L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 766
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J'ai lu des articles sur les modèles économétriques, ce qui est nouveau pour moi :
Au cours des dernières décennies, des modèles tels que le changement de régime (RS) sont devenus populaires en économétrie. Par exemple, le modèle autorégressif à seuil (TAR) [15] et le modèle autorégressif à transition lisse (STAR) permettant une transition lisse [3] attirent l'attention. Bien que l'intérêt pour les modèles RS se soit accru, la plupart des articles sur le RS se sont concentrés sur le développement de modèles, et seules quelques applications de modèles RS concernant l'intelligence artificielle ont été trouvées dans le domaine du trading financier.
Avez-vous essayé l'un d'entre eux ?
J'en ai essayé beaucoup.
Le paquet s'appelle tsDyn, il a quelques fonctions de seuil, j'ai utilisé SETAR au lieu de Bolinger. Je le recommande, très efficace lorsqu'on utilise des incréments. Je ne sais pas pourquoi, c'était il y a environ 3 ans.
Je l'ai essayé et beaucoup.
Le paquet s'appelle tsDyn, il a quelques fonctions de seuil, j'ai utilisé SETAR au lieu de bolinger. Je le recommande, très efficace lorsqu'on utilise des incréments. Mais je ne l'ai pas utilisé pour un compte réel, je ne me souviens pas pourquoi, c'était il y a environ trois ans.
Je peux vous envoyer un article où garch est utilisé comme entrée et un réseau neuronal pour l'optimisation continue de la fonction d'utilité.
Je peux vous envoyer un article qui utilise Garch comme entrée et un réseau neuronal pour l'optimisation continue de la fonction d'utilité.
Si cela ne vous dérange pas
il existe toute une série de recherches sur les marchés, comme il s'avère que
il y a beaucoup d'articles sur le sujet.
J'ai regardé, merci ! Mais le sujet ne relève pas de mon domaine d'activité, je ne m'y attarderai donc pas tant que les affaires en cours ne seront pas terminées.
Comme vous pouvez le voir, c'est une affaire sans merci. Dans le lieu marqué, il y a eu un changement d'avenir, et le CT n'a pas été surentraîné et a changé de mains. En premier lieu, cela prouve que je suis un très bon trader avec mes mains, et en second lieu, ce sera une confirmation de la théorie de travail. Serai-je capable de faire la deuxième fois avec un cinq-spots en quatre fois ????.
Maintenant, je m'attaque sérieusement à la construction du modèle. Le résultat n'est pas très bon à cause du collage des futurs, mais je parie que je peux facilement répéter le résultat...... Je peux le sentir... Parce que j'ai fait la moitié du traitement des données aujourd'hui et j'ai trouvé un autre truc pratique qui aide. Pour équilibrer la sortie pour un nombre égal de zéros et de uns (TRÈS IMPORTANT pour avoir un nombre égal de zéros et de uns dans la sortie), j'ai dû faire des réarrangements des données précédentes. J'ai trouvé un moyen de ne pas le faire : je crée une fenêtre glissante de la somme des uns et je choisis la sortie qui a exactement la moitié de la quantité de uns, par rapport à la taille de la fenêtre choisie. Cela ne perd pas la communication série entre les données, car aucune permutation n'est effectuée, et sélectionne exactement la fenêtre à l'intervalle de temps souhaité, où la sortie est déjà équilibrée. Alors, du mieux que j'ai pu... expliqué. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas ma faute :-)
Pas de mots supplémentaires, pas de phrases supplémentaires. Les amis vous souhaitent la bienvenue !!!!!
Autant pour le putain de changement de futur... Juste à temps pour coïncider avec les grandes nouvelles comme le changement de taux de la Fed...... Une coïncidence....
Sans parler de s'asseoir au terminal et de commencer à bouger des arrêts..... Abruti :-(
Comme vous pouvez le voir, c'est une affaire sans merci. Dans le lieu marqué, il y a eu un changement d'avenir, et le CT n'a pas été surentraîné et a changé de mains. En premier lieu, cela prouve que je suis un très bon trader avec mes mains, et en second lieu, ce sera une confirmation de la théorie de travail. Serai-je capable de faire la deuxième fois avec un cinq-spots en quatre fois ? ? ???
Maintenant, je m'attaque sérieusement à la construction du modèle. Le résultat n'est pas très bon à cause du collage des futurs, mais je parie que je peux facilement répéter le résultat...... Je peux le sentir... Parce que j'ai fait la moitié du traitement des données aujourd'hui et j'ai trouvé un autre truc pratique qui aide. Pour équilibrer la sortie pour un nombre égal de zéros et de uns (TRÈS IMPORTANT pour avoir un nombre égal de zéros et de uns dans la sortie), j'ai dû faire des réarrangements des données précédentes. J'ai trouvé un moyen de ne pas le faire : je crée une fenêtre glissante de la somme des uns et je choisis la sortie qui a exactement la moitié de la quantité de uns, par rapport à la taille de la fenêtre choisie. Cela ne perd pas la communication série entre les données, car aucune permutation n'est effectuée, et sélectionne exactement la fenêtre à l'intervalle de temps souhaité, où la sortie est déjà équilibrée. Alors, du mieux que j'ai pu... expliqué. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas de ma faute :-)
Pas de mots supplémentaires, pas de phrases supplémentaires. Les amis vous souhaitent la bienvenue !!!!!
Si j'étais vous, je ne changerais rien au TS, qui a donné un bon résultat.
Ne pas interférer avec son travail, car toutes les pensées sont déjà en lui et le système ne peut pas être changé.
Laissez-le fonctionner de manière purement automatique, pas besoin de l'abîmer avec vos mains.Si j'étais vous, je ne changerais rien au TS, qui a d'ailleurs donné un bon résultat.
Ne pas interférer avec son travail car toutes les pensées sont en elle et le système ne peut pas être changé.
laissez la machine travailler proprement, n'utilisez pas vos mainsEh bien, je suis entré avec mes mains en me basant sur les lectures du TS. Si je n'avais pas déplacé mon stop, j'aurais eu deux pertes. Je serais descendu jusqu'à environ 1650 et je serais passé à autre chose, mais non... Dans la capture d'écran précédente, je vous ai montré comment un couple de noughts a été éliminé. C'est ces deux élans. S'ils ne l'avaient pas fait, j'aurais récupéré immédiatement, il y avait juste un retour en arrière sur eux...... Très bien, alors. Ce qui est plus intéressant, c'est de savoir comment nous allons avancer. .... :-)