'est une fonctionnalité ou non, mais c'est définitivement une erreur. Même si le testeur détecte une fermeture de la barre GBPUSD à partir du graphique EURUSD avec un retard d'une barre, cela fonctionnerait correctement si les transactions étaient ouvertes sur la même barre retardée, mais pas après une barre. À en juger par l'absence de réaction depuis juin, l'administration ne semble pas penser qu'il s'agit d'une erreur.
 
gpwr:
C'est tout à fait possible. Je ne sais pas si c'est une fonctionnalité ou non, mais c'est définitivement un bug. Même si le testeur détecte la fermeture de la barre GBPUSD à partir du graphique EURUSD avec un retard d'une barre, tout fonctionnera correctement si les transactions sont effectuées sur la même barre retardée, et non une barre plus tard. À en juger par l'absence de réaction depuis juin, l'administration ne pense apparemment pas qu'il s'agisse d'une erreur.
Exactement. Sur le forum, il y a déjà des déclarations du MC à ce sujet (il est un peu tard pour chercher maintenant ;-) ).
 
Si l'indicateur optimisé contient le facteur de profit, le testeur utilise la valeur de l'infini 1.#INF (1.#J) s'il n'y a que des profits et aucune perte. Dans le même temps, le graphique d'optimisation "s'affole" et affiche un blanc. Qui résout ce problème ? Ou écrire au service d'assistance ?
 
marketeer:
Si l'indicateur optimisé contient le facteur de profit, le testeur utilise la valeur de l'infini 1.#INF (1.#J) s'il n'y a que des profits et aucune perte. Dans le même temps, le graphique d'optimisation "s'affole" et affiche un blanc. Qui résout ce problème ? Ou dois-je écrire au Service Desk ?
Écrivons au Service Desk. Nous allons résoudre le problème.
 
marketeer:
Ok, le chemin ne concerne pas le trou, bien qu'ils aient aussi un impact... D'après le code ci-dessus, n'est-il pas vrai que les ticks d'une nouvelle barre GBPUSD arrivent toujours (généralement) plus tard que les ticks d'une nouvelle barre EURUSD, et donc qu'il y a un décalage d'une barre dans la fonction Bars, selon qu'elle est appelée par son propre symbole ou par celui d'un autre ? Lorsqu'il y a un test pour une nouvelle barre GBPUSD à partir du graphique EURUSD, la nouvelle barre GBPUSD n'est pas encore là, bien que EURUSD en ait une. Il s'agit d'un dispositif d'essai sur les prix d'ouverture.
Il s'agit de modéliser les prix d'ouverture. Il n'y a pas du tout de tiques ici.
 
gpwr:

Les trous n'ont rien à voir avec ça. Toutes les transactions sont décalées d'une barre, quel que soit le jour de la semaine ou l'heure de la journée. Il y a un problème avec la synchronisation des cotations dans le mode de test des prix ouverts. Lors des tests effectués en utilisant le mode tickwise, les transactions sont placées aux nids requis et tout fonctionne. Mais les tests statiques prennent beaucoup de temps pour moi. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres, mais l'optimisation dans le cadre des tests en tic-tac est tout simplement impossible en raison du temps considérable qu'il faut y consacrer.

A propos, j'ai fait une demande d'erreur de synchronisation des cotations en multidevise en juin de cette année. Il y a eu quelques mises à jour du terminal, mais l'erreur n'est toujours pas corrigée.

Le mode "à prix ouvert" présente de nombreuses contraintes architecturales, dont nous avons été avertis à l'avance.

Dans votre cas, utilisez le mode M1 OHLC avec vérification d'une nouvelle barre (comme cela est fait dans notre exemple Moving Averages).

 
stringo:
Il s'agit de modéliser les prix d'ouverture. Il n'y a pas de tiques du tout.
Vous ne comprenez pas ce que je dis. Les barres sont dérivées des ticks, et l'heure réelle de formation de la barre coïncide avec l'heure du premier tick de celle-ci.
 
marketeer:
Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Les barres sont obtenues par ticks, l'heure réelle de formation de la barre coïncidant avec l'heure du premier tick de celle-ci.
Lors d'un test "par les prix d'ouverture", les barres de test sont formées comme un tout. Aucune attention n'est accordée ici à la barre qui a commencé à se former plus tôt (contrairement au test Jety-Ox).
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
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