Discussion de l'article "Introduction à la méthode de décomposition en modes empiriques" - page 4
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C'est l'un de ces articles intéressants et utiles. Merci beaucoup, j'étais tellement aveuglé que ma seule méthode d'analyse était celle du flux de données direct. C'est quelque chose qui pourrait s'avérer très utile pour moi avec l'analyse heuristique. Je vais faire ma propre implémentation à l'avenir et essayer d'utiliser les fonctions graphiques intégrées de MT5 à la place.
Cependant, j'exécute le script avec l'outil graphique fourni, il se compile et s'affiche mais les données ne sont affichées que sous la forme d'une onde carrée. Est-ce un comportement normal ?
J'ai essayé différents symboles à différentes périodes de temps sur différents intervalles de dates, j'ai également essayé de régler la valeur 'n' sur quelque chose de plus petit puis de plus grand mais j'ai obtenu les mêmes résultats.
En fait, ce n'est pas un bon article. L'EMD n'est pas une technique causale. Cela signifie que ses valeurs passées changent en temps réel, ce qui la rend totalement et complètement inutile pour le trading. Il appartient à la même catégorie que l'analyse spectrale singulière, le filtre de Hodrick-Prescott et tous les types de splines. Il est très esthétique sur un graphique statique, mais en temps réel, il ne vaut pas mieux qu'une SMA(1). Il suffit de placer une SMA(1) sur le résultat de votre ligne EMD et vous verrez à quel point elle est bosselée... C'est bien d'un point de vue scientifique, mais c'est inutile pour le trading.
1. https://en. wikipedia.org/wiki/Hilbert%E2%80%93Huang_transform
2. Et image Google de la décomposition en mode empirique.
3. C'est probablement l'un de mes commentaires les plus stupides parmi tant d'autres :). Un peu d'ironie ici. La première chose à faire, avant de calculer l'EMD, est de trouver les maxima et les minima (voir ci-dessous). Si nous pouvions déjà le faire, alors nous aurions déjà gagné de l'argent. Trouver les maxima/minima, c'est ce que nous faisons ici.
Le wikipedia mentionne également (sous limitation) que"Datig et Schlurmann [2004] ont réalisé les études les plus complètes sur les performances et les limites du HHT avec des applications particulières aux vagues irrégulières. ... Les auteurs ont discuté de l'utilisation de points supplémentaires, à la fois vers l'avant et vers l'arrière, pour déterminer de meilleures enveloppes".
4. Filtrer les bruits - c'est de cela qu'il s'agit.
Merci pour cet article, j'ai pris plaisir à le lire.
Quelques points pertinents pour toute décomposition (et pas seulement pour l'EMD) :
En ce qui concerne l'EMD :
P.S. Pour comparer les fonctions de lissage, il convient bien sûr de développer une fois pour toutes un critère d'efficacité du lissage. Ce critère permettrait de comparer toutes les fonctions connues, y compris l'EMD.
Merci pour l'article, j'ai pris plaisir à le lire.
Merci pour l'intérêt que vous portez à l'article.
Je suis désolé, mais je ne pourrai pas entrer dans les détails de l'EMD . Je voulais créer une implémentation logicielle de cette méthode. Une telle implémentation a été réalisée, ce qui a servi de base à la rédaction de cet article. Aucune recherche sérieuse n'a été effectuée.
Sur l'EMD :
Le résultat de l'EMD dépend-il fortement du type de fonction spline utilisé ?
Je n'ai pas essayé d'utiliser d'autres splines, par exemple du quatrième degré, et je n'ai donc pas d'opinion personnelle à ce sujet. Je pense avoir vu des publications sur ce sujet quelque part, mais je ne me souviens malheureusement pas exactement où.
Veuillez expliquer pourquoi l'EMD a choisi un tel critère de construction :
En tout point du mode empirique, la moyenne des enveloppes définies par les maxima et les minima locaux doit être nulle.
Je ne peux pas faire de commentaires ici, il faut consulter les documents de Huang. Ce sont ses conditions.
L'étude de toute méthode de décomposition nécessite la mise en œuvre d'un logiciel, de sorte que la base est presque entièrement divulguée dans le document.
P.S. Il est étrange que vous n'ayez jamais rencontré de critères de comparaison de différentes fonctions nulle part (sur Internet). C'est une raison de réfléchir à votre bicyclette.
Ceci est supposé être une méthode alternative et meilleure :Hilbert Vibration Decomposing http://hitech.technion.ac.il/feldman/hvd.html Peut-être que l'auteur ou quelqu'un avec une formation en ingénierie électronique écrira un nouvel article.
Tout d'abord, merci beaucoup à l'auteur pour cet article ! Il est intéressant, clair et concis. La matière est juste suffisante pour comprendre si vous en avez besoin ou non et pour décider de poursuivre ou non l'étude de ce sujet - une sorte de cours d'introduction. En outre, l'auteur a fourni une base pour les tests initiaux. Je l'en remercie vivement.
Je vais maintenant m'adresser à ceux qui ont besoin de tout, tout de suite et en même temps, pour ne pas avoir à bouger le petit doigt. Tous, allumez vos cerveaux et luttez contre votre paresse. Certains articles sont tout simplement désagréables à lire. L'auteur a fait des efforts, et vous n'appréciez pas.
Un nouvel article Introduction à la décomposition modale empirique a été publié :
Auteur : Victor Likes