L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1643
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))), au début ça semblait valoir le coup, mais en fait c'est l'automatisation d'un testeur de stratégie, quelque part sur un forum il y a environ 7-9 ans, il y avait un article sur le sujet. Un tel système serait terriblement consommateur d'énergie.
Et le résultat sera toujours probabiliste :)vous ne comprenez pas... comme tout le monde... C'est probablement une bonne chose.
Vous ne comprenez pas... et nous non plus... c'est probablement une bonne chose.
Peut-être décrivez-vous une chose et en sous-entendez-vous une autre, auquel cas il serait effectivement difficile de comprendre.
Vous ne comprenez pas... et nous non plus... Je suppose que c'est une bonne chose.
Vous proposez de changer beaucoup de choses - au lieu des paramètres de filtre, il y aura des méta-paramètres de l'algorithme d'adaptation.
Vous suggérez que nous devrions transformer les paramètres du filtre en méta-paramètres de l'algorithme d'adaptation.
Je suis fatigué d'expliquer, si vous ne voyez vraiment pas la différence... c'est mauvais, pour vous tous.
...
Il y a un indicateur (cela peut être n'importe quoi) (la personne voulait un ZZ)
L'indicateur a des paramètres qui ne sont pas constants, alors que tout le monde négocie des paramètres constants.
1) Nous prenons et trouvons quels paramètres sont adéquats sur l'historique à chaque instant, obtenons une série de valeurs.
2) nous apprenons à prédire cette série
3) au moment actuel nous substituons le paramètre prévu dans l'indicateur et devenons adéquats au marché
4) retracez l'erreur entre le paramètre prévu et le paramètre réel et, si l'erreur s'éloigne, c'est le "moment où le système a cessé de fonctionner".
pas un mot sur le prix ici !!!!!
...
J'ai essayé de développer un principe similaire dans le sujet "Centrifugeuse algorithmique"https://www.mql5.com/ru/forum/329078.
Avec l'utilisation de réseaux neuronaux, le problème pourrait probablement être résolu.
ZS. J'ai lu ce fil et je me suis souvenu du problème principal qui m'a plongé dans la stupeur :
Il étaitimpossible de trouver les points d'entrée/sortie idéaux sur l'historique pour sélectionner les indicateurs en fonction de ceux-ci. C'est ridicule.))) On m'a conseillé d'utiliser ZigZag, mais si vous y pensez - c'est la plus grande stupidité, parce qu'il absorbe toute la dynamique en lui-même et au lieu d'une stratégie, il crée un non-sens complet, au lieu d'un concept de trading bien établi...
Montre-moi ce que tu as en pratique.
Je vous le montrerai dans quelques jours, j'écris beaucoup de code non standard et je trouve des solutions non standard, ce qui demande beaucoup de temps et d'efforts.
J'ai essayé de développer un principe similaire dans le fil de discussion "Algorithmic centrifuge"https://www.mql5.com/ru/forum/329078.
Désolé, je n'ai toujours pas pu me concentrer et comprendre de quoi il s'agissait.
Désolé, je n'ai toujours pas pu me concentrer et comprendre ce dont vous parlez.
En fait, vous avez suggéré de sélectionner et d'ajuster les paramètres des indicateurs à la volée, et d'optimiser leurs valeurs. Le problème dans votre sujet est similaire - vous devez sélectionner automatiquement les meilleurs paramètres (à partir de l'échantillon préparé) pour le signal, en vérifiant leurs valeurs dans les "points idéaux" sur l'historique. Si les valeurs des paramètres se répètent aux points, cela signifie qu'elles sont bonnes pour le TS.
Le problème : les critères des "points idéaux" n'ont pas été trouvés. Il est donc impossible de trouver ces points sur l'historique et donc aucun paramètre "adéquat" pour le signal TS.
Impasse.
Je suis fatigué d'expliquer, si vous ne voyez vraiment pas la différence... c'est dommage, pour vous tous.
Il y a une différence. "Les repas gratuits n'existent pas, mais les payer peut être très différent.
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Problème : les critères des "points idéaux" n'ont pas été trouvés. Par conséquent - il est impossible de trouver ces points sur l'historique et donc - de sélectionner des paramètres "adéquats" pour le signal TS.
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Mauvaise façon de le dire. Trouver des "points d'entrée/sortie optimaux" (sur l'histoire) vous pouvez Pour ce faire, vous devez définir les critères d'une "bonne affaire" et écrire un algorithme spécial qui analyse l'historique dans le contexte de la dynamique. Il sélectionnera les zones commerciales appropriées et les points d'entrée/sortie optimaux pour les transactions. Ensuite, testez les paramètres de l'indicateur sur ces points et si leurs valeurs se répètent dans les points, cela signifie qu'ils "suivent" vraiment le marché et peuvent apporter des bénéfices. Puis inclure ces paramètres dans le signal TS.