Discussion de l'article "Introduction à la méthode de décomposition en modes empiriques"
Article publié Familiarité avec la méthode de décomposition en mode empirique:
Auteur : Victor
Bon matériel. Il est dommage que les transformations de Hilbert-Huang ne soient pas prises en compte.
Il se trouve que je n'étais intéressé que par la première partie des transformations de Hilbert-Huang, c'est-à-dire l'EMD. Je voulais sentir les résultats de la décomposition. Quant à l'étape suivante, la transformation de Hilbert, je ne l'ai pas abordée. Probablement parce qu'il n'était pas nécessaire de construire le spectre instantané. Je n'ai donc même pas essayé de compléter l'EMD par la transformée de Hilbert.
En général, oui, vous pouvez vous passer de spectres, surtout si un seul EMD suffit pour la pratique.
1) Il est très symptomatique que l'une des premières décompositions en composantes de Box et Jenkins, connue sous le nom d'ARMA, soit citée et non l'une des premières décompositions en composantes. Naturellement, ARCH n'est pas mentionné.
2. Il serait possible d'omettre de mentionner ces citoyens très respectés dans le monde, si ce n'était pour une chose : ils ont décrit le problème et, à partir du problème, ils ont formulé l'objectif de la décomposition. C'est à partir de ces prémisses que les limites de la méthode et le prix du résultat apparaissent clairement.
3. Quel est le but de tout cela ? Quels problèmes la décomposition résout-elle ? Quelles sont ses limites ? Quels sont les problèmes non résolus ?
4. Plus important encore : cette décomposition a-t-elle la propriété d'être prévisible ?
5. A en juger par le nombre impressionnant d'articles de l'auteur, il est arrivé sur le marché en provenance de la DSP, qui est centrée sur l'analyse avec un objectif très spécifique : identifier un signal dans le bruit. Il n'y a pas de signal sur le marché au sens de la DSP, mais il y a des tendances, donc nous les recherchons. Dans l'analyse, nous essayons de trouver une tendance dans l'espoir qu'elle se poursuive. C'est pourquoi l'analyse n'est intéressante en trading que comme support de prévision - l'analyse elle-même n'est pas intéressante. Tout changement de position sur le marché "hors du marché - dans le marché" est une décision prise sur la base d'une prévision de l'avenir proche.
5. A en juger par le nombre impressionnant d'articles de l'auteur - il est arrivé sur le marché en provenance de la DSP, . . .
En fait, je suis arrivé sur le marché par la table de multiplication.
En fait, je suis arrivé sur le marché à partir de la table de multiplication.
Nous venons tous de l'enfance.
Vous vous promenez constamment autour de l'immense et puissant édifice de l'"économétrie (statistiques)", dont vous choisissez des pièces ou des briques séparées, sans jamais remarquer l'ensemble des connaissances et sans essayer de rattacher votre recherche à l'une de ses briques. C'est pourquoi vos articles restent en suspens, bien qu'ils soient indubitablement intéressants en termes de niveau et de sujet.
En particulier sur l'article.
Vous avez mis en évidence plusieurs éléments. Lequel d'entre eux ou leur combinaison présente un intérêt pour le commerce et pourquoi ?
Nous sommes tous issus de l'enfance.
Vous vous promenez constamment autour de l'immense et puissant édifice de l'"économétrie (statistiques)", dont vous choisissez des pièces ou des briques séparées, sans jamais remarquer l'ensemble des connaissances et sans essayer de rattacher votre recherche à l'une de ses briques. C'est pourquoi vos articles restent en suspens, bien qu'ils soient indubitablement intéressants en termes de niveau et de sujet.
Il s'agit plutôt d'un problème fondamental de notre époque. La quantité d'informations dans chaque domaine de la connaissance est devenue si importante et les modèles si complexes qu'il est devenu difficile pour une seule personne de couvrir une science dans son intégralité. Par conséquent, nous devons traiter uniquement des sections spécifiques d'une science particulière afin d'avoir le temps et d'être en mesure de comprendre quelque chose. C'est ce que je pense ! :)
Il n'est pas question de connaissances encyclopédiques en économétrie. Il suffit de choisir quelque chose d'acceptable et de l'utiliser - acheter une voiture et conduire. De plus, dans cette discussion, nous parlons d'une question très étroite : la décomposition d'un quotient en ses composantes. La décomposition classique des 50 dernières années est celle de Box et Jenkins : tendance + cycle + bruit (résidu de la somme des deux premiers). Cette décomposition a un sens économique. Les ondelettes sont mentionnées - elles donnent une décomposition différente, mais elle a également un sens économique et les ondelettes s'accordent bien avec l'idée de Box.
Qu'avons-nous dans l'article ? C'est exactement la question qui m'intéresse.
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Un nouvel article Introduction à la méthode de décomposition en modes empiriques a été publié :
Cet article a pour but de familiariser le lecteur avec la méthode de décomposition empirique des modes (EMD). C’est la partie fondamentale de la transformée de Hilbert-Huang et est destinée à l’analyse des données issues des processus non stationnaires et non linéaires. Cet article présente également une mise en œuvre logicielle possible de cette méthode ainsi qu’un bref examen de ses particularités et donne quelques exemples simples de son utilisation.
L’algorithme tel que proposé par Huang est basé sur la production d’enveloppes lisses définies par des maxima et des minima locaux d’une séquence et la soustraction ultérieure de la moyenne de ces enveloppes de la séquence initiale. Cela nécessite l’identification de tous les extrema locaux qui sont ensuite reliés par des lignes de spline cubiques pour produire les enveloppes supérieure et inférieure.
La procédure de traçage des enveloppes est illustrée à la figure 1.
Fig. 1. Tracer les enveloppes et leur moyenne
Auteur : Victor