De la théorie à la pratique - page 1047

 
Uladzimir Izerski:

Si vous regardez la logique, vous pouvez voir votre attitude envers vos interlocuteurs.

Tu ne le caches même pas))

Tout le monde est un mouton et je suis si intelligent ! !!


Tu fais des projections. Parlez à un psychologue.

Ce sont les personnages du célèbre dessin animé "Sean l'agneau", dans lequel l'agneau est le plus intelligent.

 
Maxim Dmitrievsky:

Eh bien, validez-les, bien sûr. Si un modèle se répète fréquemment, pourquoi pas un internet. Disons des rapatriés hebdomadaires, mensuels, quotidiens. Je les faisais tourner dans diverses combinaisons, pour obtenir des modèles périodiques prévisibles. Recalculez de temps en temps.

Ou est-ce que ça va être comme un Fourier ?

Les grands cycles calendaires/périodiques de Fourier sont à surveiller. Une fois par an, tout le monde met à jour (certains mettent à jour) les totaux, les sociétés ont régulièrement des rapports trimestriels surprises et autres. Ils vont arriver, et ils sont là...

Il est censé être détecté et soustrait... et travailler avec le reste... quelque chose comme ça je suppose.

 
Aleksey Nikolayev:

Vous vous projetez. Parlez à un psychologue.

Ce sont les personnages du célèbre dessin animé "Sean l'agneau", dans lequel l'agneau est le plus intelligent.

Avez-vous choisi l'écran de veille consciemment ou inconsciemment ?

Des choses aussi simples en apparence caractérisent une personne.

 
Uladzimir Izerski:

Avez-vous choisi votre écran de veille consciemment ou inconsciemment ?

Des choses aussi simples en apparence caractérisent une personne.

Il a exprimé son essence avec ces béliers - il est têtu et ne veut pas comprendre.
 
Maxim Kuznetsov:

Les grands cycles calendaires/périodiques de Fourier sont à surveiller. Une fois par an, tout le monde modifie (certains modifient) les totaux, les sociétés ont régulièrement des rapports trimestriels surprises, etc. Ils le feront, et ils sont...

Il faut le détecter et le soustraire... et travailler avec le reste... c'est probablement ça.

et bien ici vous pouvez trouver des cycles plus locaux en soustrayant un certain rendement cumulatif du prix... ce n'est pas évident, mais ce qu'on fait c'est qu'on enlève la tendance linéaire et ensuite on cherche quelque chose dans les résidus.

par simple force brute.

 
Maxim Dmitrievsky:

J'aimerais écrire une sorte d'énumérateur, comme vous l'avez fait dans le dernier article sur les lacunes... mais quelque chose comme ça. Ou je pourrais simplement essayer des modèles de prix arbitraires et établir quelques statistiques.

Les écarts sont bons en raison de leur timing précis. Et les prises de bénéfices sont aussi précises qu'une pharmacie. Tout autre modèle est beaucoup plus vague, ce qui nous oblige à passer aux statistiques aléatoires, un domaine difficile et peu développé.

 
Maxim Dmitrievsky:

Eh bien, validez-les, bien sûr. Si un modèle se répète fréquemment, pourquoi pas un internet. Disons des rapatriés hebdomadaires, mensuels, quotidiens. Je les faisais tourner dans diverses combinaisons, pour obtenir des modèles périodiques prévisibles. Recalculez parfois.

Ou ce serait toujours Fourier ? Ou pas. Et si vous introduisez le rapport entre le prix et le rendement cumulatif avec une gamme choisie de décalages et que ce rapport trouve la stationnarité, la paix et la tranquillité...

D'une certaine manière, je ne crois pas à Fourier (et à ses ondelettes et fractales inhérentes). Techniquement parlant, ils peuvent être appliqués à la non-stationnarité, mais ce n'est pas la stationnarité dont nous avons besoin. En gros, en multipliant une série stationnaire par un cosinus, on obtient une série non stationnaire, qui peut bien être décomposée en Fourier, mais qui n'a rien à voir avec les prix - plutôt avec la tension dans la prise)

 
Aleksey Nikolayev:

Pour une raison quelconque, je ne crois pas en Fourier (et ses ondelettes et fractales inhérentes). Techniquement parlant, ils peuvent être appliqués à la non-stationnarité, mais ce n'est pas la stationnarité dont nous avons besoin. En gros, en multipliant une série stationnaire par un cosinus, on obtient une série non stationnaire, qui peut bien être décomposée en Fourier, mais qui n'a rien à voir avec les prix - plutôt avec la tension dans la prise de courant)

Il est donc temps de mettre un terme à cette journée.)

 
Aleksey Nikolayev:

Pour une raison quelconque, je ne crois pas en Fourier (et ses ondelettes et fractales inhérentes). Techniquement parlant, ils peuvent être appliqués à la non-stationnarité, mais ce n'est pas la stationnarité dont nous avons besoin. En gros, en multipliant une série stationnaire par un cosinus, on obtient une série non stationnaire, qui peut bien être décomposée en Fourier, mais qui n'a rien à voir avec les prix - plutôt avec la tension dans la prise de courant)

Le croque-mitaine de la non-stationnarité le hantait.

Série stationnaire en fait - une fois, et c'est tout). Ou un peu plus que ça. Et rien, tout le monde est en vie et s'en sort bien. Les mêmes radioamateurs, d'ailleurs.))

 

La branche est un chariot, et les membres du forum sont une oie et un brochet).

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