Discussion de l'article "Analyse technique : Qu'analysons-nous ?"
Il ne s'agit pas d'analyse technique, mais d'un effet de levier de 100:1 et de la soif de 1000% annualisés, voire de 200-300%.
Il ne s'agit pas d'analyse technique, mais d'un effet de levier de 100:1 et d'une soif de 1000% par an, 200-300%.
Avez-vous essayé de travailler avec un effet de levier de 500:1 ? Croyez-moi, ce n'est pas une question d'effet de levier....
Et 1000% par an dans une bonne situation sur le forex n'est pas un tel fantasme, en tenant compte du réinvestissement, bien sûr :).
Je suis heureux que des personnes qui connaissent le DSP (traitement du signal numérique) apparaissent parfois ici. Après tout, ce que vous avez raconté ici est la base du DSP. C'est là que commence cette science, le tout premier cours sur le fonctionnement de l'ADC. C'est là que cela commence, qu'est-ce que la fréquence d'échantillonnage, le théorème de Kotelnikov, le bruit d'échantillonnage et de quantification (que vous n'avez d'ailleurs pas mentionné dans l'article). Ensuite, c'est déjà le spectre et ses distorsions et comment les traiter.
Je le répète depuis des années.
- La représentation de l'histoire sous forme de barres déforme cette histoire.
- qu'il est impossible de reconstituer l'histoire des tiques en modélisation. On ne sait pas où se situent le Low et le High, si à propos de l'Open il est au moins clair que sur l'axe du temps ce nombre se situe avant le Close, alors à propos du L et du H même cela n'est pas connu.
- L'information sur la densité du flux de ticks, la disposition des ticks sur l'axe du temps est également perdue si vous regardez l'analyse multidevises (disons quel tick est arrivé avant EURUSD ou USDCHF).
- nous ne savons pas exactement où se trouvent les OHLC sur l'axe du temps en raison de la méthode choisie pour construire les barres, etc.
- à cause de cette méthode de traçage des barres (pas de tick = pas de barre), il peut y avoir des trous dans l'historique (et il y en a).
- en ayant un historique des ticks, il est possible de construire non seulement des bougies (barres) vieilles de 200 ans, mais aussi des barres sous forme de Renko, Equi-volume, etc.
- vous pouvez construire des graphiques sans trous, vous pouvez faire beaucoup de choses, ce qui est presque impossible à faire correctement si l'historique est stocké sous forme de minutes.
H.Y. L'ancienne approche de la gestion MQL, parce que vous dites la même chose dans l'article que ce que je dis ici http://www.mql5.com/ru/forum/1031 ou même des conversations plus anciennes https://www.mql5.com/ru/forum/113455/page6 https://www.mql5.com/ru/forum/113455/page8#129304 seulement J'espère que vous avez été payé pour ces réflexions, et j'ai été traité de menteur, d'intello, d'idiot, des messages ont été supprimés (corrigés), des bannissements ont été prononcés... pour la même chose. Pour le fait que j'essaie de dire comment traiter correctement les nombres, de le faire du point de vue d'un ingénieur radio, du point de vue de ceux qui savent et peuvent le faire. Et la preuve de ce savoir est sous les yeux de tous, ordinateurs, téléphones portables, TV, lecteurs mp3, etc. (qu'est-ce qui est mal fait ? ne fonctionne pas ?).
Victor vous faites bien Vous faites bien d'utiliser une approche académique dans les analyses. Il y a une sagesse qui a fait ses preuves au fil des années. Il faut essayer de bien faire, cela peut bien se passer, mais si vous faites de la merde, il n'en sortira rien de bon.
N'écoutez pas ces "scrooges", ils n'ont que des dollars dans les yeux, des épaules, du profit, utilisez l'approche scientifique, c'est juste, c'est prouvé au fil des années et des maths....
Je suis heureux que des personnes qui connaissent le DSP (traitement du signal numérique) apparaissent parfois ici. Après tout, ce que vous avez raconté ici, ce sont les bases du DSP. C'est là que commence cette science, le tout premier cours, comment fonctionne un ADC. C'est là que cela commence, quelle est la fréquence d'échantillonnage, le théorème de Kotelnikov, le bruit d'échantillonnage et de quantification (que vous n'avez d'ailleurs pas mentionné dans l'article). Le spectre et ses distorsions et la manière de les traiter viennent ensuite.
Cela fait des années que je le répète.
- La représentation de l'histoire sous forme de barres déforme cette histoire.
