Discussion de l'article "Création de filtres numériques à temps" - page 3
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Vous avez écrit un nouvel article avec des idées. Certaines photos me rappellent mes propres recherches. J'y regarderai de plus près plus tard.
En fait, il n'est pas tout à fait correct de parler de filtres "sans décalage" sans préciser à quoi s'applique ce "sans décalage".
En d'autres termes, on suppose qu'il y a un signal et des interférences. Mais il est nécessaire de pouvoir diviser leur mélange en composants et de déterminer leurs caractéristiques.
Le test par étapes permettant d'identifier ce que l'on appelle le "non-retard" est, pardonnez-moi, "il y a un sureau dans le jardin et un oncle à Kiev".
Le test par étapes est utilisé pour déterminer des caractéristiques aussi importantes que l'inertie, l'oscillation, le temps transitoire et l'ordre de liaison.
Il existe un concept de "retard de transport", qui peut être représenté sous la forme d'une bande transporteuse. Apparemment, à la suite d'un malentendu, ce concept a été transformé par les économètres en "non-lag".
D'ailleurs, la sortie de la réaction au-dessus de l'échelon, suivie de sa convergence, indique que le filtre est un lien oscillant. ( et le rapport avec le "non-lag" n'est pas clair du tout).
En fait, il n'est pas tout à fait correct de parler de filtres "sans décalage" sans préciser à quoi s'applique ce "sans décalage".
En d'autres termes, on suppose qu'il y a un signal et des interférences. Mais il est nécessaire de pouvoir diviser leur mélange en composants et de déterminer leurs caractéristiques.
Le test par étapes permettant d'identifier ce que l'on appelle le "non-retard" est, pardonnez-moi, "il y a un sureau dans le jardin et un oncle à Kiev".
Le test par étapes est utilisé pour déterminer des caractéristiques aussi importantes que l'inertie, l'oscillation, le temps transitoire et l'ordre de liaison.
Il existe un concept de "retard de transport", qui peut être visualisé sous la forme d'une bande transporteuse. Apparemment, à la suite d'un malentendu, ce concept a été transformé par les économètres en "non-lag".
D'ailleurs, la sortie de la réaction au-dessus de l'étape, suivie de sa convergence, indique que le filtre est un lien oscillant. ( et le rapport avec le "non-lag" n'est pas clair du tout).
Pour un trader, d'après ce que j'ai compris, le non-lag est une réaction opportune à un changement de tendance. Tous les autres "non-délais" ne sont pas pertinents, même s'ils sont stricts d'un point de vue mathématique.
Pour les filtres à grappes, les tests traditionnels n'ont aucun sens. Une grappe peut contenir des dizaines, des centaines ou des milliers de filtres. Seul l'inventeur du filtre peut savoir lequel d'entre eux fonctionnera, par exemple, pour une étape. Ce n'est même pas l'inventeur du filtre, mais l'inventeur de l'algorithme d'approximation. Par exemple, dans le test ci-dessus avec une marche, au moins trois filtres ont fonctionné : le premier a dessiné des sections horizontales, le deuxième a réagi à la marche elle-même, le troisième a réagi à la chute de la ligne d'élan. En général, c'est le bazar.
Merci à l'auteur pour cet article intéressant et instructif, mais j'ai trouvé qu'il y avait une certaine incohérence.
Si l'objectif de l'article est de décrire des méthodes de combinaison d'indicateurs connus(filtres numériques) en grappes, alors pourquoi la déclaration sur le non-lagging ?
Après tout, aucune combinaison de signaux retardés n'est impossible à obtenir à l'avance, c'est comme faire une côtelette fraîche à partir de plusieurs galettes rassises de la veille.
Si l'article traite de la possibilité de créer des filtres non-lagging à part entière, qui sont mentionnés dans les conclusions, alors où est la description, au moins des fondements théoriques ?
Le secret se trouve probablement dans les mots "potentiellement possible", qui caractérisent non pas la possibilité objective de créer des filtres, mais exactement le potentiel subjectif de l'auteur, dont cet article est destiné à informer les lecteurs).
