L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2030
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ils sont reconvertis de la même manière que les autres
Il y a beaucoup d'informations sur Google.
en voici une bonne.
https://towardsdatascience.com/gate-recurrent-units-explained-using-matrices-part-1-3c781469fc18
J'ai du mal avec l'anglais))), et il n'y a presque pas d'articles en russe.
Il n'est pas clair comment mettre à jour les poids des connexions. Pour être précis, il n'est pas clair comment mettre à jour le poids qui va de la sortie d'un neurone à son entrée.Il a probablement fait la même erreur dans son testeur.
Je ne pense pas. Rappelez-vous, il a commencé à tester avec d'autres données, à la recherche d'une fonction booléenne ou autre... ...et tout allait bien.)
J'ai trouvé un bug dans le testeur, enfin. Tout a un sens maintenant.
fermé le sujet ) pressé, la lampe est reportée.
Quelle est la conclusion ? elle ne fonctionne pas ou que devez-vous réécrire ?
CatBoost va avaler ces données - il fonctionne bien avec les gros fichiers. Je ne comprends pas quelle est la cible...
Si vous préparez les données sous forme de csv avec la cible, je peux l'exécuter moi-même.
Des suggestions ? Je n'ai pas encore décrypté le résultat.
Mes options, à partir des informations saisies, déterminent le résultat de la transaction +/- ou prédisent la valeur exacte.
Je ne sais pas comment faire, j'aimerais obtenir des informations sur les paramètres favorables : temps d'entrée, temps de maintien/sortie, direction, SL, TP.
Plus intéressant encore, j'aimerais faire un constructeur de stratégie. J'ai toutes les données dans le tableau, nous avons juste besoin de coefficients pour le volume, la direction, et nous pouvons construire n'importe quel système, inverse, sur martin, etc.
Et j'ai réussi à créer un système où le TP est 2 à 3 fois plus élevé que le SL, mais il y a un autre problème - 20 à 25 % de trades gagnants, et je ne peux pas apprendre au modèle à trier les entrées non rentables.
Je pense que SL=TP est très visuel, honnête et pratique à comparer, mais d'après les observations SL>TP est meilleur, bien que cela puisse être attribué à la martingale.
Et j'ai réussi à créer un système où le TP est 2 à 3 fois plus grand que le SL, mais il y a un autre problème - 20 à 25% de trades gagnants, et je ne peux pas former correctement le modèle pour éliminer les entrées non rentables.
nous pouvons essayer d'exprimer la cible d'une manière plus complexe sous la forme de 4 paramètres à la fois
Disons que nous décidons d'acheter...
et le réseau ne nous dit pas seulement d'acheter ou de vendre.
il nous dit
à quel prix acheter, à quel prix fermer, après combien de temps acheter et après combien de temps fermer
vous pouvez ajouter un stop loss
Je ne pense pas. Rappelez-vous, il a commencé à tester avec d'autres données, à la recherche d'une fonction booléenne ou autre... et il allait bien).
alors quelle est la conclusion ? ça ne marche pas ? ou tu dois réécrire quelque chose ?
J'avais des transactions déficitaires qui passaient pour des transactions rentables dans le testeur. Je l'ai réécrit - le graphique est inversé, c'est impossible).
Il n'y a aucun moyen de le faire fonctionner à l'envers.
Il y a une fonction booléenne avec 5 feintes, 4 lignes... je suis désolé... qui la poursuivent pendant des centaines d'itérations. Ce n'est même pas drôle. C'est comme ce que tu as fait, mais il y a très peu de choses. Je ne sais pas, cependant.
) J'ai du mal avec l'anglais))), et il n'y a pratiquement pas d'articles en russe.
Et ceux qui sont disponibles, il n'est pas clair comment mettre à jour les poids des connexions.https://www.mql5.com/ru/articles/8385
il n'est pas certain qu'il s'agisse d'une bonne mise en œuvre ;)
en russe, je passe
nous pouvons essayer d'exprimer la cible d'une manière plus complexe sous la forme de 4 paramètres à la fois
Disons que nous décidons d'acheter...
et la grille ne nous dit pas seulement d'acheter ou de vendre
il nous dit
à quel prix acheter, à quel prix fermer, après combien de temps acheter et après combien de temps fermer
vous pouvez également ajouter un stop loss
Pourquoi ne pas utiliser une stratégie de base de n'importe quel format comme base et construire le fichier d'entraînement en fonction de celle-ci ? Dans ce cas, il n'y aura aucun problème avec la cible. Mais au final, vous voulez faire quatre grilles au lieu d'une.
Particulièrement intéressant, comment voulez-vous obtenir une réponse du réseau à quel prix acheter, étant donné que le prix doit être rationné au minimum ? Cela ne peut se faire qu'en cas de point de référence initial, je pense qu'il s'agit de la prochaine barre après l'entraînement et comme résultat, l'objectif obtenu devra être encore transformé pour obtenir un chiffre de prix spécifique.
Des suggestions ? Je n'ai pas encore déchiffré le résultat.
Mes options sont de déterminer le résultat de la transaction +/- ou de prédire la valeur exacte à partir des informations d'entrée.
Je ne sais pas comment, j'aimerais obtenir des informations sur les paramètres favorables : temps d'entrée, temps de maintien/sortie, direction, SL, TP.
Encore plus intéressant, j'aimerais faire un constructeur de stratégie. La table a toutes les données, il suffit d'ajouter les coefficients pour le volume, la direction, et on peut construire n'importe quel système, inverse, avec martin, etc.
Je vous souhaite de réussir :)
Avez-vous besoin d'une régression ? Je n'ai pas beaucoup d'expérience dans ce genre de modèles.
Je connais ce concept - il y a ceux qui le font - la question est de savoir quelle méthode utiliser pour créer des stratégies - dans le moteur lui-même...
à mon avis, SL=TP est très clair, juste et pratique à comparer, mais d'après l'observation SL>TP est meilleur, bien que cela puisse être attribué à la martingale.
Le marché est volatile, le TP/SL fixe n'est pas toujours efficace dans des conditions graphiques similaires. C'est pourquoi il est préférable d'être lié à des points d'entrée spécifiques, de sorte que l'apprentissage soit mieux adapté à l'idée.