Discussion de l'article "Création de filtres numériques à temps"

[MetaQuotes]

Un nouvel article Création de filtres numériques à temps a été publié :

L'article décrit l'une des approches permettant de déterminer un signal utile (tendance) dans les données de flux. De petits tests de filtrage (lissage) appliqués aux cotations boursières démontrent le potentiel de création de filtres numériques sans retard (indicateurs) qui ne sont pas redessinés sur les dernières barres.

Le filtre de cluster est un ensemble de filtres numériques se rapprochant de la séquence initiale. Les filtres de cluster ne doivent pas être confondus avec les indicateurs de cluster.

Les filtres de cluster sont pratiques pour analyser des séries temporelles non stationnaires en temps réel, en d'autres termes, des données de flux. Cela signifie que ces filtres sont d'un intérêt principal non pas pour lisser les valeurs de séries temporelles déjà connues, mais pour obtenir les valeurs lissées les plus probables des nouvelles données reçues en temps réel.

Contrairement à diverses méthodes de décomposition ou simplement à des filtres de fréquence souhaitée, les filtres de cluster créent une composition ou un éventail de valeurs probables de séries initiales qui sont ensuite analysées pour une approximation de la séquence initiale. La séquence d'entrée agit plus comme une référence que comme cible de l'analyse. L'analyse principale porte sur des valeurs calculées par un ensemble de filtres après traitement des données reçues.

Figure 1. Le schéma d'un filtre de cluster simple

Auteur : Konstantin Gruzdev

[Sergey Pavlov]

Merci à l'auteur pour cet article intéressant.

[Mikhael Isakov]

L'idée de construire un filtre qui ne traîne pas m'occupe depuis quelques années. J'ai également obtenu régulièrement des résultats qui semblaient meilleurs que d'autres, et même non décalés. Tous ces résultats se sont effondrés au cours d'une analyse par étapes. Je demande à l'auteur de réaliser le signal du modèle d'entrée comme une fonction de Heaviside : un pas, jusqu'au moment où le niveau T =0, après un. Et de montrer la ligne de filtre sur ce point. Je suis sûr à 99,99% que nous verrons une courbe allant au niveau 1 pendant un certain intervalle de temps, c'est-à-dire un décalage. Un filtre idéal, véritable et non décalé devrait être capable de gérer les "étapes" de manière à ce que la sortie soit égale à l'entrée. Si ce n'est pas le cas, raisonner sur la "non-latence" relève du bricolage. Bien que je soutienne l'auteur, la création d'un filtre sans décalage et sans dessin est possible.

P.S. Les comparaisons avec d'autres filtres devraient être données sur une "étape", en plaçant tous les filtres sur un seul graphique.

P.P.S. Si cela a déjà été fait dans une vidéo, veuillez m'excuser, pour le moment (à partir d'un ordinateur en état de marche) je ne peux pas voir la vidéo (apparemment, postée sur youtube ?).

[Konstantin Gruzdev]

Je vais ajouter un test avec une étape pour le Momentum avec un filtre.

La réaction du filtre aux étapes du flux de citations est clairement visible dans la quatrième vidéo.

[Mikhael Isakov]

Lizar:

Je vais ajouter un test avec une étape pour Momentum avec un filtre.

La réaction du filtre aux étapes du flux de cotations est clairement visible dans la quatrième vidéo.

Disons que la période au sens effectif (non littéral) de la moyenne est de 101 barres, donc le décalage est de 50 barres. Et sur un pas propre, je peux très bien le voir. Mais sur les cotations, où deux sections horizontales (0 et 1 par convention) ne représentent ensemble que 20 barres, et autour des cotations, je ne verrai rien de tel.

Les filtres devraient être étudiés en introduisant UNIQUEMENT des signaux modèles, et ensuite, après avoir compris leur nature, apprécier les images du travail sur les cotations.

[Konstantin Gruzdev]

MAIS:

Disons que la période, au sens effectif (non littéral) du calcul de la moyenne, est de 101 barres, et que le décalage est donc de 50 barres. Et sur une étape propre, je peux très bien voir cela. Mais sur les cotations, où deux sections horizontales (0 et 1 conditionnellement) ne prennent ensemble que 20 barres, et autour des cotations, je ne verrai rien de tel.

Les filtres devraient être étudiés en introduisant UNIQUEMENT des signaux modèles, et ensuite, après avoir compris leur nature, apprécier les images de travail sur les cotations.

Je comprends, je vais ajouter un tel test.

[Mikhael Isakov]

Lizar:
J'ai compris, je vais ajouter un tel test.

