Discussion de l'article "Graphique Liquide" - page 4
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Si je comprends bien, la barre fantôme apparaît lorsque la session de trading se termine à 23h00 le vendredi. Et si la séance se termine à 23:59, où la barre peut-elle apparaître ? Veuillez décrire sur un exemple concret, quel intervalle de temps comprend deux bougies qui sont apparues le lundi. Je ne comprends pas ce point, le prix d'ouverture des bougies journalières sur l'indicateur lors du passage à un nombre d'heures quelconque reste inchangé, alors qu'il devrait prendre le prix d'ouverture de la bougie horaire, qui est la première lors de ce passage ?
Exemple.
Graphique journalier, période de base H1. Position initiale - décalage 0. L'indicateur répète le graphique initial. La barre N s'ouvre à 00:00:00 2015.08.03, la barre N+1 à 00:00:00 2015.08.04, la barre N+2 s'ouvrira à 00:00:00 2015.08.05, et ainsi de suite.
Nous ajoutons un décalage d'une unité de la période de base. Dans ce cas, il s'agit d'une heure. Maintenant, toutes les barres du graphique résultant seront réarrangées. La journée commencera non pas à 00:00:00, mais à 01:00:00. La barre N s'ouvrira donc à 01:00:00:00 2015.08.03, la barre N+1 à 01:00:00:00 2015.08.04, la barre N+2 s'ouvrira à 01:00:00 2015.08.05, et ainsi de suite. Mais nous disposons de données pour la période allant de 00:00:00:00 à 01:00:00. Nous ne pouvons pas les jeter, et la barre du dimanche est donc formée à partir de ces données.
Tout est logique : si, compte tenu du décalage, notre "jour" synthétique commence maintenant à 01:00:00, il devrait se terminer dans 24 heures, c'est-à-dire à 00:59:59 du jour calendaire suivant. Les données du dimanche ne peuvent pas être ajoutées à la barre du vendredi, car l'écart entre les heures d'ouverture des barres de la période de base est supérieur à un jour.
Pourquoi ai-je besoin de cela ? Je veux voir ce que les Américains, les Australiens, les Japonais, etc. voient sur les graphiques journaliers. Puisque l'heure terminale est différente pour chacun, l'heure de formation d'une bougie journalière est différente pour chacun, et donc l'image sur les graphiques journaliers est différente pour chacun. En ayant la possibilité d'observer la situation dans différents fuseaux horaires, il y a plus d'opportunités de ne pas manquer le bon moment d'entrée. Et si nous n'essayions pas de soustraire le temps du tick nécessaire en soustrayant le temps de décalage du temps d'une barre prédéterminée. Prenons le temps GTM comme point de référence, soustrayons le temps de décalage de ce temps et le premier tick qui vient après ce temps ira former une nouvelle bougie et en conséquence le tick qui vient avant ce temps sera le dernier tick de la bougie précédente. C'est le même principe que sur un graphique normal, si l'heure terminale est 00:00, peu importe quand le premier tick arrive, ce sera toujours le premier tick d'une nouvelle bougie.
Dans ce cas, vous avez juste besoin d'un indicateur qui réarrange le graphique d'un GMT à l'autre. Il y en a probablement un dans kodobase ou parmi les indicateurs gratuits du marché.
Il est vraiment peu pratique d'utiliser mon exemple dans votre cas. A moins que vous ne souhaitiez modifier le code pour supprimer les barres supplémentaires, si vous n'êtes pas inquiet de la perte de données.
La technique décrite dans l'article est conçue pour autre chose. En mode décalage dynamique et avec une période de base rapide, la probabilité de trouver des formations augmente pour ceux qui utilisent l'analyse des chandeliers.
Deuxièmement, l'heure de clôture doit être déterminée non pas en fonction de la quantité - combien de barres de base peuvent théoriquement entrer dans la période actuelle par rapport à l'ouverture, mais individuellement, pour chaque barre de la période actuelle, prendre son heure d' ouverture, prendre l'heure d'ouverture de la barre suivante, pour la deuxième, chercher une barre de la période de base et lire la barre précédente dans la période de base - ce sera la fin de la barre de liquidité.
La quantité est définie uniquement pour vérifier que le décalage spécifié se situe dans les limites admissibles.
Les barres sont générées comme suit. Tout d'abord, la période de temps pour la barre à synthétiser est définie. Ensuite, nous copions le tableau des barres de la période de base, qui est incluse dans ces cadres. En utilisant les données du tableau, nous obtenons l'OHLC de la barre à synthétiser. Le nombre de barres de la période de base peut être différent. Si nous ne parvenons pas à copier une barre de la période de base, nous l'ignorons et passons à la formation de la barre suivante.
Exemple.
