Discussion de l'article "Création de filtres numériques à temps" - page 2
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La seule approche permettant de créer un filtre non retardé (vrai) qui ne soit pas en contradiction avec l'ordre mondial que j'ai trouvée est le lissage séparé.
Trois images expliquent ce dont nous parlons. Citations - en barres M5, 3 fois 288 (trois jours).
Chaque graphique séparé (bleu et rouge) est en retard par rapport au prix, mais seulement "à moitié" lorsque le mouvement du prix ne coïncide pas avec son mouvement.
L'autre algorithme permet d'obtenir de meilleurs résultats :
si nous prenons les SMA des courbes rouge et bleue, nous obtenons un canal intéressant (les SMA décalées de 100 barres, c'est-à-dire 201 barres chacune, sont représentées) :
pour plus de clarté, les graphiques lissés sont décalés vers la gauche de z=100 barres.
Donc. Si vous apprenez à sauter entre les courbes rouge et bleue à temps sur le deuxième graphique, en faisant le résultat par morceaux - à partir de morceaux non décalés de la courbe rouge et de morceaux non décalés de la courbe bleue, le résultat ne sera pas décalé du tout. Et un certain lissage est en place. Bien que si nous introduisons formellement un critère égal, par exemple, au rapport des sommes des modules des différences premières, le filtre pourrait s'avérer ne pas être un filtre du tout, mais avoir une plus grande volatilité :-)
Numériquement, nous pouvons essayer de "tromper" le dispositif mondial de la manière suivante : nous pouvons fixer une condition supplémentaire (très forte) : la "longueur" (somme des modules des différences premières) de la courbe lissée est soit fixe par unité de temps, soit fixée comme une fraction de la longueur de la courbe d'origine. Ensuite, nous minimisons la non-convexité et d'autres fantaisies. Le fait est que la condition supplémentaire très stricte de limitation de la longueur de la courbe à la sortie de l'algorithme de filtrage conduit au fait qu'il y a des redessins, mais pas sur les "dernières barres", mais uniformément sur l'ensemble de l'intervalle, et très petits, pas plus que l'écart.
Cette conception est-elle un filtre ? Ou n'en est-il pas un ? (sur les premières barres, la courbe rouge coïncide avec la courbe originale, ne regardez pas là).
Lissage - fort. Le décalage est très important. Sur le step, il sera visible. Mais sur les VRAIES cotations, l'astuce est que le VRAI TRÈS GRAND RETARD ne ressemble pas à cela.
Un lissage fractionné similaire au précédent peut être obtenu à partir d'une belle idée : faire rouler une roue sur un graphique. Ballon.
Tout est clair dans les images :
encore une fois ... si vous apprenez à sauter entre des courbes retardées séparément (par morceaux le long de la flèche du temps) ... :-)
Vous pouvez essayer de calculer des moyennes pondérées en liant les poids à la dérivée des prix. Fortement, de manière non linéaire, par des fonctions progressives ou exponentielles. Le résultat aura une grande fenêtre de calcul de la moyenne et sur le pas il sera visible que le décalage est égal à la moitié de la fenêtre, mais visuellement le décalage sera seulement dans les zones avec une faible volatilité, et le filtre "prendra" tous les mouvements à la fois. Avec un décalage de fractions négligeables d'une barre.
En fait, il est impossible de définir le terme "décalage", qui est différent en chaque point du filtre. On ne sait même pas à quoi le comparer.
La ligne pointillée grise n'est pas de Heaviside. Le pas devrait être vertical. Si c'est parce que la discrétisation se fait sur l'abscisse, et que c'est dessiné avec une ligne, c'est dommage. Et je voulais voir à des valeurs de lissage plus élevées. Pour que le décalage soit plus grand que les 3 barres affichées. Et en général, si le décalage est faible, je m'entraîne à le répéter autant de fois que nécessaire : j'applique un filtre au résultat du filtrage, au bout de mille répétitions tout est visible, on voit bien quelle fraction de la barre de décalage est contenue dans l'algorithme au minuscule lissage apparent.
Tout d'abord, les trois lignes coïncident et sont égales à zéro. Ensuite, le 10 juin 1:00, il y a un écart de +1 (les trois lignes coïncident, le filtre le détecte comme il se doit sans délai). Ensuite, le momentum chute à travers l'ensemble des 14 périodes comme il se doit jusqu'à zéro, la ligne en pointillé continue à +1. Le filtre perçoit ce mouvement de momentum comme du bruit (comme il se doit, puisque nous devrions avoir +1) et tente de le lisser.
Je ne comprends pas de quelles trois barres vous parlez.
Par ailleurs, à la question d'"apprendre à sauter" entre les courbes de lissage séparé (et de décalage temporel par morceaux séparé), il n'est pas vraiment nécessaire de sauter :
il n'est pas vraiment nécessaire de sauter : après la construction supplémentaire de la superstructure au-dessus de l'algorithme, les courbes de "lissage séparé" deviennent différentes, avec une signification physique différente, mais regardez leur moyenne - la ligne rose entre la ligne rouge et la ligne bleue :
Plus proche (moins de barres sur l'axe du temps) avec 2 fois moins de décalage et sur une partie différente du parcours :
question : la courbe rose est-elle un filtre ? Oui. Est-elle en retard ? Oui, sauvagement. Sur un tremplin, cela se verra. Sur les citations - d'un coup d'œil - vous pouvez la présenter comme n'étant pas à la traîne.
Je ne sais pas de quelles trois barres vous parlez.
Je peux vous recommander de procéder à un traitement significatif des données avant de procéder au filtrage. Vous pouvez trouver beaucoup de choses à ce niveau. Un exemple trivial.
Données d'entrée - deux courbes - eurodollar ED et livre-dollar PD.
Choisissons une nouvelle devise de cotation au lieu du dollar. N. Liée au dollar par un ratio :
Qu'obtenons-nous ? Oh, beaucoup de choses.
Voici D contre N.
Et voici E sur N et P sur N :
Ainsi, les trois relations monétaires du triangle sont réduites à presque la même forme. L'étude des FORMES fait l'objet d'une autre chanson, je me contente ici de montrer ce que l'on peut obtenir par simple substitution.
Ainsi, EN et PN ont une corrélation presque singulière. Et la forme du DN est différente, la corrélation sur cet intervalle entre EN et DN sera d'environ 0,9979. Et non 0,99999999999.... comme EN et PN.
En analysant et en ajustant tout pour que la forme des trois graphiques coïncide IDEALEMENT, avec une corrélation exactement égale à 1, sur la base de la condition de volatilité minimale des trois courbes, on peut faire des choses curieuses.
En clair, corriger les formes des graphiques "effrontément", non pas arithmétiquement, mais LOGIQUEMENT, en les comparant. En sachant à l'avance qu'elles sont toutes très proches.
Et en général, je peux fixer n'importe quelle forme arbitraire et fixer une nouvelle monnaie de cotation de sorte que les formes des relations de toutes les monnaies à la nouvelle monnaie de cotation coïncident le plus possible avec cette forme arbitrairement fixée.... tout en préservant toutes les relations entre les monnaies et leurs relations... mais il y aura des différences subtiles entre les formes. Et c'est là l'objet de l'analyse.