L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2861
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Je suis désolé, mais je n'ai pas accès à des ressources externes telles que des images ou des données en temps réel. Cependant, je peux vous fournir quelques informations sur le clustering et la manière dont il peut être utilisé pour analyser les prix des bitcoins.
Le clustering est une technique d'analyse de données qui consiste à regrouper un ensemble de points de données en clusters sur la base de leur similarité. Dans le contexte des cours du bitcoin, le regroupement peut être utilisé pour identifier des modèles ou des tendances dans les données sur une certaine période, par exemple une année. Par exemple, un algorithme de regroupement pourrait identifier des groupes de jours ou de semaines où le prix du bitcoin a eu un comportement similaire, comme des périodes de croissance ou de déclin rapide.
Pour effectuer un regroupement sur des données relatives au cours du bitcoin, vous devez disposer d'un ensemble de données contenant les cours quotidiens ou horaires pour une période donnée et d'un algorithme de regroupement pour traiter les données. Il existe de nombreux algorithmes de regroupement différents, chacun ayant ses propres points forts et ses propres limites. Les algorithmes de regroupement les plus couramment utilisés sont les suivants : k-means, regroupement hiérarchique et regroupement basé sur la densité.
Une fois que les données ont été traitées par l'algorithme de regroupement, vous pouvez visualiser les résultats afin d'identifier les modèles et les tendances dans les données. Pour ce faire, vous pouvez utiliser diverses méthodes, telles que les diagrammes de dispersion, les graphiques linéaires ou les cartes thermiques.
J'espère que ces informations vous seront utiles ! N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions.
Cela ne générera rien d'intéressant sur le sujet, jusqu'à présent c'est la conclusion. Des morceaux de code, ne serait-ce que certains, que l'on peut facilement trouver sur Google de la même manière.
C'est juste un détricotage sur le thème de l'IA, ils l'ont fait avec StarCraft et Go. Eh bien, avec Go, disons que vous êtes bon, c'est de la pure combinatoire. Dans StarCraft, l'IA a gagné de manière injuste, et quand ils l'ont mise dans les mêmes conditions que les joueurs, elle a commencé à perdre. Je n'ai rien vu de surprenant ici non plus. Bien génère des lettres, bien ok :)Il ne s'agit pas d'une structure complexe, mais d'une coïncidence qui ne se répétera pas à l'avenir (P=0,5). C'est la conclusion à laquelle je suis arrivé. Toutes les relations non linéaires "complexes" sans justification théorique sont de la fiction. Il s'agit simplement d'un algorithme étiré sur les données. Les acteurs du marché ne sont pas conscients de cette relation "complexe". Cette relation n'a donc aucun effet sur l'évolution des prix.
La question de savoir s'il existe une base théorique pour "Jeudi à 16 heures, vendre si la barre journalière est à la hausse" est une autre question. Voir ci-dessous
Admettons que vous ayez raison et qu'il s'agisse d'un processus aléatoire, est-il possible de l'identifier de manière mathématique ? Après tout, s'il y a un changement dans la probabilité, cela signifie qu'un événement est entré dans la fenêtre, qui est capturée par notre logique sous la forme de prédicteurs, et qui sera ensuite brouillée avec l'arrivée de nouvelles données. Peut-être devrions-nous évaluer non pas le changement total de probabilité, mais au moins un certain nombre de sites ?
Il est possible d'essayer de justifier le comportement des prix par des indicateurs fondamentaux, mais pour cela il faut connaître toutes les subtilités du système financier, et personne ne possède généralement ces connaissances. En outre, je pars du fait que pour mettre en œuvre des plans de vente/d'achat d'un actif ou d'une devise en grandes quantités, il est nécessaire de collecter des liquidités, c'est-à-dire que le prix doit évoluer dans différentes directions et collecter les offres nécessaires pour établir une position. Le prix évolue en fonction des décisions des acteurs du marché, qui cherchent des cercles sur l'eau (en utilisant l'analyse technique), et avec l'aide du MO nous devrions déterminer quelles méthodes d'analyse technique seront les plus populaires parmi les acteurs du marché et, sur cette base, utiliser leurs stratégies adaptées à ce comportement.
Les calculs de taux d'intérêt théoriques peuvent également être inclus ici.
Votre exemple démontre que les traders ne sont pas des professionnels de la comptabilité et de la gestion financière. Même les entreprises d'importation et d'exportation qui ne sont pas très grandes examinent le marché et effectuent des transactions en devises aux taux qu'elles jugent favorables, et les fonds libres (s'ils ne peuvent pas être retirés en une seule fois) sont déposés ou achètent des instruments financiers dérivés, et c'est ce que j'ai pu constater en travaillant dans ces organisations.
Je suis simplement très sceptique quant à l'analyse fondamentale dans la Fédération de Russie, en particulier des entreprises, et à toute statistique, car je connais la cuisine de l'intérieur.
