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Situation actuelle.
(Tous les TS fonctionnent sur un compte de démonstration avec un lot minimum).
Les 20 premiers TS par solde :
Graphique des 10 premiers TS par solde :
Les 20 meilleurs TS par qualité commerciale :
Les 10 meilleurs graphiques TS par qualité de commerce :
Lesignal TS League gratuit est ouvert avec les systèmes que j'ai sélectionnés pour le potentiel réel.
Nous pouvons tirer quelques conclusions sur les performances des systèmes-favoris (je n'évalue que la qualité des échanges).
Pour la troisième semaine consécutive, c'est l'opération "Breaking the channel with fixed TP-SL" sur GBPUSD qui est en tête. Il est vrai que la qualité a légèrement diminué la semaine dernière (il n'y a eu qu'un seul échange), mais c'est le meilleur de tous.
La deuxième place est occupée par le système "Return to EMA with reverse trailing" sur USDCHF. Ce système a progressé sur le graphique pendant les trois semaines. Cependant, la qualité de ses transactions a légèrement diminué au cours de la semaine dernière.
Enfin, la troisième place est occupée par le "Channel break with direct trailing stop" sur GBPJPY. Ce système a permis d'améliorer la qualité des transactions au cours des trois dernières semaines.
Le système "Breaking Through the Channel with Reverse Trailing Stop" sur EURUSD, qui était l'un des trois leaders la semaine dernière, a fortement diminué la qualité du trading et n'est même plus dans le top vingt par qualité, puisqu'il occupe maintenant la 70ème place (sur 450). Ce qui me montre une fois de plus l'instabilité des supports de type "reverse trailing" (lorsque seul le TP est fixé, et qu'à chaque barre il est tiré vers le haut jusqu'au prix de clôture).
Situation actuelle.
(Tous les TS fonctionnent sur un compte de démonstration avec un lot minimum) :
Les 20 premiers TS par solde :
Graphique des 10 premiers TS par solde :
Les 20 meilleurs par qualité de transaction (les TS qui n'ont pas fait une seule transaction perdante - ne sont pas inclus dans le classement, parce qu'il est impossible de calculer les recouvrements, dans le dernier tableau ils sont de qualité zéro) :
Tableau du Top 10 par qualité commerciale :
La rupture de canal avec TP-SL fixe sur le pounddollar est toujours en tête en termes de qualité. Quatre échanges ont été effectués la semaine dernière et la qualité globale des échanges s'est légèrement améliorée.
La deuxième place est occupée par le TP d'une cassure de canal avec le trailing stop direct sur USDCAD. Le système n'a réalisé que deux transactions au cours de la dernière semaine, et a même légèrement réduit la qualité du commerce, qui reste cependant très élevée, mais le dernier propriétaire de la deuxième place a réalisé une transaction avec stoploss, ce qui est inacceptable pour le système de suivi inverse, et généralement hors de la notation pour sur-optimisation. Cela m'a confirmé une fois de plus l'extrême instabilité des systèmes de stop-loss suiveurs.
Le gagnant de la troisième place de la semaine dernière a également réduit sensiblement la qualité des échanges au cours de la dernière semaine, même si elle reste à un niveau élevé. Par conséquent, la troisième place est maintenant occupée par le système de croisement de tendance des prix et des EMA avec un TP-SL fixe sur l'EURUSD.
Je ne comprends pas : Tous les EAs fonctionnent-ils simultanément sur un seul et même compte ou quoi ? Par solde, voulez-vous dire le bénéfice net réalisé par chaque EA ?
Oui, les 448 CTs travaillent sur le même compte. Je peux vous donner le mot de passe de l'investissement en privé. Mais, sans un script spécial, qui "attrape" les transactions du TS nécessaire, il est inutile. Parce que seulement la moitié des TS travaillent "en noir", et les périodes de perte dans n'importe quel système sont plus longues que les périodes de profit. Périodiquement, j'ajoute de l'argent virtuel sur le compte.
Parmi ces systèmes, les meilleurs sont sélectionnés - ils représentent le travail sur un compte de démonstration indicatif, "pré-réel" de la Ligue des TS, qui est présenté dans mon profil. Sélection du TS pour le pré-réel - c'est la dernière question du TS de la Ligue, qui doit être résolue avant d'entrer dans le compte réel. Malheureusement, je ne peux pas encore le résoudre, la sélection se fait intuitivement, par évaluation visuelle.
Par solde, oui, j'entends le bénéfice net clôturé par chaque TS. Volchansky a dit un jour, à juste titre, qu'il serait agréable de voir les moyens - mais calculer les moyens sur l'histoire est beaucoup plus difficile que de calculer le solde. Et aucun de mes TS n'est en sursis, chacun a toujours un SL, qui n'augmente jamais (mais, qui se tient parfois très loin - jusqu'à des TR de 5 jours) et les fonds ne s'éloignent pas beaucoup de l'équilibre - ce qui peut être vu en surveillant les meilleurs TS de mon profil.
Georges avez-vous un bon indicateur de tendance ? est-il utilisé en plus de tous les systèmes ?
Le choix du meilleur TS ne semble pas être le plus difficile, il suffit que le système ne revienne pas à la fin du mois au solde du début de celui-ci
Georges avez-vous un bon indicateur de tendance ? est-il utilisé en plus de tous les systèmes ?
Il n'est pas si difficile de choisir le meilleur TS, il faut simplement que le système ne revienne pas au solde à la fin du mois.