Je voudrais formuler l'idée importante suivante.
D'après les résultats de mes longues tentatives de création d'un filtre non retardé, je suis arrivé à la conclusion suivante : un tel filtre ne peut être non retardé que si sa valeur à l'instant Ti est déterminée par les valeurs de prix UNIQUEMENT à cet instant Ti. Par exemple, l'objectif est de filtrer l'EURUSD, donc la valeur d'un filtre non retardé au moment i peut être orientée vers n'importe quoi, même vers le NZDCHF, mais UNIQUEMENT vers les valeurs au moment i.
Si ce n'est pas le cas pour le topikstarter, alors le filtre peut être non-lagging avec une probabilité de 0.00001% à mon avis.
Le test d'étape pour détecter le soi-disant "non-retard" est, pardonnez-moi, "le sureau est dans le jardin, mais l'oncle est à Kiev".
Le test en escalier est utilisé pour déterminer des caractéristiques importantes telles que l'inertie, l'oscillation, le temps transitoire et l'ordre de liaison
Après tout, aucune combinaison de signaux retardés ne peut prendre de l'avance, c'est comme faire une escalope fraîche à partir de plusieurs galettes rassises d'hier.
C'est exactement cela. En outre, j'aimerais apporter une précision. Par exemple, au lieu de la SMA(100) - une moyenne mobile de 100 points, j'ai pris la construction 0,5*(SMA(99)+SMA(101)). Le graphique obtenu peut être encore plus lisse que la SMA(100). Mais le décalage a augmenté. Poursuivons. Introduisons les SMA(98) et SMA(102), 97 et 103, et ainsi de suite. Visuellement, la courbe restera presque la même que celle de la SMA(100), mais elle sera plus lisse. Pour le trading, en fait, on peut dire que le lag est comme la SMA(100)/ Mais en fait (et il sera facile de le voir sur le step), le lag (le temps transitoire, si vous voulez) correspond à la SMA(103).
Pour denkir - Matcad, bien sûr.
(1) Si l'objectif de l'article est de décrire des méthodes permettant de combiner des indicateurs connus(filtres numériques) en grappes, alors pourquoi cette déclaration sur l'absence de décalage ? Après tout, il est impossible de prendre de l'avance en combinant des signaux retardés, c'est comme faire une côtelette fraîche à partir de plusieurs galettes périmées de la veille.
(2) Si l'article traite de la possibilité de créer des filtres non décalés à part entière, qui sont mentionnés dans les conclusions, où se trouve la description, au moins des bases théoriques ?
(3) Le secret se trouve probablement dans les mots "potentiellement possible", qui caractérisent non pas la possibilité objective de créer des filtres, mais le potentiel subjectif de l'auteur, dont cet article est destiné à informer les lecteurs).
1. L'objectif de cet article est de démontrer l'une des approches permettant de travailler avec des données en continu. Dans un cluster, les filtres sont combinés non pas pour déterminer le signal, mais pour suivre, si je puis dire, les changements dans les caractéristiques des séries non stationnaires et la formation des valeurs probables du signal. On peut utiliser comme filtres non seulement les indicateurs retardés, mais aussi tous ceux qui ne sont pas retardés, mais qui sont redessinés. Ou encore diverses transformations, par exemple la transformation en ondelettes. Le signal lui-même est déterminé au tout dernier moment (voir le schéma).
2. Le contexte théorique très limité est donné au tout début du document.
3. le subjectivisme de l'auteur n'est pas en cause. Relisez l'article à partir de la section "The Effect of Advance Smoothing". Regardez la vidéo. Objectivisme total. Vous pourrez l'essayer vous-même après la publication de GMomentum_test.
Le temps de transition est le décalage.
Le temps de transition et le délai ne sont PAS la même chose. Il s'agit d'entités différentes.
Les termes consacrés sont les suivants
1) Temps de transition
2) décalage
ont des significations universellement acceptées, bien établies et bien définies.
Les mettre sur un pied d'égalité revient à ne pas les comprendre.
La confusion terminologique entraîne une incompréhension mutuelle.