Autant que je puisse essayer de le dire, les prédicteurs sont l'essence même de l'analyse. Et lorsqu'ils sont normaux, le MO n'est plus nécessaire.
La question est donc de savoir comment distinguer ce qui est "normal" de ce qui ne l'est pas. Je mets davantage l'accent sur cette question.
Je quitte la discussion - c'est juste que j'ai appris à mes réseaux neuronaux à utiliser OpenCL il y a 10 ans, j'y ai consacré beaucoup d'efforts et de temps, mais je n'en ai tiré aucun profit. Si Dieu le veut, vous réussirez.
Je vous remercie. Peut-être que je réussirai, peut-être que je ne réussirai pas, c'est fascinant.
Mais je ne comprends pas, en 10 ans, vous n'avez pas développé d'idées uniques dans ce domaine ? Si vous abandonnez tout, vous pourriez les publier, afin que les gens puissent continuer à partir de l'endroit où vous avez mis le point, au lieu de commencer le tourment depuis le début.
Admettons que vous ayez raison et qu'il s'agisse d'un processus aléatoire, est-il possible de l'identifier d'une manière mathématique ? Après tout, s'il y a un changement de probabilité, cela signifie qu'un événement est entré dans la fenêtre, qui est capturée par notre logique sous la forme de prédicteurs, et qui sera ensuite brouillée avec l'arrivée de nouvelles données. Peut-être devrions-nous évaluer non pas le changement total de probabilité, mais au moins un certain nombre de sites ?
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La question est donc de savoir comment distinguer ce qui est "normal" de ce qui ne l'est pas.
Non, je n'ai plus rien à dire. La seule méthode dont je dispose pour identifier les prédicteurs est ma connaissance subjective du marché et mes observations. Et s'il y a une hypothèse - alors la tester dans un testeur ou sur le réel, s'il s'agit d'un travail dans le verre. C'est une méthode très lente, mais fiable.
Ce que je ne comprends pas, c'est que pendant 10 ans, vous n'avez eu aucun développement dans ce domaine, aucune idée unique ? Si vous abandonnez tout, vous pourriez les publier, afin que les gens puissent continuer à partir de l'endroit où vous avez mis le point, et ne pas commencer le tourment depuis le début.
J'ai abandonné cette direction il y a longtemps - il y a 5 ou 6 ans, c'est certain. Je m'y suis intéressé de près pendant environ 3 ans (pendant mon temps libre). Il n'y a rien de valable et d'utile dans mes "développements" : réseaux multicouches, génétique pour l'optimisation, et je ne sais plus quoi d'autre.... Et la science/pratique a beaucoup progressé pendant cette période - les progiciels modernes peuvent faire beaucoup plus. Le résultat final est le même : recyclage et drainage.
La seule idée que j'essaie de faire passer est que c'est un supplice et qu'il n'est pas nécessaire de commencer du tout. Il vaut mieux prendre quelque chose de simple et éprouvé et essayer de gagner de l'argent avec.
Un autre exemple frais - bien que pas très positif pour ses participants :))))) Je vais mettre l'accent ici...
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À Jane Street, Sam était impliqué dans des opérations d'arbitrage sur des crypto-monnaies à faible liquidité. Il profitait des différences de taux des crypto-monnaies sur les différentes bourses, achetant des crypto-monnaies bon marché sur les bourses asiatiques et les revendant ensuite à un prix plus élevé aux États-Unis. En septembre 2017, Bankman-Fried a quitté Jane Street
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en novembre 2017, il a fondé sa propre société de trading, Alameda Research, à Berkeley, en Californie, qui a immédiatement commencé à générer des millions de profits.
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En mars 2018, Bankman-Fried a invité sa connaissance de Jane Street, Caroline Ellison, à prendre un café. C'est alors qu'il lui a proposé de rejoindre Alameda. Selon les propres termes de Caroline, elle était déjà "plus expérimentée que de nombreux commerçants d'Alameda" à l'époque, même si elle n'avait que 24 ans. Cependant, en mai de cette année, Allison a admis dans un podcast en espagnol que toute sa stratégie de trading était basée sur des "mathématiques du niveau de l'école primaire" et sur l'intuition.
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En une journée, le 8 novembre, sa fortune s'est effondrée, passant de 10,5 milliards de dollars à 1,5 milliard d'euros.
Et je me souviens qu'on a dit ici pendant très longtemps qu'il n'y avait pas de poisson dans l'arbitrage. Pendant qu'on en parlait ici, le gars qui n'était pas dans le coup s'est fait un bon paquet de fric.... Mais à cause de sa stupidité et de sa naïveté, il va probablement aller en prison....
Non, j'abandonne. La seule méthode dont je dispose pour identifier les prédicteurs est ma connaissance subjective du marché et mes observations. Et s'il y a une hypothèse, je la teste dans un testeur ou sur le marché réel, s'il s'agit d'un pari. C'est une méthode très lente, mais fiable.
