League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 8
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Eh bien, je ne compte pas vraiment là-dessus. TC League n'est pas susceptible d'avoir une grande rentabilité - trop souvent les systèmes "meurent" ... Et les clients veulent un minimum de 30% par mois sans drawdown, ou 100% avec drawdown... Et l'ordre de sélection, comme je l'ai dit, n'a pas encore été établi.
En fait, l'idée de ce fil est que le nombre d'EAs, peut être traduit en qualité de trading, c'est comme mettre en place une ligue de 9 femmes enceintes pour accoucher en 1 mois.
Selon l'auteur, avant de le lancer sur le réel, son dernier problème est de fixer le critère de fiabilité et de stabilité de la ligue de TS sur les fluctuations du marché.
Mais en fait le même problème, c'est d'établir un critère de fiabilité et de stabilité dans la séquence d'ACHAT ou de VENTE sur les fluctuations du marché ou de définir des signaux de trading, ce qui est en fait le début de la création de toute stratégie de trading.
Il en ressort donc que le fait de créer beaucoup de TS et de rendre le modèle plus complexe permet seulement de monter dans la spirale, mais ensuite tout revient à zéro :)
En fait, l'idée de ce fil de discussion est que le nombre d'EA, peut être traduit en qualité de trading, c'est comme mettre en place une ligue de 9 femmes enceintes qu'elles feraient naître en 1 mois.
Selon l'auteur, avant de le lancer sur le réel, son dernier problème est de fixer le critère de fiabilité et de stabilité de la ligue de TS sur les fluctuations du marché.
Mais en fait le même problème, c'est de fixer le critère de fiabilité et de stabilité des séquences d'ACHAT ou de VENTE sur les fluctuations du marché ou de définir les signaux de trading, ce qui est essentiellement le point de départ de la création de toute stratégie de trading.
Il s'avère donc que créer beaucoup de CT et rendre le modèle plus complexe permet juste de monter dans la spirale, mais ensuite tout s'avère être à nouveau à zéro :)
Non, la différence est substantielle.
L'essence du marché est que les techniques qu'une minorité d'acteurs du marché utilisent actuellement fonctionnent. L'expérience de la Ligue TC me montre que sur n'importe quel symbole, il existe des systèmes qui, quels que soient les paramètres d'entrée, donnent une faible qualité de transaction (c'est-à-dire que trop de participants les utilisent actuellement). Quel est donc l'intérêt de définir la stabilité de ces systèmes ? Eh bien, choisissons une qualité inférieure instable... Ou choisissez une qualité stable et faible. Dans les deux cas, le TS n'est pas utilisable.
Nous devons donc prendre de nombreux TS différents travaillant sur des principes différents - il y aura toujours des TS qui fonctionnent en ce moment. Dans le même temps, tous ces TS auront toujours des périodes de perte plus longues que les périodes de rentabilité. Et la clé du succès est de passer constamment d'un système à l'autre, ce qui nécessite ces deux critères. Le critère de la "qualité" des échanges. Et le critère de "stabilité du comportement".
Je ne sais pas si l'action suivante a un sens :
chaque tableau de systèmes peut être pondéré et en faire un.
Par exemple, la qualité du commerce - 5 points, la rentabilité - 7 points. Multipliez les lignes du même nom par le coefficient, additionnez-les et vous obtenez un graphique pour chaque système.
L'ensemble donne une vue d'ensemble de la ligue.
Je ne sais pas si l'action suivante a un sens :
chaque tableau de systèmes peut être pondéré et en faire un.
Par exemple, la qualité du commerce - 5 points, la rentabilité - 7 points. Nous multiplions les lignes de même nom par le coefficient, nous additionnons, et nous avons un tableau pour chaque système.
Tout nous donne une idée générale de la ligue.
C'est l'étape suivante selon le TS sélectionné pour le commerce réel. En fait, le développement du système de gestion de l'argent.
J'ai de tels projets, comme vous le suggérez.
Cela dit, je n'ai même pas besoin de regarder les lignes. Il existe un paramètre "qualité" qui montre assez bien la régularité de la ligne d'équilibre. Vous pouvez donc utiliser ces paramètres comme "échelles" pour calculer les lots.
Voici un autre exemple de pré-réel (guidé par le signal), un TS de renversement sur un croisement EMA-C - a accroché un SL de protection, montrant un comportement inacceptable.
Désagréablement, il a effectué 25 transactions sur la démo, et a gagné avec un lot minimum de 32 $ (y compris ce dernier SL), montrant une très bonne qualité de trading. Mais, dès que je l'ai sélectionnée pour le pré-réel - elle est passée brusquement en pertes, et a sorti un SL de protection, qui n'est pas autorisé à sortir dans le TS d'inversion. Bien entendu, cela a également affecté la qualité des échanges, qui a immédiatement chuté à 79 %.
Je me souviens de la morosité que j'aurais ressentie si j'avais eu ce TS seul. Après tout, il avait déjà été testé auparavant... Sur la démo - il a montré de bons résultats... Mais maintenant - ici, il a mis hors service le SL, ce qui n'est jamais arrivé auparavant, et que faire ?
