La "centrifugeuse" algorithmique - page 6

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J'ai trouvé une erreur dans mon concept. L'optimisation n'aidera pas à sélectionner les indicateurs et leurs valeurs pour la stratégie.

Motif: Il n'y a pas de point d'entrée.

Explication: le test et l'optimisation d'une stratégie normale sont liés aux points d'entrée. Sans eux, les commandes ne seront pas ouvertes et il n'y aura pas d'optimisation. Les points d'entrée sont définis par des signaux et les signaux sont définis par des conditions d'entrée. Les conditions d'entrée sont basées sur des indicateurs et des constantes. Les points d'entrée sont prédéfinis par la logique TS, et l'optimisation permet de sélectionner les valeurs des paramètres secondaires - stops, lots, etc.

L'OPTIMISATION NE PERMET PAS D'AMÉLIORER LES POINTS D'ENTRÉE ! Il s'appuie sur les valeurs déterminées par les points d'entrée TS et améliore les valeurs des paramètres secondaires.

Par conséquent :

Nous ne pouvons pas passer en revue les paramètres définissant les points d'entrée dans le processus d'optimisation !


LES POINTS D'ENTRÉE DOIVENT ÊTRE PRÉDÉFINIS PAR LA LOGIQUE DU PROGRAMME POUR QUE L'OPTIMISATION FONCTIONNE.


Pourtant, il existe une solution simple...

 

Solution :

Vous devez calculer à l'avance tous les points d'entrée. Pour ce faire :

  1. Remontez le cours de l'histoire et identifiez les meilleures zones pour les échanges.
  2. Inscrivez les points d'entrée et de sortie des transactions dans un tableau.
  3. Pour chaque point d'entrée/sortie, calculer et enregistrer les valeurs de tous les indicateurs à partir de la base commune.
  4. Analyser la fréquence de répétition approximative des valeurs des indicateurs aux points d'entrée. Plus les valeurs de l'indicateur sont répétées de manière rapprochée, plus il capte correctement le modèle.
  5. À la fin de l'analyse, nous obtiendrons plusieurs indicateurs qui sont les plus proches de tous les points d'entrée. Elles et leurs valeurs deviendront nos conditions d'entrée et de sortie du marché- c'est-à-dire que nous obtiendrons notre Stratégie.
La question est de savoir si elle peut être liée à l'optimisation et mise en œuvre dans le testeur.
 
Реter Konow:

Solution :

Vous devez calculer à l'avance tous les points d'entrée. Pour ce faire :

  1. Remontez le cours de l'histoire et déterminez les meilleures zones pour les métiers.
  2. Inscrivez les points d'entrée et de sortie des transactions dans un tableau.
  3. Pour chaque point d'entrée/sortie, calculer et enregistrer les valeurs de tous les indicateurs à partir de la base commune.
  4. Analyser la fréquence de répétition approximative des valeurs des indicateurs aux points d'entrée. Plus les valeurs de l'indicateur sont répétées de manière rapprochée, plus il capte correctement le modèle.
  5. À la fin de l'analyse, nous obtiendrons plusieurs indicateurs qui sont les plus proches de tous les points d'entrée. Elles et leurs valeurs deviendront nos conditions d'entrée et de sortie du marché- c'est-à-dire que nous obtiendrons la Stratégie.
La question est de savoir si elle peut être liée à l'optimisation et mise en œuvre dans le testeur.

Il ne reste plus qu'à la résoudre avec une série d'équations linéaires.

 
Реter Konow:

Solution :

Vous devez calculer à l'avance tous les points d'entrée. Pour ce faire :

  1. Remontez le cours de l'histoire et déterminez les meilleures zones pour les métiers.
  2. Inscrivez les points d'entrée et de sortie des transactions dans un tableau.
  3. Pour chaque point d'entrée/sortie, calculer et enregistrer les valeurs de tous les indicateurs à partir de la base commune.
  4. Analyser la fréquence de répétition approximative des valeurs des indicateurs aux points d'entrée. Plus les valeurs de l'indicateur sont répétées de manière rapprochée, plus il capte correctement le modèle.
  5. À la fin de l'analyse, nous obtiendrons plusieurs indicateurs qui sont les plus proches de tous les points d'entrée. Elles et leurs valeurs deviendront nos conditions d'entrée et de sortie du marché- c'est-à-dire que nous obtiendrons la Stratégie.
La question est de savoir si elle peut être liée à l'optimisation et mise en œuvre dans le testeur.

