L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1556
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De quoi est constitué le dépôt ? A partir des commandes d'achat/vente/attente.
Ces commandements seront enseignés au dernier NS. Et ensuite les prédire. Sur quoi les filets intermédiaires doivent-ils être formés ?
Ici, vous pouvez simplement maximiser les profits.
C'est-à-dire que vous identifiez les points d'entrée et de sortie qui permettent de réaliser des bénéfices. Plus le profit potentiellement obtenu lors de l'entrée au point d'entrée identifié est important, plus le niveau du signal à la sortie de la grille est élevé.
Ici, vous pouvez simplement maximiser les profits.
C'est-à-dire que l'on identifie les positions d'ouverture et de fermeture qui permettent de réaliser des bénéfices. Plus le profit que nous pouvons obtenir en entrant au point d'entrée identifié est important, plus le niveau du signal à la sortie de la grille est élevé.
Les intermédiaires doivent enseigner quelque chose de spécifique. S'il n'y a pas quelque chose de spécifique, ils sont inutiles.
De quoi est constitué le dépôt ? A partir des commandes d'achat/vente/attente.
Ces commandements seront enseignés au dernier NS. Et ensuite les prédire.
Sur quoi les réseaux intermédiaires doivent-ils être formés ? Zigzags ? Pour qu'un réseau apprenne quelque chose, il faut lui montrer la réponse. Quel algorithme zigzag et avec quels paramètres souhaitez-vous utiliser comme signal d'entraînement ?
Je n'ai pas besoin d'un algorithme de zigzags. Le résultat obtenu ici est quelque peu similaire à celui utilisé dans AlfaZero. Le réseau détecte les points d'entrée par lui-même.
Tous les zigzags et tous les indicateurs sont des béquilles. Le marché n'est pas un système stationnaire. Les fractales apparaissent de différentes manières et à différentes échelles de temps. Toutes ces mesures ont un effet simultané sur le marché.
Et qu'est-ce qu'un zigzag ou un muving? C'est juste un passage d'un flux de données à travers un certain algorithme qui est un certain filtre. L'algorithme ne tient pas compte de la taille des fractales obtenues. Il broie juste l'information en quelque chose de moyen. Et si vous transmettez cette moyenne hospitalière à l'entrée du réseau, c'est-à-dire si vous transmettez en fait des informations déformées à l'entrée, la sortie ne sera pas tout à fait adéquate non plus. La beauté des réseaux neuronaux est qu'ils identifient et classent eux-mêmes les fractales présentes dans le signal reçu.
Aucun algorithme en zig-zag n'est nécessaire. Vous obtenez ici quelque chose de vaguement similaire à ce qui est utilisé dans AlfaZero. Le réseau lui-même identifie les points d'entrée.
Tous les zigzags et tous les indicateurs sont des béquilles. Le marché n'est pas un système stationnaire. Les fractales apparaissent de différentes manières et à différentes échelles de temps. Toutes ces mesures ont un effet simultané sur le marché.
Et qu'est-ce qu'un zigzag ou un muving ? C'est juste un passage d'un flux de données à travers un algorithme qui est un certain filtre. L'algorithme ne tient pas compte de la taille des fractales obtenues. Il broie juste l'information en quelque chose de moyen. Et si vous transmettez cette moyenne hospitalière à l'entrée du réseau, c'est-à-dire si vous transmettez en fait des informations déformées à l'entrée, la sortie ne sera pas tout à fait adéquate non plus. La beauté des réseaux neuronaux est qu'ils détectent et classent eux-mêmes les fractales présentes dans le signal reçu.
Je veux dire, vous n'avez pas besoin de réseaux intermédiaires. Un seul réseau fera tout. Au bout du compte, nous en arrivons à ce que nous avons. Que personne n'a un signal décent pour confirmer le succès du MoD.
Je suis d'accord.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de réseaux intermédiaires, un seul réseau fera tout. Au bout du compte, nous en arrivons à ce que nous avons. Que personne n'a un signal décent pour confirmer le succès du MoD.
Ceci est fait par un réseau.
Les intermédiaires devraient apprendre quelque chose de concret. S'il n'y a rien de spécifique, ils sont inutiles.
Chaque réseau identifie les positions ouvertes pour des profits potentiels. Et les signaux de ces réseaux sont acheminés, par exemple, vers un réseau à liaison complète. Des groupes d'entrées provenant de réseaux de différents horizons temporels reçoivent des signaux potentiels.
