Discussion de l'article "Graphique Liquide"
A mon avis, tout cela est tiré par les cheveux : les résultats donnés de l' optimisation ne nous disent rien, car l'optimisation n'est qu'un ajustement. Il est clair qu'en augmentant plusieurs fois le nombre de passages en ajoutant de nouveaux paramètres, on augmente a priori la précision de cet ajustement. Il faut voir comment il se comporte sur le terrain.
Et fondamentalement, il n'est pas très clair pourquoi cela devrait fonctionner. Pour être plus précis, je ne vois de logique que dans un seul cas, que vous avez mentionné au tout début, lorsque nous prenons des décalages par incréments d'une heure pour trouver le fuseau horaire le plus "correct" (pour les barres H4 ou D1). Mais en creusant à l'intérieur des barres d'heure.... Je ne sais pas s'il y a une logique là-dedans.
C'est logique si l'on part du principe que la plupart des volumes se situent au début et à la fin de la barre. Par exemple, les nouvelles sont généralement publiées dans un laps de temps assez court.
Ce type de graphique devrait également permettre de générer un historique pour les tests.
Après avoir lu les livres de B. Williams, j'ai également prêté attention au fait qu'une barre de renversement peut être détectée en passant à un cadre temporel plus petit et en combinant plusieurs d'entre elles.
Mais bien sûr, je ne disposais d'aucune donnée statistique sur la rentabilité de ces approches.
Je vais maintenant essayer d'améliorer le travail de mon Expert Advisor en divisant la période de 4 heures en périodes horaires et en appliquant un décalage dynamique pour une entrée et une sortie plus opportunes.
Merci à l'auteur pour son travail utile.
Article très utile, surtout pour les personnes qui utilisent l'analyse des chandeliers dans le trading, c'est irremplaçable.
C'est plutôt cool.
Bravo à l'auteur de l'idée !
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Un nouvel article Graphique Liquide a été publié :
Souhaitez-vous voir un graphique horaire avec des barres s'ouvrant à partir de la deuxième et de la cinquième minute de l'heure ? À quoi ressemble un graphique redessiné lorsque l'heure d'ouverture des bars change toutes les minutes ? Quels sont les avantages du trading sur de tels graphiques ? Vous trouverez des réponses à ces questions dans cet article.
Dans ce mode, l'heure d'ouverture de chaque bar est décalée du nombre de minutes équivalent au nombre défini de plages horaires de base. Nous appellerons cela un décalage. De cette façon, si le décalage défini est égal à 0, alors le graphique est exactement le même que celui de la source. Le décalage 1, à condition que le délai de base soit de 15 minutes, est égale à 15 minutes. Le décalage 2 est égale à 30 minutes et ainsi de suite.
Le décalage ne peut pas dépasser (k-1), où k est un rapport entre la période actuelle et la période de base. Cela signifie qu'avec l'horizon temporel actuel H1 et celui de base M1, le décalage maximum autorisé est de 60/1 - 1 = 59 des échéances de base, soit 59 minutes. Si le délai de base est M5, alors le décalage maximum autorisé est de 60/5 - 1 = 11 des délais de base, soit 55 minutes.
L'heure d'ouverture des bars pour la tranche horaire actuelle H1 et le décalage de 15 minutes, est 00h15, 01h15, 02h15 et ainsi de suite. Pour la tranche horaire actuelle M15 et le décalage de 1 minute, l'heure d'ouverture des bars est 00:16, 00:31, 00:46, 01:01 et ainsi de suite.
Lorsque les décalages sont proches des valeurs limites, un tel graphique est rarement différent de celui source. Des différences significatives apparaissent lorsqu'une valeur de décalage est proche du milieu de la plage admissible.
Fig. 1. Exemple de formation de barres horaires sur l'horizon de base de M15 avec la valeur de décalage égale à 1
Auteur : Serhii Shevchuk