L'idée est la suivante :

pour créer un modèle de tendance, exécutez le script dans l'historique, afin qu'il enregistre tous les points d'entrée et de sortie idéaux pour les tendances.

Ensuite, toutes les dates d'entrée et de sortie doivent être enregistrées dans le conseiller expert et le calcul de leur proximité par rapport aux dates idéales doit être effectué dans OnTester à l'aide d'un système quelconque.

 
Aleksey Mavrin:

L'idée est la suivante :

Créez un modèle de tendance, exécutez le script à travers l'historique afin qu'il enregistre tous les points d'entrée et de sortie idéaux des tendances.

Ensuite, dans le conseiller expert, enregistrez toutes les dates d'entrée et de sortie et utilisez OnTester pour calculer dans quelle mesure elles sont proches des dates idéales, selon un certain schéma.

Approximativement.

  1. Nous devons trouver les points d'entrée idéaux sur l'histoire. Nous pouvons essayer d'appliquer l'optimisation à une telle recherche.
  2. En ayant les points d'entrée/sortie idéaux, nous pouvons facilement rechercher les indicateurs appropriés et leurs valeurs. Pour ce faire, vous devez enregistrer leurs valeurs aux points d'entrée, puis les analyser, en sélectionnant les meilleures par proximité des répétitions de leurs valeurs aux points d'entrée (vous pouvez essayer d'automatiser).
  3. Il est possible de rechercher les points d'entrée pendant l'exécution de l'historique dans le testeur "regardant en arrière" et évaluant les segments passés. Dans ce cas, vous pouvez tout faire en un seul processus - recherche de points d'entrée et collecte des valeurs des indicateurs.
  4. La détermination finale des indicateurs appropriés pour développer la stratégie devrait être automatisée par un mécanisme statistique spécial. Peut-être que dans ce cas, nous pouvons également appliquer l'optimisation et l'AG. Je ne sais pas encore.
 

Bonjour Peter !

Je pense que vous pouvez exécuter le script à travers les extrêmes de l'historique et collecter les statistiques des valeurs prises par l'indicateur à ce moment-là. Il est fort probable que nous ayons un tel dinosaure :


Il y a deux questions :

- comment obtenir des extrema dans l'historique "peeked" ?

- Quel indicateur faut-il utiliser ? Après tout, un simple indicateur de prix sera parfois revendu et racheté pendant longtemps.


Un mélange de plusieurs indicateurs ou de paramètres variables dans le temps d'un indicateur fournira sûrement un ajustement pour l'histoire. Comme d'autres l'ont déjà écrit ici. Les paramètres d'entrée ne devraient pas être suffisants pour essayer de révéler les modèles généraux au lieu de mémoriser toutes les particularités. Vous le savez vous-même :)

En général, la question porte sur un indicateur qui ne se contente pas de monter et descendre après le prix, mais qui regarde la tendance, connaît l'emplacement actuel, sent les niveaux, utilise des statistiques et des choses comme ça.

 
Реter Konow:

Nikolaï, le testeur est tout ce que nous avons. ))

Alors pourquoi un ordinateur ordinaire ne peut-il pas faire le travail ? La même recherche de valeurs pour les paramètres inclus dans le signal.

Oui, quand même, mais ça n'a pas d'importance.

Vous n'avez pas besoin d'un testeur.

Le nombre maximum d'indicateurs dans un conseiller expert efficace est de un, mais zéro est préférable. Vous vous en rendrez compte lorsque vous aurez joué avec l'optimisation. Plus tôt ce sera fait, mieux ce sera pour vous, mais apparemment, vous devez le faire.
 C'estformidable que votre champ d'intérêt se soit déplacé vers le domaine auquel mqlest destiné . Félicitations !

 
Реter Konow:

Ça donne quelque chose comme ça.

  1. Vous devez trouver les points d'entrée idéaux sur l'histoire. Vous pouvez essayer d'appliquer l'optimisation à une telle recherche.
  2. En ayant les points d'entrée/sortie idéaux, vous pouvez facilement mettre en œuvre la recherche d'indicateurs appropriés et de leurs valeurs. Pour ce faire, vous devez enregistrer leurs valeurs aux points d'entrée, puis les analyser, en sélectionnant les meilleures par la proximité des répétitions de leurs valeurs aux points d'entrée (vous pouvez essayer d'automatiser).
  3. Il est possible de rechercher les points d'entrée dans le processus de l'histoire en cours dans le testeur "regardant en arrière" et évaluant les segments passés. Dans ce cas, nous pouvons tout faire en un seul processus - recherche de points d'entrée et collecte des valeurs de l'indicateur.
  4. La détermination finale des indicateurs appropriés pour une stratégie devrait être automatisée par un mécanisme statistique spécial. Peut-être que dans ce cas, nous devrions utiliser l'optimisation et GA aussi. Je ne sais pas encore.

