L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 3105
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Il est grand temps de passer du bon côté - au matstat !)
Le côté obscur, comme toujours, s'y oppose) Sombre dans le sens où il essaie toujours de tout réduire à l'obscurité et au flou - dans la version extrême à un certain "sentiment").
Il est grand temps de passer du bon côté - au matstat !)
Le côté obscur, comme toujours, s'y oppose) Obscur dans le sens où il essaie toujours de tout réduire à l'obscurité et au flou - dans la version extrême à un certain "sentiment instinctif").
Quel est le rapport avec matstat ?
L'homme s'exerce sur des rangées STATIONNAIRES, et nous discutons du clip avec le plus grand sérieux ! Cela n'a rien à voir avec nous, ni avec ses hypothèses nulles.
Il est grand temps de passer du bon côté - au matstat !)
ou des exemples reproductibles sous forme de code
Quel est le rapport avec matstat ?
La vidéo est une tentative réussie d'expliquer les choses importantes pour comprendre matstat à un niveau simple mais significatif.
Un homme s'exerce sur des rangées STATIONNAIRES, et nous discutons de la vidéo avec le plus grand sérieux ! Cela n'a rien à voir avec nous, ni avec ses hypothèses nulles.
Vous, si je me souviens bien, vous vous entraîniez sur des garcettes, qui sont généralement stationnaires elles aussi) Et "hypothèses nulles", c'est juste de la terminologie matstat de base qu'il faut connaître et comprendre.
La vidéo est une tentative réussie d'expliquer des choses importantes pour comprendre matstat à un niveau simple mais significatif.
D'un point de vue éducatif général, bien sûr, mais il est beaucoup plus important de discuter uniquement de ce qui est applicable aux séries temporelles financières.
Sije me souviens bien, vous vous exerciez avec des garches, qui sont généralement stationnaires elles aussi)
Depuis quand les garchas sont-ils stationnaires ?
Le principe des garchas est que la série originale n'est PAS stationnaire, de plus, une série temporelle différenciée n'est pas stationnaire. Et les garchas tentent de modéliser la NON stationnarité de la série originale. Examinons rugarch, la fonction elle-même modélise trois caractéristiques de la série pré-différenciée, qui (caractéristiques) font que la série n'est pas stationnaire.
Depuis quand les garci sont-ils stationnaires ?
Il a toujours été stationnaire (GARCH(p,q)) à condition que la somme de tous les coefficients p+q soit inférieure à un.
Le sentiment (et ce n'est pas un sentiment) est que la profdéformation négative a atteint de telles proportions qu'aucun matériau n'est plus perçu "tel quel", mais prend un chemin complexe à travers les adhésions des anciennes victoires neuronales, et cette "vérité" enrichie est éjectée par la bouche sous pression.
C'est tellement vrai) et cela montre avec une clarté effrayante que, intellectuellement, la plupart d'entre nous pourraient bien être remplacés par l'IA)
Et il montre avec une clarté effrayante que, intellectuellement, la plupart d'entre nous pourraient bien être remplacés par l'IA.)