Maintenant, c'est juste une autre nuisance. CU est hors de la ligue. Je vais réoptimiser ce TS aujourd'hui, et l'envoyer sur un compte de démonstration. Et je vais mettre un autre TS sur le pré-réel, qui fonctionne très bien en ce moment.
il semble que nous devions supprimer la tactique de surcorrection, cela ressemble beaucoup à un scalper, petits gains et grosses pertes, sur le réel le spread et le slippage tueront le TS encore plus rapidement
Qu'est-ce que tu veux dire ? Je n'ai pas de sursis. Il y a toujours un SL et il n'est jamais augmenté. Le SL est généralement de 2 à 3 fourchettes quotidiennes. Les petits gains sont des Breakeven, et ils sont généralement plus grands que le spread. Mais, naturellement, ils sont assez petits - généralement 20-30% de la fourchette d'une journée. Je fixe également le TP, et en règle générale, il est de 70% à 150% du SL.
L'échec TS - n'a atteint que la moitié du tirage historique, et jusqu'à 75% de pertes consécutives. Dans le test, il a eu le drawdown maximum et le nombre maximum de pertes en plus. Mais, dans le test, elle n'a jamais pris un SL de protection, mais pour un TS inversé, c'est un comportement inacceptable. Il est donc retiré du commerce, et vise la sur-optimisation.
Voici un autre exemple de pré-réel (guidé par le signal), un TS de renversement sur un croisement EMA-C - a accroché un SL de protection, montrant un comportement inacceptable.
Désagréablement, il a effectué 25 transactions sur la démo, et a gagné avec un lot minimum de 32 $ (y compris ce dernier SL), montrant une très bonne qualité de trading. Mais, dès que je l'ai sélectionnée pour le pré-réel - elle est passée brusquement en pertes, et a sorti un SL de protection, qui n'est pas autorisé à sortir dans le TS d'inversion. Bien entendu, cela a également affecté la qualité des échanges, qui a immédiatement chuté à 79 %.
Je me souviens de la morosité que j'aurais ressentie si j'avais eu ce TS seul. Après tout, il avait déjà été testé auparavant... Sur la démo - il a montré de bons résultats... Et maintenant - voilà, il a assommé le SL, ce qui n'était jamais arrivé auparavant, et que faire ?
Maintenant, c'est juste une autre nuisance. CU est hors de la ligue.Aujourd'hui je vais réoptimiser ce TS, et l'envoyer sur un compte de démonstration . Je vais utiliser un autre système de trading forex, qui fonctionne bien maintenant.
A quoi bon, puisque c'est déjà un cercle vicieux, le système n'est pas rentable et n'est pas indépendant ?
moins + plus = 0 ou moins de 0 => aucun bénéfice
le système financier ne fonctionne que correctement :
moins + plus = plus de 0.
A quoi bon, c'est déjà un cercle vicieux, n'est-ce pas ?
Non. Il s'agit de voir quels sont les CT qui ne fonctionnent toujours pas. Ils ne sont pas utilisés même pour le pré-réel (pour le réel - hors de question), ils sont un indicateur de comportement "non fonctionnel" sur le symbole.
Disons que je vois que les systèmes de tendance donnent de bons résultats sur le symbole (certains sont meilleurs, d'autres moins, mais tous ne sont pas mauvais), et que les systèmes plats donnent de mauvais résultats. Cette situation persiste pendant un certain temps, et sur ce symbole je n'utiliserai que des systèmes de tendance. Cependant, tôt ou tard, les systèmes commenceront à tomber en panne, à mourir, à présenter un comportement inacceptable. Et là, la question se pose : s'agit-il d'une situation accidentelle temporaire dans ce TS, ou le symbole a-t-il réellement changé de comportement ?
Pour répondre à cette question, toute tendance et tout TS plat doivent toujours être "à jour". Une fois que le système de tendance a montré un résultat inacceptable - il est nécessaire de regarder d'autres TS de ce symbole. En supposant qu'ils n'aient pas modifié la qualité des échanges jusqu'à présent, ceux à tendance sont toujours plus performants que ceux à plat. Cela signifie que le symbole n'a pas changé de comportement et que si j'utilise d'autres TP de tendance de ce symbole, je dois continuer à les utiliser jusqu'à ce qu'ils montrent un comportement inacceptable.
Mais s'il s'avère soudainement que d'autres systèmes de suivi de tendance ont diminué la qualité du commerce, alors que les systèmes floppy, au contraire, l'ont améliorée, et qu'un système floppy est même entré dans le top vingt, c'est la raison pour laquelle il faut retirer immédiatement tous les systèmes de suivi de tendance du commerce (en utilisant ce symbole).
Enfin, il existe souvent une situation "intermédiaire" - lorsque les systèmes de tendance ont commencé à mal fonctionner, alors que les systèmes plats fonctionnent toujours mal (enfin, la qualité des échanges s'est peut-être légèrement améliorée). C'est une raison pour ne pas négocier du tout sur ce symbole.
Ainsi, une réoptimisation continue de tous les TS qui ont montré un comportement inacceptable est nécessaire.
Je l'ai maintenant en mode semi-automatique. Il existe un script qui, lorsqu'il est lancé, affiche une liste de tous les TPs qui ont montré un comportement invalide hier. Ensuite, des conseillers experts spéciaux sont lancés, qui sélectionnent les meilleures passes en fonction des résultats de l'optimisation et forment directement un texte de fonctions pour chaque CT, qui doit être simplement transféré dans le code du conseiller expert, lancer tout pour la recompilation et continuer à travailler.