Je crois qu'il arrivera un moment où les indicateurs (n'importe quel indicateur) montreront des valeurs dans le point d'entrée idéal, comme ils le font dans de nombreux points plats au faux départ des tendances.

Et la tâche sera réduite à déterminer si le marché est en tendance ou plat.

À propos, cette méthode peut être utile pour déterminer si ce marché (sur l'historique) était même possible de réaliser un profit avec une stratégie de tendance,ou si seuls les singes survivront.

 

Pour rappel, le sujet à l'étude dans le fil de discussion :

Automatiser la recherche d'une stratégie de trading


Dans ce fil de discussion, je cherche des solutions pour automatiser la recherche et la construction d'une stratégie de trading. Il s'agit d'un objectif unique.

Les principaux points de discussion pour aider à comprendre le problème :

//--------------------------------------------------------------------------------------------------------

A) Un système de trading est constitué d'une masse de paramètres, parmi lesquels les plus fondamentaux :

  • Paramètres du signal de trading pour entrer (ouvrir une position)
  • Paramètres des signaux de sortie de trading (fermeture de position)
  • Le sens de la position (Achat ou Vente)
  • Le terrain, arrêtez-vous et prenez.

Les signaux sont des assemblages de paramètres qui déterminent l'ouverture/la fermeture d'une position. Ils constituent un élément clé des conditions commerciales.

Chaque signal est basé sur des indicateurs ou des formules de calcul d'indicateurs importants (il n'y a pratiquement aucune différence). 4.

4) Chaque Signal est représenté par un ou plusieurs Paramètres (environ trois).

5 Chaque paramètre de l'assemblage du signal représente un indicateur ou une formule.

Chaque indicateur ou formule peut être représenté par UN seul paramètre. Plusieurs de ces paramètres constituent un signal de négociation.


7. UN SYSTÈME DE TRADING EST UN SIGNAL PARAMÉTRÉ POUR L'ENTRÉE, LA SORTIE, LE LOT ET LES STOPS. Vous pouvez modifier la stratégie en choisissant ces paramètres dans les conditions de trading à la volée. 8.

8. Vous pouvez automatiser la recherche et la sélection des paramètres du signal d'entrée et de sortie, en utilisant le testeur et le mécanisme d'optimisation. En conséquence - pour obtenir l'efficace dans le testeur Trading System.

//--------------------------------------------------------------------------------------------------------

B) L'optimisation consiste à sélectionner les meilleures valeurs pour les paramètres.

1. L 'OPTIMISATION NE SÉLECTIONNE PAS LES PARAMÈTRES. (Pour rechercher les paramètres du signal de trading dans le testeur de stratégie, nous devons créer notre propre mécanisme).

2. l'optimisation est un ajustement partiel du résultat en toutes circonstances.

3) Les paramètres des signaux commerciaux (représentant des indicateurs ou des formules) peuvent être modifiés dans une condition de transaction, UNIQUEMENT SI LES POINTS D'ENTRÉE ET DE SORTIE sont fixés à l'avance.

//----------------------------------------------------------------------------------------------------------

C) Pour calculer les points d'entrée/sortie idéaux, vous pouvez appliquer le mécanisme d'optimisation. Les indicateurs ne sont pas nécessaires pour cela. Vous avez besoin d'un algorithme spécial.

 
Aleksey Mavrin:

Je crois qu'en fin de compte, on en viendra au fait que les indicateurs (n'importe lesquels) montreront des valeurs dans le point d'entrée idéal, de même que dans de nombreux points plats lorsque les tendances sont fausses.

Et la tâche sera réduite à déterminer si le marché est en tendance ou plat.

À propos, cette méthode peut être utile pour déterminer si le marché (sur l'historique) était même possible de réaliser un profit avec une stratégie de tendance, ou si seuls les singes survivront.

En fin de compte, un seul résultat est important : parvenir à automatiser la recherche et la construction d'un système de trading efficace chez le testeur.
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