J'utilise deux variantes pour déterminer la tendance - le croisement Close-EMA et un contact du prix avec la limite haute ou basse du canal de prix. (Les tests ont montré que ces deux variantes sont significativement différentes et que toutes les autres variantes gravitent soit vers la première soit vers la seconde.
et à propos de "ne devrait pas revenir à la balance" - qui argumente... ça ne devrait pas... Cependant, parmi les 448 CTs - il y a toutes sortes de variations. Il en existe beaucoup qui réduisent l'équilibre sans même essayer de le soulever (bien qu'ils aient été testés à intervalle annuel).
L'introduction d'indicateurs supplémentaires n'aide pas beaucoup, les TS deviennent plus "beaux" sur l'histoire, mais ils perdent leur stabilité. Comme je l'ai dit à maintes reprises - je m'en suis assuré il y a longtemps - le bénéfice du TS ne dépend pas beaucoup de sa complexité. Nous pouvons utiliser des centaines de conditions, d'indicateurs, de règles - obtenir une courbe parfaite sur l'historique et même les premières transactions peuvent confirmer la rentabilité de ce système, cependant, dans un mois - le système commencera à échouer.
Et maintenant la question : pourquoi se donner la peine de reproduire un humain artificiel si n'importe quelle femme peut en donner naissance en 9 mois; pourquoi développer des CT complexes s'ils fonctionnent exactement de la même manière que les CT simples ?
Oui, c'est magnifique. Mais c'est dommage, ce n'est pas prometteur. L'auteur écrit que la moitié des systèmes sont du côté positif. Bien, bien. Bientôt, il y aura 25 % de bénéfices. Et puis, tout le monde connaît le résultat final. Il existe une solution au problème, mais pas sur ce plan. Pensez-y, cherchez.
Je fais la Ligue TC depuis plus d'un an maintenant. Environ la moitié des CTs sont toujours du côté positif. Parfois, il y en a plus de la moitié. Parfois, même moins. Mais, dans ce cas - chaque CT a des "conditions de contrôle", au-delà desquelles - le CT s'arrête et passe en réoptimisation. En moyenne, "se faire hara-kiri" 5 TC par jour. Donc, vous avez raison - les CTs en moyenne sont tout le temps "négatifs".
Je l'ai souligné plus d'une fois - TOUT TS a des périodes de gains et des périodes de pertes, de plus, les périodes de pertes sont plus longues que les périodes de gains. Et la seule façon d'être toujours dans le noir est de passer d'un TS perdant à un TS rentable à temps.
Le but de la Ligue TC n'est pas du tout d'"obtenir le Graal", pour une raison quelconque, on me crédite de cela. Non. Remarquez (gardons le "vous") - je ne cache pas les principes des TS-leaders. Prenez le code d'un TS similaire de Kodobase, et obtenez des résultats similaires aux miens pour ce TS (si vous définissez les mêmes paramètres, que je ne voudrais pas partager - je fais encore beaucoup de travail, et je ne veux pas le donner gratuitement).
La tâche de la Ligue TS est de créer un "pool de TS actifs", ceux qui ont déjà été testés sur l'historique, et montrent de bons résultats sur le commerce de démonstration pendant un certain temps.
Je vois que cette tâche - résolue avec succès.
Et en conséquence - mes pensées ont changé de manière significative. Il y a eu un moment où je regardais le graphique des prix et où je me suis demandé ce que je devais faire pour que mon TS fonctionne. Ça craint vraiment quand le TS, qui semblait commencer à donner de bons résultats, se met soudain à tomber en panne. J'étais juste désespérée - qu'est-ce que je suis censée faire ?
En créant une CU League, je me suis "élevé au-dessus du terrain". Je ne cours plus avec le ballon, je ne dis plus aux "joueurs" où poser leurs pieds, comment courir vers le but, comment frapper le ballon. Je ne regarde que le classement. Il y a TOUJOURS des "joueurs" qui sont performants. Et ma tâche maintenant n'est plus de trouver des "techniques rentables" qui peuvent montrer de bons résultats à l'avenir, mais de sélectionner des CTs qui fonctionnent déjà, et qui avec une forte probabilité se comporteront exactement de la même manière à un moment donné dans le futur. Malheureusement, cette question n'est pas beaucoup plus simple, et elle est également loin d'être entièrement résolue.
Je n'ai pas dit que vous ne réussirez pas personnellement. Vous avez fait le bon premier pas. La majorité des commerçants n'y sont même pas parvenus. Et le problème est résolu en trois étapes. La question est : quelle sera votre deuxième étape ? Puisque vous tournez en rond au même endroit pendant un an, j'ai suggéré que vous n'avez pas de plan pour l'étape numéro 2. D'où le pessimisme de mon texte.
J'ai écrit plus d'une fois sur l'"étape numéro deux". - Je n'arrive pas à le trouver.
Le réel devrait être le TS, qui remplit deux conditions :
J'ai résolu le premier problème et je pense l'avoir fait avec succès. J'ai introduit un indice intégral de "qualité" qui correspond très bien à mon estimation intuitive de la courbe d'équilibre. En effet, une courbe dont la qualité est de 100% est très, très bonne. Et si la qualité est de 120%, elle fait l'envie de la courbe. Dans le même temps, les courbes avec une qualité de 50%, bien qu'elles donnent des résultats positifs, ont toujours un aspect assez désagréable. Je suis donc très satisfait de cette estimation.
Mais il ne suffit pas que la courbe soit "belle". J'ai plein de belles courbes. Je dois m'assurer que cette beauté dure aussi un certain temps. C'est le deuxième problème. Nous devons d'une manière ou d'une autre identifier la capacité à "résister au changement" et l'évaluer. Jusqu'à présent, hélas, il n'y a que de petites estimations et des raisonnements. J'essaie différentes approches, mais, hélas, aucune ne m'a encore satisfait.
Voici la "deuxième étape" : développer un système d'évaluation de la durabilité. Une fois qu'il est développé, vous pouvez ouvrir un compte réel.