Les données du dimanche ne peuvent pas être ajoutées à la barre du vendredi, car l'écart entre les heures d'ouverture des barres de la période de base est supérieur à un jour.
Et pourquoi ne pouvons-nous pas ajouter une condition selon laquelle si nous sommes aujourd'hui vendredi et que les données de dimanche arrivent, ces données sont ajoutées à la barre de vendredi, afin de ne pas supprimer des bougies fantômes, car cela donnerait des résultats incorrects ?
Parce que les barres ne se forment pas de cette manière. Une barre journalière ne peut pas avoir de cotations internes avec une différence de plus d'un jour. Techniquement, vous pouvez faire n'importe quoi, même faire tenir une semaine dans une barre minute, mais est-ce que cela aura un sens ?
De plus, il y a souvent des lacunes à l'intersection des semaines. Si vous ajoutez les données de la barre du dimanche à la barre du vendredi , vous obtiendrez une longue barre, qui sera trompeuse - qu'il s'agisse d'un mouvement puissant du vendredi ou d'un écart.
Voici un exemple où la barre journalière du dimanche est constituée d'une seule barre horaire. Pas de churn, le graphique original :
Ouvrons maintenant le graphique horaire et trouvons la barre qui a formé la barre journalière de dimanche :
Pourquoi, selon votre suggestion, le courtier ne fusionnerait-il pas cette barre avec celle du vendredi ? Parce que ce n'est pas dans les règles. Les barres ne se forment pas de cette manière.
Voici un exemple où la barre quotidienne du dimanche est constituée d'une seule barre horaire. Pas de fantaisie, un graphique original :
Ouvrons maintenant le graphique horaire et trouvons la barre qui s'est formée dimanche sur le graphique journalier :
Nous ajoutons un décalage d'une unité de la période de base. Dans ce cas, il s'agit d'une heure. Maintenant, toutes les barres du graphique résultant seront réarrangées. La journée commencera non pas à 00:00:00:00, mais à 01:00:00. La barre N s'ouvrira donc à 01:00:00:00 2015.08.03, la barre N+1 à 01:00:00:00 2015.08.04, la barre N+2 s'ouvrira à 01:00:00 2015.08.05, et ainsi de suite. Mais nous disposons de données pour la période allant de 00:00:00:00 à 01:00:00. Nous ne pouvons pas les jeter, et la barre du dimanche est donc formée à partir de ces données.
Tout est logique : si, compte tenu du décalage, notre "jour" synthétique commence maintenant à 01:00:00, il doit se terminer dans 24 heures, c'est-à-dire à 00:59:59 du jour calendaire suivant. Nous ne pouvons pas ajouter les données du dimanche à la barre du vendredi parce que l'écart entre les heures d'ouverture des barres de la période de base est supérieur à un jour.
Il s'agit d'une question philosophique : soit nous coupons la synchronisation des barres par des fantômes, soit nous devons pomper les barres de base d'un jour à l'autre sans tenir compte de l'écart temporel. Qui aime mieux quoi.
J'ai compté selon l'algorithme décrit ci-dessus (en comptant le décalage entre le début d'une barre de l'heure actuelle et la suivante), c'est-à-dire que si nous continuons le même exemple et que nous avons besoin d'un décalage d'une heure, alors la barre du vendredi comprendra tout ce qui va de 1h00 le vendredi à 1h00 le lundi. Le raisonnement est simple : le vendredi et le lundi sont des barres voisines dans la période actuelle, il n'y a pas de dimanche à cet endroit et ils ne peuvent donc pas figurer dans l'indicateur.
Mais cela ne semble pas être le cas - ici la barre du dimanche est dans les cotations du courtier - à la fois sur le journalier et le H1, donc ce n'est pas un "fantôme" créé dans l'indicateur, mais une barre réelle.
Stanislav Korotky:
Le raisonnement est simple : le vendredi et le lundi sont des barres voisines dans la période actuelle, il n'y a pas de dimanche à cet endroit et ils ne peuvent donc pas figurer dans l'indicateur.
En quoi une barre du dimanche créée dans l'indicateur est-elle pire qu'une barre du dimanche dans les cotations du courtier ? Si nous obtenons des données synthétiques en décalant l'heure d'ouverture, les mêmes règles s'appliquent. S'il y a des données pour une heure avant le lundi, alors le dimanche est formé à partir de ces données, et pas autrement. Il est tout à fait normal que le graphique résultant s'éloigne des barres correspondantes du graphique initial.
Les cotations sont des données initiales, de sorte que la présence de dimanches ou de samedis dans celles-ci n'est pas discutée et ne peut être modifiée - le courtier nous les donne d'en haut.
Et l'initiateur est lié aux cotations et doit être synchronisé avec elles. La présence de fantômes rompt ce lien. C'est au moins un inconvénient.
Mais laissons à chacun le soin de décider ce qui est le mieux.