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J'ai fait une simulation des limites d'achat et de vente.... Il est intéressant de constater que lorsque la tendance est à la baisse, les vendeurs ne sont pas autorisés à vendre mais absorbent les limites des acheteurs et vice versa.
Hier, j'ai rêvé d'un remède efficace contre le surmenage (j'ai aussi rêvé que je cueillais des myrtilles sur une autre planète, mais passons).
S'il s'agit d'une action incluse dans l'indice, il faut majorer les transactions en tenant compte de cet indice, c'est-à-dire que les transactions unidirectionnelles doivent être rentables.
Pour le forex, prenez un ensemble de devises corrélées et vérifiez la direction des transactions sur ces devises. S'il y a des pertes sur certaines d'entre elles, rejetez la transaction sur l'instrument négocié.
Il ne s'agit pas de se surentraîner sur le bruit, mais de saisir les tendances générales.
Subtil ? J'ai essayé, c'est plutôt bien. Maintenant, j'essaie de retrouver les myrtilles que j'ai cueillies.
Hier, j'ai rêvé d'un remède contre le surmenage (j'ai aussi rêvé que je cueillais des myrtilles sur une autre planète, mais je n'en parlerai pas).
S'il s'agit d'une action incluse dans un indice, il faut majorer les transactions en tenant compte de cet indice, c'est-à-dire que les transactions unidirectionnelles doivent être rentables.
Pour le forex, prenez un ensemble de devises corrélées et vérifiez la direction des transactions sur ces devises. S'il y a des pertes sur certaines d'entre elles, il faut rejeter la transaction sur l'instrument négocié.
Il ne s'agit pas de s'entraîner sur du bruit, mais de saisir les tendances générales.
Subtil ? J'ai essayé, c'est plutôt bien. Maintenant, j'essaie de retrouver les myrtilles que j'ai cueillies.
L'unidirectionnalité des instruments corrélés est une sorte de force de la tendance. Il y a une logique à cela, bien sûr.
J'ai fait une simulation des limites d'achat et de vente.... Il est intéressant de constater que lorsque la tendance est à la baisse, les vendeurs ne sont pas autorisés à vendre mais absorbent les limites des acheteurs et vice versa.
Cette situation se retrouve-t-elle dans votre simulation ou avez-vous enregistré et comparé des données sur les variations de prix ? Si c'est le cas, l'avez-vous fait sur la bourse ou sur le forex ?
L'unidirectionnalité des instruments corrélés est une certaine force de la tendance. Il y a bien sûr une logique à cela.
Une tendance, que vous avez déjà vue post factum, revient à regarder une souris.....
Cette situation fait-elle partie de votre simulation ou avez-vous enregistré et comparé d'une manière ou d'une autre des données sur les variations de prix ? Si c'est le cas, l'avez-vous fait sur la bourse ou le forex ?
à l'intérieur
d'une tendance que vous avez déjà observée post facto, c'est comme regarder une voiture.
à l'intérieur.
Mashka a un délai.
C'est ce dont je parle, si vous voyez une tendance, vous la voyez avec un retard, et peu importe ce que vous regardez, qu'il s'agisse de Mashka ou d'un indicateur délicat
A travers d'autres paires comme un filtre de bruit non retardé, c'est simple, il n'y a pas d'autre sens là-dedans.
Par les autres paires, comme un filtre de bruit non retardé est obtenu simplement, il n'y a pas d'autre sens comme s'il n'était pas fourni
Si les autres paires sont plus de 100 et que leur bruit est gaussien, vous pouvez le faire
avec un code temporel
https://youtu.be/wqD892r-wfo?t=345
Sur le même principe fonctionne Rendom Forest et d'autres ensembles de règles, seulement là au lieu de sinusoïdes bruitées, de règles bruitées, la somme des règles supprime le bruit, c'est la sortie du modèle. Et rien d'ingénieux))) l'habituel DSP d'il y a 100 ans...))))