L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2159

[Vitaly Muzichenko]

- Quelle est votre formation ?

- 3 diplômes universitaires... pas commencé !

[Renat Akhtyamov]

Maxim Dmitrievsky:

Stargazer, je me moque de savoir quel est votre niveau le plus haut ou le plus bas. Vous êtes aussi inutile ici que vous l'étiez il y a un an.

et inintéressant avec votre rhétorique de pseudo-conspirateur. Si tu avais quelque chose à écrire, tu écrirais normalement. Vos mots croisés ne seront pas résolus.

ne prennent pas d'espace sur l'écran

Vous avez déjà posté le code, les captures d'écran du trading avec un spread et une commission de cheval et l'indicateur.

Quel genre de mots croisés est-ce ?

Prenez le graal pour l'instant

;)

[Maxim Dmitrievsky]

Renat Akhtyamov:

le code a déjà été posté.

C'est quoi ces mots croisés ?

;)

Bravo pour l'avoir posté, maintenant n'en dis pas trop. Ou écrivez une justification de la raison pour laquelle ce filtre est meilleur qu'un mashka, avec des preuves.

[Renat Akhtyamov]

Maxim Dmitrievsky:
Bien joué, maintenant n'en dites pas trop. Ou écrivez une justification de la raison pour laquelle ce filtre est meilleur qu'un mashka, avec des preuves.

OK

Maman est une moyenne.

plus sa période est grande, plus le retard est grand, ce qui équivaut (selon le théorème de Kotelnikov) à une demi-période.

dans mon code, la période est égale à un tick de n'importe quel timeframe, c'est-à-dire que le lag est de 1/2 tick.

si le MA-lock a une période égale à deux, c'est un minimum, car si la période est égale à un, nous obtiendrons le prix à partir du graphique.

c'est-à-dire que la MA-lag sera en retard d'un tick au minimum.

Et en contrôlant le prédicteur, vous obtiendrez le résultat nécessaire, à savoir lisser les fluctuations du bruit des prix,

et le MA-lag devra augmenter la période dans le même but, c'est-à-dire que le lag

L'avantage est évident.

Ne t'inquiète pas pour ça.

[Maxim Dmitrievsky]

Renat Akhtyamov:

Bon

ma est une moyenne

plus sa période est grande, plus le retard est grand, ce qui est égal (selon le théorème de Kotelnikov) à la moitié d'une période.

dans mon code, la période est égale à un tick de n'importe quel timeframe, c'est-à-dire que le lag est de 1/2 tick.

si le MA-lock a une période égale à deux, c'est un minimum, car si la période est égale à un, nous obtiendrons le prix à partir du graphique.

cela signifie que le graphique MA sera décalé d'au moins un tick.

Qui dit que le retard est mauvais ? Si vous soustrayez le prix du MA, il n'y a pas de décalage.

[Renat Akhtyamov]

Maxim Dmitrievsky:

qui dit que le retard est une mauvaise chose ? Si vous soustrayez le prix du MA, il n'y a pas de décalage.

Si vous ne voyez pas la différence, c'est à vous de voir.

[Maxim Dmitrievsky]

Renat Akhtyamov:

Si vous ne voyez pas la différence, c'est à vous de voir.

à quoi ressemble ce filtre à longue période ? Il y a beaucoup de filtres similaires, c'est une question à la con.

personne ici n'encourage les mascottes aussi bien que les filtres

[Evgeniy Chumakov]

   dMAX[indBars+1]=iClose(Symbol(),Period(),indBars+1);
   Alfa=0.6;
   Beta=1.00-Alfa;
   for(i=indBars; i>=0; i--)dMAX[i]=dMAX[i+1]*Alfa+iClose(Symbol(),Period(),i)*Beta;

Ce n'est pas la même chose ?

   Alfa=0.6;
   Beta=1.00-Alfa;
   for(i=indBars; i>=0; i--)dMAX[i]=iClose(Symbol(),Period(),i + 1)*Alfa+iClose(Symbol(),Period(),i)*Beta;

[Renat Akhtyamov]

Evgeniy Chumakov:

Ce n'est pas la même chose comme ça ?

oui, c'est le cas, mais la valeur la plus éloignée de la valeur actuelle (la plus à gauche) du filtre est indéfinie.

il existe un nombre énorme égal à EMPTY_VALUE

et il se peut que vous ne voyiez pas la barre zéro, cela peut arriver, mais ce n'est pas certain, et cela dépend du nombre de barres prises en compte pour le traitement.

il est préférable de fixer la valeur en toute sécurité.

[Renat Akhtyamov]

Maxim Dmitrievsky:

à quoi ressemble ce filtre à longue période ? Il y a beaucoup de filtres comme ça, c'est une question à la con.

personne ici n'encourage les maschines, ni les filtres.

Il suffit de les comparer.

Personne ne dit que vous avez tort.

modifier les données d'entrée dans votre système et voir les résultats

d'ailleurs, il m'intéresse aussi