L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2491
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Et en réponse je vais vous dire ce qu'est cet événement, c'est un changement du signe du sourire. Maintenant, je suis assis et je regarde en temps réel, ou plutôt j'ai regardé le jeudi quand les grands joueurs sont passés du signe moins au signe plus et après cela la chute a commencé de manière féroce. Je pense qu'il faut regarder la racine et tout s'arrangera, même sans réseaux neuronaux, et si nous leur donnons cet outil, ce sera la bombe. C'est comme une calculatrice Singer, elle ne se fatigue jamais et ne fait jamais d'erreurs.
c'est votre fantasme et rien de plus.
C'est votre fantasme et rien de plus.
Non, ils sont confirmés par la pratique, mais pas par les machines :-(
Ce n'est pas une simplification, mais une alternative qui fonctionnera plus rapidement, et qui permet d'utiliser plusieurs ordinateurs en lot pour trouver une solution !
Je veux dire, globalement pour le bénéfice des autres, pour le populariser en quelque sorte.
Vas-y ! Je suis pour !
Eh bien, notre Misha fait la même chose, sa "règle initiale" est le "séquent TC" à partir duquel il entraîne son AMO.
Vous faites une seule et même chose (absolument), vous appelez juste les choses par des noms différents...
Mais votre approche est plus intelligente car vous pouvez choisir n'importe quelle "règle de départ". et il est lié à un...
La nouvelle méthode à laquelle je pense consiste à trouver de telles règles, que j'ai appelées événements significatifs, en mode automatique, puis à entraîner un modèle pour chaque événement et surtout à prendre en compte l'influence des événements passés sur l'événement actuel, puis sur le futur. L'influence est exprimée en termes d'ondes de probabilité qui peuvent être de longueur et de pouvoir prédictif différents. Ainsi, un échantillon sur chaque barre peut être divisé en échantillons d'événements significatifs en utilisant des prédicteurs de base, puis ils sont combinés pour fonctionner sur chaque barre, créant ainsi un modèle complexe.
D'ailleurs, je fais la même chose, surtout si je veux remplir mon OMA avec 100 millions de prédicteurs, c'est juste techniquement impossible sans compression/règle étroite/règle CT
Pour cela, j'ai inventé une "base de connaissances" afin de ne pas avoir à conserver 100 millions de prédicteurs dans une table, AMO appellera les bons dans le bon dossier au bon moment, mais tout ceci est encore au stade de la réflexion...Est-il possible de s'entraîner sur 100k prédicteurs ? Je fais une sélection de prédicteurs par quantification, en vérifiant le pouvoir prédictif de chaque quantile de prédicteur et en réussissant généralement à trouver quelques échantillons avec une meilleure formation. J'ai l'intention de générer à la volée des prédicteurs dérivés d'autres prédicteurs et de les vérifier en une seule fois, s'il y a un sens dans l'échantillon résultant, puis de sauvegarder le réglage séparément et de l'utiliser comme une transformation supplémentaire avant d'alimenter les données du modèle comme une couche dans NS.
Et en réponse je vais vous dire ce qu'est cet événement, c'est un changement du signe du sourire. Maintenant, je suis assis et je le regarde en temps réel, ou plutôt je l'ai regardé le jeudi quand les grands joueurs sont passés du signe moins au signe plus et qu'ensuite la chute a commencé de manière féroce. Je pense qu'il faut regarder la racine et tout s'arrangera, même sans réseaux neuronaux, et si nous leur donnons cet outil, ce sera la bombe. C'est comme une calculatrice Singer, elle ne se fatigue jamais et ne fait jamais d'erreurs !!!!.
Que montrent les tests ? Après tout, il suffit de rassembler des statistiques, puis de penser à l'intégration en ligne.
Je négocie aussi merveilleusement bien avec mes mains - 70 % de transactions rentables, mais le marché fait des ravages lorsqu'il y a une rupture émotionnelle...
Que montrent les tests ? Après tout, il suffit de rassembler des statistiques et de penser ensuite à l'intégration en ligne.
Mains Je négocie aussi merveilleusement - 70% de trades rentables, mais le marché prend son péage quand il y a une rupture émotionnelle...
J'ai la même chose :-(
Que montrent les tests ? Après tout, il suffit de rassembler des statistiques à leur sujet et de penser ensuite à l'intégration en ligne.
Je négocie aussi merveilleusement bien avec mes mains - 70 % de transactions rentables, mais le marché fait des ravages lorsqu'il y a une défaillance émotionnelle...
Les tests ne montrent rien car il n'y a pas de collecte de données, mais si je réussis avec mes mains, alors la machine le fera à 100%... Dans le trading réel, il y a quelques nuances d'anticipation avant la décision clé. Et la décision de barre avec un décalage de 1-3 barres, quand le sourire montre non pas ce qui est maintenant, mais ce qui sera la prochaine barre ou dans une barre, etc. n'aide pas toujours, mais quand après la compensation votre sourire change son signe de +100 à -250 sur cette compensation !!!!!.
Et vous réalisez avec confiance que le prochain est UNIQUEMENT vendeur, et regardez tout signal de la Séquence est interprété simplement à la baisse et c'est tout, la tactique la plus efficace ! !!!!!!.
Une nouvelle méthode à laquelle je pense consiste à trouver de telles règles, que j'ai appelées événements significatifs.
Bon, d'accord... Maintenant, imaginez que : pour qu'une tendance démarre, nous avons besoin d'une série/séquence de tels "événements significatifs" (SV), et de nombreux SV se sont produits il y a un mois par rapport au prix actuel, par exemple.
Vous imaginez ?
Et maintenant...
Est-il judicieux de s'entraîner sur 100 000 prédicteurs ?
-- Pensez au nombre de séquences de compteurs différentes à rechercher, et il y en a des trillions.
Et cela ne peut pas être fait dans une fenêtre glissante (données tabulaires) comme vous le faites maintenant (et tous les autres), si vous prenez un prix dans une fenêtre glissante, 2 prédicteurs sont suffisants pour tout décrire, mais c'est inutile.