L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 911
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Je vous l'ai dit, j'étais vendeur de logiciels quand la demande était là, alors je suis revenu à ma propre façon de faire... Mais ce que j'ai fait et ce que j'ai obtenu de Mishekov était nul et consistait à apprendre la grille pendant une courte période (deux ou trois mois) sur l'AOI si ma mémoire est bonne, entrées multidevises. C'était une course folle...
De qui parlez-vous maintenant ?
Mec, je ne trouve pas cette photo. Je pense que c'est sur un disque portable. Je la posterai plus tard car elle me trotte dans la tête depuis un moment et nous en parlerons... ...comme on dit...
Où puis-je lire comment le préapprentissage est effectué en interne ? Je pensais que seuls les systèmes bayésiens étaient bons pour le préapprentissage.
Comme pour la formation initiale, mais au lieu d'un réseau neuronal avec des poids initiaux, nous utilisons un modèle déjà formé. C'est généralement ce que nous utilisons en formation.
callback_model_checkpoint("checkpoints.h5"),Jetez un coup d'œil à
Bonne chance
Senk !
Pas de problème. Jette-le dans... Sachez simplement que la cible doit être équilibrée...
Que voulez-vous dire par équilibré ? Je ne sais pas comment l'évaluer.
En cherchant une photo, j'ai trouvé un signet sur "Le Labo". Maintenant, c'est ouvert pour une raison quelconque et c'est ce que j'ai trouvé. Putain de merde... Trickster, il s'avère que vous êtes un tueur à gages. Pour une raison quelconque, je pensais que c'était là que je te parlais. Mais je ne vous vois pas sur la liste des participants...... Hmm..... où on avait l'habitude de traîner, si on l'a jamais fait. Je parle du temps passé....
Qu'est-ce que cela signifie d'être équilibré ? Je ne sais pas comment l'évaluer.
Le nombre de zéros et de uns doit être égal. Mais ce n'est pas nécessaire. Il est important que les données soient classées par ordre chronologique. Ceux qui sont en bas sont les plus récents. Allez... à attendre...
Le nombre de zéros et de uns doit être égal. Mais ce n'est pas obligatoire. Il est important que les données soient classées par ordre chronologique. Ceux qui sont en bas sont les plus récents. Allez-y... à attendre...
Je n'ai pas du tout un nombre égal, car TC ne s'attend pas à faire un bénéfice sur chaque éternuement. Dans le fichier, la colonne 1-2 est informative, 3 et 4 sont deux cibles indépendantes et les autres sont des prédicteurs pour elles.
Mais j'ai trouvé cette photo dans le laboratoire. À droite, Leonid Velichkovsky, et à gauche, Steve Ward, créateur du désormais défunt Neuroshell Trader. J'espère que les participants sur la photo ne m'en voudront pas de la publier. En arrière-plan, sur le mur, se trouve le tout premier NeuroShell. Leonid s'est rendu au bureau de l'Amérique et en a pris une photo à son arrivée. La dernière date du poste de laboratoire remonte à 2010. L'activité des participants avait alors chuté et le site était devenu mort.
C'est là où je veux en venir. Au niveau de 2010, le développement de la NS n'était pas ce qu'il est maintenant. Le domaine de l'IA a beaucoup évolué ces dernières années. Oui, les réseaux de NS ont été terriblement surentraînés et la qualité des modèles a été ou plutôt n'a pas été du tout. Pendant toutes les années où j'ai utilisé NS, je n'ai jamais réussi à obtenir un résultat décent. Leonid était le seul utilisateur de la licence NSh, et elle coûtait 2500 roubles Bakinsky. Mais l'interface et les possibilités qu'elle offrait aux commerçants constituaient une percée. Le trading en CS ne se faisait pas de manière aléatoire comme en MT, mais par des tableaux entiers d'indicateurs. Il n'était pas nécessaire d'être un programmeur pendant 3-4 minutes pour créer une stratégie de trading basée sur l'indicateur de l'indicateur à l'infini. Et tout cela a été fait avec une souris. C'est ce dont nous avons besoin. Exactement le programme du trader. Voici donc.....
Et maintenant, imaginez que nous le fassions revivre, mais en incluant les dernières avancées en matière de prétraitement, de nouveaux modèles et de méthodes d'apprentissage qui ne conduisent pas à des surajustements. En général, faire un programme de trading avec un appareil nerocet puissant... Ce sera une explosion du marché des logiciels, car ils sont faciles à comprendre et il n'est pas nécessaire d'être un programmeur. Des ponts et des liaisons de données ont déjà été créés pour envoyer des signaux au terminal.
Le programme est TRÈS bon, la seule chose qui lui manquait était un bon bloc de formation pour les réseaux, le prétraitement des données, etc. Je pense que les commerçants l'auraient apprécié et l'auraient adopté.
Je peux me tromper, mais le programme a cessé d'exister après la mort de Steve et, étant donné qu'il s'agissait d'une reconversion féroce, il n'a pas été bien accueilli par la communauté des traders.....
1. Dans le paquet darch(v0.12.0), le réglage fin peut être effectué plusieurs fois sur un nouveau lot de données. La durée de fonctionnement de ce système n'a pas été testée.
Dans keras/tensorflow, tous les modèles peuvent être formés, et ce à partir de n'importe quelle étape de la formation précédente. Bien entendu, les résultats intermédiaires de la formation doivent être sauvegardés.
Merci.
2. Dans quel type de jeu voulez-vous modifier les paramètres d'apprentissage et lesquels ? Qu'est-ce que le recuit manuel ?
Bonne chance
Je modifie les paramètres d'entraînement d'un BP standard en fonction des résultats de l'entraînement précédent. C'est essentiellement la même chose que le recuit, mais contrôlé manuellement.
Je n'utilise pas les paquets NS R, mais je ne les exclurai pas à l'avenir. Je travaille avec un autre environnement.