J'ai abandonné cette voie il y a longtemps - il y a environ 5-6 ans. Je m'y suis intéressé de près pendant environ 3 ans (pendant mon temps libre). Il n'y a rien de valable et d'utile dans mes "développements" : réseaux multicouches, génétique pour l'optimisation, et je ne sais plus quoi d'autre.... Et la science/pratique a beaucoup progressé pendant cette période - les progiciels modernes peuvent faire beaucoup plus. Le résultat est le même : recyclage et fuite.
La seule idée que j'essaie de faire passer est que c'est un supplice et qu'il n'est pas nécessaire de commencer du tout. Il vaut mieux prendre quelque chose de simple et éprouvé et essayer de gagner de l'argent avec.
Un autre exemple frais - bien que pas très positif pour ses participants :))))) Je vais coller l'essentiel ici...
Et je me souviens que l'on dit ici depuis longtemps qu'il n'y a pas de poisson dans l'arbitrage. Pendant qu'ils le disaient ici, le gars qui n'est pas au courant a gagné un montant décent d'argent.... Mais à cause d'une stupidité et d'une naïveté stupéfiantes, il va probablement aller en prison....
Un autre exemple récent - même s'il n'est pas très positif pour ses participants :)))))) Je vais en coller l'essentiel ici...
Non, je ne suis plus dans le coup. La seule méthode dont je dispose pour identifier les prédicteurs est ma connaissance subjective du marché et mes observations. Et s'il y a une hypothèse - alors la tester dans un testeur ou sur le réel, s'il s'agit d'un travail dans le verre. C'est très lent, mais fiable.
J'ai abandonné cette voie il y a longtemps - il y a environ 5-6 ans. Je m'y suis intéressé de près pendant environ 3 ans (pendant mon temps libre). Il n'y a rien de valable et d'utile dans mes "développements" : réseaux multicouches, génétique pour l'optimisation, et je ne sais plus quoi d'autre.... Et la science/pratique a beaucoup progressé pendant cette période - les progiciels modernes peuvent faire beaucoup plus. Le résultat est le même : recyclage et fuite.
La seule idée que j'essaie de faire passer est que c'est un supplice et qu'il n'est pas nécessaire de commencer du tout. Il vaut mieux prendre quelque chose de simple et éprouvé et essayer de gagner de l'argent avec.
Un autre exemple frais - bien que pas très positif pour ses participants :))))) Je vais coller l'essentiel ici...
Et je me souviens que l'on dit ici depuis longtemps qu'il n'y a pas de poisson dans l'arbitrage. Pendant qu'ils le disaient ici, le gars qui n'est pas au courant a gagné un montant décent d'argent.... Mais à cause d'une stupidité et d'une naïveté stupéfiantes, il va probablement aller en prison...
Bien joué !
Non, j'abandonne. La seule méthode dont je dispose pour identifier les prédicteurs est ma connaissance subjective du marché et mes observations. Et s'il y a une hypothèse, je la teste dans un testeur ou sur le marché réel, s'il s'agit d'un pari. C'est une méthode très lente, mais fiable.
J'ai abandonné cette voie il y a longtemps - il y a environ 5-6 ans. Je m'y suis intéressé de près pendant 3 ans (pendant mon temps libre). Il n'y a rien de valable et d'utile dans mes "développements" : réseaux multicouches, génétique pour l'optimisation, et je ne sais plus quoi d'autre.... Et la science/pratique a beaucoup progressé pendant cette période - les progiciels modernes peuvent faire beaucoup plus. Le résultat est le même : recyclage et fuite.
La seule idée que j'essaie de faire passer est que c'est un supplice et qu'il n'est pas nécessaire de commencer du tout. Il vaut mieux prendre quelque chose de simple et éprouvé et essayer de gagner de l'argent avec.
Un autre exemple frais - bien que pas très positif pour ses participants :))))) Je vais coller l'essentiel ici...
Et je me souviens que l'on dit ici depuis longtemps qu'il n'y a pas de poisson dans l'arbitrage. Pendant qu'ils le disaient ici, le gars qui n'est pas au courant a gagné un montant décent d'argent.... Mais à cause d'une stupidité et d'une naïveté stupéfiantes, il va probablement aller en prison...
Je comprends - vous n'admettez que ce que vous pensez comprendre. Moi, au contraire, j'ai reconnu que je ne comprenais pas grand-chose, et c'est pourquoi j'ai abandonné les stratégies manuscrites au profit de stratégies générées automatiquement.
Pourquoi n'avez-vous pas abordé la question de la réduction du surentraînement ?
Cool !!!
Tu peux faire un fitness fukk et torturer GPT3 jusqu'à ce qu'il crée une séance d'entraînement )