Et le réseau maillé complet identifie où il est préférable d'ouvrir/de fermer des positions sur la base de l'obtention du taux maximal d'augmentation des dépôts.
Si nous achetons l'EUR 1-10-2000 et maintenons la position jusqu'au 1-07-2008 en nous basant sur l'échelle de temps mensuelle, nous obtiendrons un profit. Et ce n'est pas nécessairement le maximum. Mais si nous ouvrons des opérations de vente et d'achat sur le calendrier quotidien, le bénéfice sera potentiellement plus important. Une grille entièrement intégrée est conçue pour détecter les endroits où le bénéfice sera le plus élevé.
Et si nous ouvrons sur H4 ou H1... ou sur le procès-verbal. La grille finale identifiera où le profit est le meilleur et prendra en compte les signaux provenant d'horizons temporels plus élevés. Ici, sur redtrader.ru, par exemple, vous pouvez voir comment les signaux provenant de différentes échéances sont pris en compte. Mais là, tout est fait manuellement.
Chaque réseau identifie les positions ouvertes pour des profits potentiels. Et les signaux de ces réseaux sont acheminés, par exemple, vers un réseau à liaison complète. Des groupes d'entrées provenant de réseaux de différents horizons temporels reçoivent des signaux potentiels.
Et le réseau maillé complet identifie où il est préférable d'ouvrir/de fermer des positions sur la base de l'obtention du taux maximal d'augmentation des dépôts.
Si nous achetons l'EUR 1-10-2000 et maintenons la position jusqu'au 1-07-2008 en nous basant sur l'échelle de temps mensuelle, nous obtiendrons un profit. Et ce n'est pas nécessairement le maximum. Mais si nous ouvrons des opérations de vente et d'achat sur le calendrier quotidien, le bénéfice sera potentiellement plus important. Une grille entièrement intégrée est conçue pour détecter les endroits où le bénéfice sera le plus élevé.
Et si on ouvre sur H4 ou H1... ou sur le procès-verbal. La grille finale identifiera où le profit est le meilleur et prendra en compte les signaux provenant d'horizons temporels plus élevés. Ici, sur redtrader.ru, par exemple, vous pouvez voir comment les signaux provenant de différentes échéances sont pris en compte. Mais là, tout est fait manuellement.
Malheureusement, dans tout votre raisonnement, il y a une erreur flagrante. Un seul mot : "lui-même". Malheureusement, il s'agit d'une idée fausse : le réseau lui-même ne peut rien faire et rien ne changera tant que vous ne l'aurez pas compris.
Vous avez vu le lien vers AlfaZero ci-dessus. Et cette grille a appris toute seule à jouer au Go. Puis l'équipe de DeepMind, utilisant des idées similaires, a créé des grilles qui ont commencé à gagner dans divers jeux informatiques et pas seulement. Pensez-y.
Vous avez vu le lien vers AlfaZero ci-dessus. Et cette grille a appris toute seule à jouer au Go. Puis l'équipe de DeepMind, utilisant des idées similaires, a créé des grilles qui ont commencé à gagner dans divers jeux informatiques et pas seulement. Pensez-y.
Eh bien, ce serait aussi sur leur terrain et l'ordinateur perdrait. Shoo choo :-) En fait, Alpha a appris à jouer le jeu en jouant avec lui-même et voici l'idée de l'aubaine. Dans notre cas aussi, il y a concurrence entre acheteurs ou vendeurs. Maintenant, définissons les conditions : Les signaux doivent alterner achat-vente-achat-vente. Mais en même temps, mettez en concurrence les achats et les ventes pour maximiser les profits. Par conséquent, les flèches tenteront d'augmenter leurs profits en tendant vers les extrêmes. En d'autres termes, nous lui disons. Oui, vous pouvez placer les transactions comme vous le souhaitez, mais respectez ces directives.
Dans le processus d'optimisation, la flèche se déplacera de nouveau vers l'extrémité en améliorant sa position ; elle ne l'atteindra peut-être pas avant quelques mesures, mais elle ne perdra pas sa pertinence, tandis que ZZ place la flèche à l'extrémité elle-même et tente d'attirer l'algorithme d'optimisation là où il n'y a pas de généralisation. C'est-à-dire que lorsque la flèche atteint un extremum, elle est clé ; lorsqu'elle se trouve à l'extremum lui-même, elle ne l'est pas. C'est la raison pour laquelle il est préférable de ne pas utiliser ZZ comme cible.