L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 424
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Donnez-moi un exemple d'une telle cible, par simple curiosité.
cible = (Close[t+k] - Open[t+1]) / Open[t+1]
feature_n = (Close[t-n] - Open[t]) / Open[t]
1) la sortie doit être construite avec une vue d'ensemble.
2) toutes les entrées doivent être sans regard vers l'avant
Non.
La sortie doit être construite UNIQUEMENT sur les barres (ticks, quotes, événements) POUR LE FUTUR (t>0), par exemple (Open[t+1], High[t+2], Low[t+10], Close[t+1000], Volume[t+1000000])
L'entrée doit être construite UNIQUEMENT sur des barres (ticks, quotes, événements) du passé (t<=0), par exemple (Open[t], High[t-1], Low[t-10], Close[t-1000], Volume[t-10000])
De nombreux indicateurs présentent des calculs complexes avec des horizons de mesure non évidents, en particulier le ZigZag et d'autres indicateurs de "redécoupage", ils "voient" à la fois le passé et le futur et ne sont pas adaptés à une utilisation comme repère ou comme objectif.
Non.
La sortie doit être dessinée UNIQUEMENT sur les barres (ticks, quotes, événements) DU FUTUR (t>0), par exemple (Open[t+1], High[t+2], Low[t+10], Close[t+1000], Volume[t+1000000])
L'entrée doit être construite UNIQUEMENT sur des barres (ticks, quotes, événements) du passé (t<=0), par exemple (Open[t], High[t-1], Low[t-10], Close[t-1000], Volume[t-10000])
Et quelle est la différence ? L'expression "avec coup d'œil" ne correspond-elle pas à votre "DU FUTUR" et l'expression "sans coup d'œil" à votre "DU PASSÉ" ?
"Peeking forward" n'est pas une déclaration stricte, il est important que le passé ne croise en aucune façon le futur (pour les fonctionnalités) et le futur le passé (pour les balises).
Donc, ce n'est pas seulement"DU FUTUR" mais"SEULEMENT DU FUTUR" et pas seulement"DU PASSÉ" mais"SEULEMENT DU PASSÉ".
Une barre suffit (du passé au futur et vice versa) pour obtenir un graal au hasard."Peeking" n'est pas une déclaration stricte, il est important que le passé ne croise en aucune façon le futur (pour les caractéristiques) et le futur le passé (pour les balises).
Donc, ce n'est pas seulement"DU FUTUR" mais"SEULEMENT DU FUTUR" et pas seulement"DU PASSÉ" mais"SEULEMENT DU PASSÉ".
Il s'agit d'un argument sur le néant.... vos deux formulations et la mienne ont la même signification. Même si je reconnais que le vôtre est plus clair.
Une barre suffit (du passé au futur et vice versa) pour obtenir un graal au hasard.
Je ne pense pas que quiconque s'imposerait une telle tâche. Pourquoi avons-nous besoin d'une barre de passé dans le futur et pourquoi la prédire ? C'est déjà connu. Et vice versa, le futur ne peut être connu dans le passé et il est illogique de le donner comme donnée d'entrée.
Je ne pense pas que quiconque s'imposerait une telle tâche. Pourquoi avons-nous besoin d'une barre de passé dans le futur et pourquoi la prédire ? C'est déjà connu. A l'inverse, le futur ne peut en aucun cas être connu dans le passé et il est illogique de le donner en entrée.
Vous ne faites pas attention :
De nombreux indicateurs comportent des calculs complexes sans horizon de mesure évident, en particulier le ZigZag et d'autres indicateurs de "redécoupage", ils "voient" à la fois le passé et l'avenir et ne sont pas adaptés pour être utilisés comme un repère ou comme un objectif.
cible = (Close[t+k] - Open[t+1]) / Open[t+1]
feature_n = (Close[t-n] - Open[t]) / Open[t]
Vous ne faites pas attention :
De nombreux indicateurs comportent des calculs complexes sans horizon de mesure évident, en particulier le ZigZag et d'autres indicateurs de "redécoupage", ils "voient" à la fois le passé et le futur et ne conviennent pas pour être utilisés à la fois comme caractéristiques et comme objectifs.
Par exemple, nous prenons les signaux en zigzag, nous les traitons et nous les enregistrons en tant que signaux de retournement uniques. Quoi qu'il en soit, l'entraînement est effectué sur un ensemble de données prêtes à l'emploi, ce qui fait que personne ne se projette dans le "futur". Nous devons simplement revoir l'architecture de l'EA et les moments de son réapprentissage. Ce qui est d'ailleurs un autre grand sujet.