Je vous remercie. Je devine ce que nous verrons. Peut-être que votre filtre montrera moins de lag avec un meilleur lissage que la concurrence. Mais il ne s'agira pas à 100% d'un filtre sans décalage et sans dessin. La question suivante est de savoir si votre filtre est suffisamment proche d'un filtre sans retard et sans dessin pour être utilisé dans ce rôle. Le test est simple, à mon avis. Si le filtre n'a vraiment pas de retard et ne se redessine pas, il est raisonnable de supposer qu'une stratégie de trading simple serait rentable : acheter si le filtre est au-dessus du prix, vendre si c'est l'inverse. Nous la mettrons en oeuvre en entrant dans chaque barre (ou si la divergence est supérieure à un certain seuil), et en entrant avec le même lot et un TP=SL égal. Par exemple, TP=SL=50 pips. L'idée est que si nous entrons au hasard, nous avons 50% de probabilité d'atteindre le SL, sans prendre en compte le spread. En prenant en compte le spread - plus. Et c'est pourquoi nous perdons lentement de l'argent. Si le filtre n'est pas vraiment décalé, la probabilité d'attraper un TP est plus élevée (sans tenir compte du spread). S'il y a un effet, nous ne pouvons pas ne pas le remarquer après avoir analysé un assez long morceau de cotation. Si vous montrez que la probabilité de TP dans une stratégie aussi simple est d'au moins 55% sans prendre en compte le spread, c'est suffisant pour compenser le spread, et même gagner. Si votre filtre est vraiment non-lagging, alors en sélectionnant le seuil de la différence entre le filtre et le prix, lorsque le module atteint le seuil, vous pourrez montrer la probabilité de TP avec le spread de 70, ou 80, ou 90+ pour cent.... Si c'est le cas, votre filtre est presque sans retard et sans tirage, et votre stratégie de trading est le Graal. Si ce n'est pas le cas - et que la probabilité du TP n'est pas plus élevée que celle du SMA - désolé.

[Konstantin Gruzdev]

MAIS:
Merci. Je devine ce que nous verrons. Peut-être que votre filtre présentera moins de décalage et un meilleur lissage que la concurrence. Mais il ne s'agira pas à 100% d'un filtre sans décalage et sans dessin....

Attendons la publication de l'indicateur GMomentum_test pour tirer des conclusions et non des suppositions. Il était censé être publié en même temps que l'article, mais apparemment ils n'ont pas eu le temps de le préparer. Il semble maintenant qu'il sera publié lundi.

En ce qui concerne les tests en général, les tests pour les filtres linéaires ne conviennent pas aux filtres à grappes. Plus précisément, ils peuvent être réalisés, mais ils ne sont pas indicatifs, car les filtres à grappes ne sont pas linéaires. La situation avec une seule impulsion de l'article en est un exemple. Il est très probable qu'un test avec une fonction à pas unique serait tout aussi spectaculaire. Mais il s'agira, tout comme pour l'impulsion unique, d'un cas spécial amusant de lissage. Rien de plus.

[Mikhael Isakov]

Lizar:

Attendons la publication de l'indicateur GMomentum_test, afin de pouvoir tirer des conclusions et non des suppositions. Il devait être publié en même temps que l'article, mais apparemment ils n'ont pas eu le temps de le préparer. Il semble maintenant qu'il sera publié lundi.

En ce qui concerne les tests en général, les tests pour les filtres linéaires ne conviennent pas aux filtres à grappes. Plus précisément, ils peuvent être réalisés, mais ils ne sont pas indicatifs, car les filtres à grappes ne sont pas linéaires. La situation avec une seule impulsion de l'article en est un exemple. Il est très probable qu'un test avec une fonction à pas unique serait tout aussi spectaculaire. Mais il s'agira, tout comme pour l'impulsion unique, d'un cas spécial amusant de lissage. Rien de plus.

Il ne s'agit pas ici du test du filtre. Il est clair qu'un filtre non retardé et non dessiné, s'il existe, est non linéaire. Il s'agit de tester un système de trading dans la géométrie que j'ai proposée, a priori rentable pour CE filtre sans délai et sans dessin, et POSSIBLEMENT rentable pour une approximation de ce filtre idéal. Le test avec un pas n'est pas un cas particulier, mais un démonstrateur des qualités internes, innées du filtre, qui seront toujours présentes sur n'importe quelles données, juste sur le pas où elles sont visibles.

[Konstantin Gruzdev]

MAIS:

Voici ce que j'ai obtenu :

La ligne pointillée grise est Heaviside, la ligne épaisse bleue est Momentum, et la ligne rouge est Momentum avec le filtre activé

[Mikhael Isakov]

Lizar:

Voici ce que j'ai obtenu :

La ligne grise en pointillés est Heaviside, la ligne bleue épaisse est Momentum, et la ligne rouge est Momentum avec le filtre.

La ligne pointillée grise n'est pas Heaviside. Le pas devrait être vertical. Si c'est parce que la discrétisation se fait sur l'abscisse, et que c'est dessiné avec une ligne, c'est dommage. Et je voulais voir à des valeurs de lissage plus élevées. Pour que le décalage soit plus grand que les 3 barres affichées. Et en général, si le décalage est faible, je m'entraîne à le répéter autant de fois que nécessaire : j'applique un filtre au résultat du filtrage, au bout de mille répétitions tout est visible, on voit bien quelle fraction de la barre de décalage est contenue dans l'algorithme au tout petit lissage apparent.