L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2448
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Je pense qu'il y a une chance. Par exemple, Saber utilise une inefficacité très spécifique, qui est décrite par un chiffre très spécifique. Il peut être mesuré et est stationnaire sur une longue période de temps. Pour le calculer (et pour détecter l'inefficacité), il n'est pas nécessaire de forcer les paramètres du CT.
Il y a toujours des chances...
"inefficacité spécifique" est la phrase la moins spécifique que l'on puisse prononcer ;)
Que voulez-vous dire par inefficace ?
Si c'est l'écart entre CBI et Gazprom, c'est une chose,
Si c'est une courbe de prix que vous venez d'inventer, les retours sont coûteux, mais vous ne pouvez pas gagner de l'argent avec...
Si vous avez trouvé une fréquence dans le spectre, c'est la troisième, si la prévision est la quatrième et ainsi de suite...
La divorcée. "Vendeur de tartes" -- regardez à partir de 19h30 -- c'est de ça qu'il parle.
Eh bien, l'absurdité du "marché efficient", il ne sait pas du tout de quoi il s'agit. Il ne comprend pas que ce sophisme (la théorie du "marché efficient") est lui-même un instrument de corruption. La compréhension de cela, il ne l'a pas maîtrisée.
Je suis d'accord pour dire que CyberDead n'est pas un bon trader. Je voulais juste attirer l'attention sur les règles dont il parle. La plupart d'entre eux sont réels, et la vente à la tarte ou à proximité du marché est vraie pour moi. J'ai commencé à me demander si je devais finir le livre ou non et gagner de l'argent avec. Qu'en pensez-vous ?
Je pense que chacun a sa propre façon de faire.
Je pense que chacun a sa propre façon de faire.
Il y a toujours une chance...
"inefficacité spécifique" est la phrase la moins spécifique que l'on puisse dire).
Qu'entendez-vous par inefficace ?
Si c'est l'écart entre CBI et Gazprom, c'est une chose,
Si c'est une courbe de prix que vous venez d'inventer, les retours sont coûteux, mais vous ne pouvez pas gagner de l'argent dessus...
si vous avez trouvé une certaine fréquence dans le spectre, c'est la troisième, si la prévision est la quatrième et ainsi de suite...
Sans HFT, ce sont des informations inutiles.
Si vous ajoutez l'entropie d'un certain nombre de directions de transaction, par exemple, à l'estimation de la courbe d'équilibre du test. Est-ce que cela a un sens en théorie ?
Si vous ajoutez l'entropie d'un certain nombre de directions de transaction, par exemple, à l'estimation de la courbe d'équilibre du test. En théorie, cela a du sens ?
Que voulez-vous en retirer ?
Si vous ajoutez l'entropie d'un certain nombre de directions de transaction, par exemple, à l'estimation de la courbe d'équilibre du test. En théorie, cela a du sens ?
Pourquoi l'équilibre et non les fonds ? Le prélèvement des fonds est toujours pire que celui du solde.