Discussion de l'article "Introduction à la méthode de décomposition en modes empiriques" - page 5
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
En fait, ce n'est pas un bon article. L'EMD n'est pas une technique causale. Cela signifie que ses valeurs passées changent en temps réel, ce qui la rend totalement et complètement inutile pour le trading. Il appartient à la même catégorie que l'analyse spectrale singulière, le filtre de Hodrick-Prescott et tous les types de splines. Il est très esthétique sur un graphique statique, mais en temps réel, il ne vaut pas mieux qu'une SMA(1). Il suffit de placer une SMA(1) sur le résultat de votre ligne EMD et vous verrez à quel point elle est bosselée... C'est une bonne chose du point de vue de la recherche/science, mais c'est inutile pour le commerce.
Bonjour à tous,
J'ai du mal à trouver un chemin logique pour mettre en œuvre la technique EMD avec les régressions SVM. La plupart des articles que j'ai lus sur (E)EMD-SVM (par exemple "Short-term prediction of stock index based on EMD and SVMs") décomposent d'abord la série temporelle complète avant d'implémenter le chemin d'apprentissage SVM.
Mais j'ai remarqué que si j'ajoute un ensemble de données supplémentaire (t+1) à la série temporelle, l'algorithme EMD modifie presque toutes les valeurs des FMI (même le nombre de FMI peut changer aussi (pour la même date dans le passé)) par rapport à ce qu'elles étaient auparavant.
Par conséquent, si je divise mon ensemble de données en une période d'apprentissage (par exemple 2002-2010) et que je souhaite faire des prévisions hors échantillon (par exemple 2011), mes IMF décomposées par l'algorithme EMD ne devraient contenir que des données de 2002-2010 pour prédire 2011, n'est-ce pas ? Prédire 2011 avec des séries temporelles de FMI calculées avec l'ensemble de données EMD (2002-2011) incorporerait des informations du "futur", ce qui rendrait mes résultats de backtesting non valides, n'est-ce pas ?
Donc, pour chaque prédiction d'un pas en avant, mon EMD doit être calculé avec les points de données supplémentaires ... ensuite, les régressions SVM peuvent être effectuées pour backtester un tel modèle, n'est-ce pas ? Cette méthode récursive pourrait être "BUMPY" comme l'a mentionné MisterH ci-dessus, ce qui la rendrait inutile pour le backtesting/la stratégie de trading ?
Peut-on parler de la "mise en œuvre légèrement différente de l'EMD" dans la deuxième pièce jointe includnik . avantages inconvénients inconvénients différences
grand + pour l'article