L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2273
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où êtes-vous de toute façon ? dans les prix, oui ! c'est écrit au-dessus
Tout d'abord, Fourier peut être utilisé pour une centaine d'autres problèmes (juste pour que vous compreniez... ;) ).
Les cycles, s'ils sont primitifs, peuvent également être autocorrélés. S'ils sont primitifs et sales, vous pouvez même examiner le temps entre les extrema.
Si nous sommes sérieux au sujet des boucles, nous devrions soit nettoyer (filtrer) les données et utiliser les méthodes décrites ci-dessus, soit utiliser quelque chose de prêt à l'emploi qui fait tout cela automatiquement...
J'ai cherché des boucles utilisant le paquet Rssa qui implémente la méthode SSA.
Tout d'abord, Fourier peut être utilisé pour des centaines d'autres problèmes (juste pour que vous compreniez... ;) ).
Les cycles, s'ils sont primitifs, peuvent être autocorrélés, et s'ils sont primitifs et sales, vous pouvez même simplement observer le temps entre les extrema.
Si nous sommes sérieux au sujet des boucles, nous devrions soit nettoyer (filtrer) les données et utiliser les méthodes décrites ci-dessus, soit utiliser quelque chose de prêt à l'emploi qui fait tout cela automatiquement...
J'ai cherché des boucles en utilisant le paquet Rssa qui implémente la méthode SSA.
Il est probablement préférable de filtrer par heures, jours, etc. La recherche d'autres boucles ne sera pas très utile.
il est probablement préférable de filtrer par heures, jours, etc. chercher d'autres cycles n'apportera pas grand chose
Je ne sais pas ce que vous faites, je pense que les boucles sont une utopie.
En principe, si les fans de DSP sont si enthousiastes, je leur conseillerais de se tourner vers l'analyse spectrale pour les processus non stationnaires.
Cependant, les mathématiques qui s'y trouvent (théoricien) sont généralement assez compliquées.
En principe, si les fans de DSP sont si enthousiastes, je leur conseillerais de se tourner vers l'analyse spectrale pour les processus non stationnaires.
Cependant, les mathématiques qui s'y trouvent (théoricien) sont généralement assez compliquées.
Mais cela ne fonctionnera pas sans les mathématiques ?
et sans mathématiques, ça ne marchera pas ?
Cette théorie du spectre concerne les processus non stationnaires. Peu de gens la comprennent. Même s'il est vrai que nous n'avons que de courtes périodes de stationnarité, mais en général, il y a beaucoup de confusion)))).
Et sans les maths, ça ne marchera pas ?
J'ai peur que cela ne fonctionne pas même avec les mathématiques). En gros, parce que les Tsosniks ont une non-stationnarité de "pas le système" dont nous avons besoin).
Voici un bon article sur la non-stationnarité en audio:
Alors que la stationnarité peut être définie de manière rigoureuse, la non-stationnarité est un concept très large, car il existe une infinité de façons de s'écarter de la stationnarité.
OK, j'ai abandonné les cycles pour le moment. Je suggère, amusant pour :
J'ai peur que cela ne fonctionne même pas avec les maths) En gros, parce que les Tsosniks ont la non-stationnarité "pas le système" dont nous avons besoin)
Voici un bon article sur la non-stationnarité en audio:
Alors que la stationnarité peut être définie de manière rigoureuse, la non-stationnarité est un concept très large, car il existe une infinité de façons de s'écarter de la stationnarité.
Je l'ai parcouru, je me suis un peu emporté... Bon, passons le sujet de la boucle pour l'instant :D
Cette théorie du spectre concerne les processus non stationnaires. Peu de gens la comprennent. Bien que, oui, nous n'ayons certainement que de courtes périodes de stationnarité, mais en général, il y a beaucoup de confusion et de vacillation))).
Nous devons donc distinguer d'une manière ou d'une autre (avec un nombre d'erreurs suffisamment faible) ces périodes et ne pas essayer de faire quelque chose à d'autres moments).