L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 855
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Cracher sur les prédicteurs, et alimenter la série temporelle normalisée au NS. Le NS trouvera des prédicteurs par lui-même - +1-2 couches, et vous avez des prédicteurs.
J'ai essayé d'alimenter des deltas à partir de la 0ème barre pour 10-50 barres dans le passé. L'erreur se situait au niveau de 45-50%. L'écart ne fonctionne pas avec de tels pourcentages.
De quelle manière ?
J'ai essayé d'alimenter les deltas de la barre 0 pour les barres 10-50 passées. L'erreur était de 45-50%. L'écart ne peut être travaillé avec de tels pourcentages.
Tout fonctionne pour moi. Mais je ne fais pas de prévisions, juste du classement - comme si une transaction valait le coup ou pas.
Les deltas, s'ils sont bien compris, sont inutiles, à mon avis. Prix BP lui-même, normalisé.
Tout fonctionne pour moi. Mais je ne fais pas de prévisions, juste du classement - comme si une transaction valait le coup ou pas.
Les deltas, s'ils sont bien compris, sont inutiles, à mon avis. Prix BP lui-même, rationné.
Je pensais que vous aviez écrit que vous utilisiez toujours les informations du verre.
Quel est le pourcentage d'erreur pendant l'étude et dans le trading réel ?
Je pensais que vous aviez écrit que vous utilisiez toujours les informations du verre.
il a écrit beaucoup de choses, et à chaque fois c'était différent, Rena #2
Encore une fois, vous encombrez le fil de discussion.
...et une photo qu'il m'a montrée, des chutes de cheveux dont je peux taper une tonne.
au lieu d'agir comme un garçon.
Je pensais que tu avais écrit que tu utilisais toujours les informations du tumblr.
Oui, mais NS ne joue pas ici. Il s'agit uniquement de l'entrée directe dans le commerce.
Laissez-moi vous rappeler que je suis sur FX. Mais les tests sur le forex le système passe, Real sur le fx je n'ai pas essayé.
Zy Oui, ns ne sommes qu'une partie du système qui prend les décisions. Les autres sont ordinaires, mais leurs indicateurs.
Mais, sur NS seulement le prix BP.
Quel est votre taux d'erreur en formation et en trading réel ?
En formation et en tests, 20-30%.
Dans le commerce réel, je ne sais pas, je n'ai pas compté. Acceptable.
Regarde, je l'ai sorti de la zone de contact. Des informations très utiles dans le cadre de la compréhension du marché ! !!
Point de bifurcation
Il existe un concept spécial en thermodynamique qui peut être adapté à presque tous les systèmes dynamiques complexes. De temps à autre, un tel système, qu'il s'agisse d'un État, d'une économie ou de la psyché humaine, entre dans un état critique d'incertitude.
À ce stade, l'ordre du système est menacé et son développement ultérieur peut suivre deux scénarios possibles : soit la désintégration vers un état chaotique, soit la transition vers un niveau d'ordre qualitativement nouveau. Par exemple, un point de bifurcation pour un État peut être appelé un arrêt complet de l'instabilité politique, pour une économie - une crise économique, et pour une personne - un événement traumatique.
Regarde, je l'ai sorti de la zone de contact. Des informations très utiles dans le cadre de la compréhension du marché ! !!
Point de bifurcation
Il existe un concept spécial en thermodynamique qui peut être adapté à presque tous les systèmes dynamiques complexes. De temps en temps, un tel système, qu'il s'agisse d'un État, d'une économie ou de la psyché humaine, entre dans un état critique d'incertitude.
À ce stade, l'ordre du système est menacé et son développement ultérieur peut suivre deux scénarios possibles : soit la désintégration vers un état chaotique, soit la transition vers un niveau d'ordre qualitativement nouveau. Par exemple, un point de bifurcation pour un État peut être appelé un arrêt complet de l'instabilité politique, pour une économie - une crise économique, et pour une personne - un événement traumatique.
Bravo, Mikhail ! Nous devrions revenir à l'entropie/non-entropie et à son analyse. Mettez-le sur une des entrées de NS, et c'est tout.
La méthode la plus fiable consiste probablement à passer en revue les combinaisons de prédicteurs. Mais c'est très long.
Regardez le paquetvarbvs. Ce paquet met en œuvre des algorithmes rapides pour l'ajustement de modèles bayésiens de sélection de variables et le calcul de coefficients de Bayes, dans lesquels le résultat (ou la variable de réponse) est modélisé à l'aide d'une régression linéaire ou logistique. Les algorithmes sont basés sur les approximations variationnelles décrites dans le document" Scalable variational inference for Bayesian variable selection in regression, and its accuracy in genetic association studies" ("Inférence variationnelle évolutive pour la sélection bayésienne de variables dans la régression, et sa précision dans les études d'association génétique" P. Carbonetto et M. Stephens, Bayesian Analysis 7, 2012, pages 73-108). Le logiciel a été appliqué à de grands ensembles de données comportant plus d'un million de variables et des milliers d'échantillons.
Il sélectionne bien les prédicteurs et construit de bons modèles.
Bonne chance