Discussion de l'article "Création de filtres numériques à temps" - page 4
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Je voudrais formuler l'idée importante suivante.
D'après les résultats de mes longues tentatives de création d'un filtre non retardé, je suis arrivé à la conclusion suivante : un tel filtre ne peut être non retardé que si sa valeur à l'instant Ti est déterminée par les valeurs de prix UNIQUEMENT à cet instant Ti. Par exemple, l'objectif est de filtrer l'EURUSD, donc la valeur d'un filtre non retardé au moment i peut être orientée vers n'importe quoi, même vers le NZDCHF, mais UNIQUEMENT vers les valeurs au moment i.
Si ce n'est pas le cas avec le topikstarter, alors le filtre peut être non-lagging avec une probabilité de 0.00001% à mon avis.
Extrait de l'article :
Le filtre à grappes est pratique pour analyser des séries temporelles non stationnaires en temps réel, en d'autres termes, des données en continu. Cela signifie que le plus grand intérêt d'un tel filtre n'est pas, par exemple, de lisser des valeurs déjà connues d'une série temporelle, mais d'obtenir la valeur lissée la plus probable d'une nouvelle valeur donnée obtenue en temps réel.
Extrait de l'article :
N'est-ce pas la même pensée ?... Bien que, je m'en repens, je n'ai lu l'article qu'en diagonale jusqu'à présent ....
...Cependant, vous avez souligné que l'objet de l'analyse est l'ensemble des résultats des différents filtres, et non les valeurs de prix elles-mêmes. En d'autres termes, vous analysez des données qui comportent déjà des décalages. Je dis que les prix eux-mêmes, sans aucun prétraitement, seulement les valeurs des paires de devises au moment considéré, doivent être transformés en une nouvelle valeur lissée (actuelle).
1. L'objectif de cet article est de démontrer l'une des approches permettant de travailler avec des données en continu. Dans un cluster, les filtres sont combinés non pas pour déterminer le signal, mais pour suivre, si je puis dire, les changements dans les caractéristiques des séries non stationnaires et pour former les valeurs probables du signal. Non seulement les indicateurs retardés peuvent être utilisés comme filtres, mais aussi tous ceux qui ne sont pas retardés, mais qui sont redessinés. Ou encore diverses transformations, par exemple la transformée en ondelettes. Le signal lui-même est déterminé au tout dernier moment (voir le schéma).
2. Les quelques informations théoriques sont données au tout début du document.
3. il n'y a pas de subjectivisme de la part de l'auteur. Relisez l'article à partir de la section "The effect of leading smoothing". Regardez la vidéo. Objectivisme total. Vous pourrez l'essayer vous-même après la publication de GMomentum_test.
En bref, toutes les informations précieuses sur le sujet se trouvent dans l'indicateur qui attend d'être publié sur le marché.
En d'autres termes, tout est codé (c) Julian Semyonov, Seventeen Moments of Spring (Dix-sept moments de printemps).
Je me trompe peut-être, mais il semble que vous soyez le premier à illustrer l'article avec du code MQL compilé.
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En bref, toutes les informations utiles sur le sujet se trouvent dans l'indicateur et attendent d'être publiées sur le marché.
En d'autres termes, tout est codé.(c) Julian Semyonov, Seventeen Moments of Spring.
Je me trompe peut-être, mais il semble que vous soyez le premier à illustrer l'article avec du code MQL compilé.
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Un ensemble de mots scientifiques qui n'ont aucune signification. Où sont les grappes ? Où sont les valeurs futures probables ?
L'article, à mon avis bien sûr, est le résultat d'astuces publicitaires utilisées par les vendeurs sur Internet. Il s'agit de l'utilisation, dans le titre ou dans le corps de l'article, de mots sans rapport avec le contenu de l'article lui-même, dans l'espoir que le lecteur (ou le moteur de recherche) accroché à ces mots ressortira cet article comme résultat de recherche. Sur Internet, il suffit de sauter ces ... Je ne sais même pas comment les appeler. Et voici une ressource autrefois sérieuse et un tel "chef-d'œuvre".
Les métaquots ! Awww !
Est-ce que quelqu'un lit ces absurdités au préalable ? Les carrés dessinés ("Clusters") se transforment doucement en moyennes, après quoi il y a une prédiction probabiliste du prix ( !?). C'est de la foutaise.
Le forum s'est déjà transformé, à cause du manque de modération, en un dépotoir dans lequel il est devenu impossible de trouver quelques réflexions sensées. Et avec de tels opuscules, vous transformez la section Articles en décharge.
Dommage que vous perdiez votre crédibilité.
Un ensemble de mots à connotation scientifique qui n'ont absolument aucun sens.....
Un ensemble de mots scientifiques qui n'ont aucune signification. Où sont les grappes ? Où sont les valeurs futures probables ?
Après votre critique, j'ai relu l'article et je me suis rendu compte que vous vous trompiez lourdement.
L'auteur du filtre a non seulement été en mesure d'expliquer son développement de manière accessible, mais aussi de fournir des extraits visuels de son fonctionnement.
Et je dois dire que c'est très impressionnant, si l'ouverture se fait 1-2 barres plus tôt (au moins selon les MAs), ce sera un grand + pour le profit.
Lizar: il s'avère que ce filtre peut être attaché à n'importe quel indicateur ?
Lizar: Ce filtre peut donc être attaché à n'importe quel indicateur ?