- qu'il est impossible de reconstituer l'historique des ticks lors de la modélisation. On ne sait pas où se situent le Low et le High, s'il s'agit de l'Open au moins il est clair que sur l'axe du temps ce nombre se situe avant le Close, alors s'il s'agit du L et du H on ne le sait pas non plus.
- L'information sur la densité du flux de ticks, la disposition des ticks sur l'axe du temps est également perdue si vous regardez l'analyse multidevises (disons quel tick est arrivé avant EURUSD ou USDCHF).
- nous ne savons pas exactement où se trouvent les OHLC sur l'axe du temps en raison de la méthode choisie pour construire les barres, etc.
- à cause de cette méthode de traçage des barres (pas de tick = pas de barre), il peut y avoir des trous dans l'historique (et il y en a).
- En ayant l'historique des ticks, il est possible de construire non seulement des bougies (barres) vieilles de 200 ans, mais aussi des barres sous forme de Renko, Equi-Volume, etc.
- il est possible de construire des graphiques sans trous, vous pouvez faire beaucoup de choses, ce qui est presque impossible à faire correctement si l'historique est stocké sous forme de minutes.
N'est-ce pas beaucoup demander ? Vous demandez de priver un grand nombre de bureaux de négociation et de banques d'une grande partie de leurs revenus.) Essayez d'imaginer ce qui se passerait s'il existait un historique universel des ticks (au moins avec un taux d'échantillonnage de 60/min) auquel tous les acteurs du marché pourraient avoir accès. Ce serait comme mettre des balances calibrées "test" sur le marché de l'alimentation. Il ne s'agit donc pas d'une question de réflexion osseuse de la part des développeurs.
J'ai déjà parlé des scrogneugnes. Et je ne veux pas les priver, laissons-les gagner . Je demande un format (le bon format pour stocker l'histoire). Le fait que les pays en développement n'aient pas la même histoire est clair et la raison en est claire. Mais l'histoire dont vous parlez est universelle, une pour tout le monde, c'est l'histoire de la bourse, pas du DC, mais de la bourse.
MT5 prévoit d'entrer en bourse, et il n'y a pas un tel concept, une autre histoire... c'est un là, un pour tous les traders, la seule chose importante est le format de son stockage en termes de capacités de traitement....
Je savais que Prival exploserait :-) Mais c'est un bon article. J'ai également été extrêmement surpris de le voir sur metaquotes.
Le marché boursier dispose d'un véritable historique des cours, accessible à tous les acteurs du marché qui sont prêts à payer. C'est cher. Cher à acheter, cher à stocker, cher à traiter - cela représente 60 gigaoctets de données par jour. Il existe quelque chose de similaire pour le marché des changes, par exemple, les cotations transmises par les canaux de Reuters peuvent servir de référence.
J'ai déjà dit ce que je pensais des Scrooges. Et je ne veux pas les priver, laissez-les gagner . Je demande seulement le format (le format correct pour stocker l'histoire). Le fait que les PED n'aient pas la même histoire est compréhensible et la raison en est claire. Mais l'histoire dont vous parlez est universelle, une pour tout le monde, c'est l'histoire de l'échange, pas du DC, mais de l'échange.
MT5 prévoit d'entrer en bourse, et il n'y a pas ce concept, une autre histoire... c'est un là, un pour tous les traders, la seule chose importante est le format de son stockage en termes de capacités de traitement....
Existe-t-il une norme pour le stockage des ticks ? Je serais simplement intéressé par l'enregistrement d'un historique d'au moins un mois (bien qu'avec des trous) et de comparer les résultats de l'analyse avec l'analyse sur OHLC.
Le moins cher comme e-signal est payant. ici c'est gratuit, je n'ai pas à me plaindre, c'est ce que c'est, mais le format de stockage tue ((().
Non, il y a aussi des gratuits, j'ai oublié, Gain et Dukascopy.
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Cet article tente d'analyser plusieurs particularités de représentation des cotations disponibles dans le terminal client MetaTrader. L'article est général, il ne concerne pas la programmation.
Le marché financier moderne est un organisme très sensible. Presque n'importe quel événement dans le monde l'affecte d'une manière ou d'une autre. Un grand nombre de facteurs différents affectent constamment le marché, ce qui entraîne une fluctuation constante des cotations. Ces cotations de devises exactes en constante évolution sont le seul et unique objet d'investigation lors de l'analyse technique du marché.
Supposons que notre ordinateur soit connecté à un centre de négociation via le terminal client MetaTrader. Dans ce cas, les cotations arrivent au terminal sous une forme discrète - sous forme d'indications séparées (ticks). On sait que le signal continu initial peut être restitué par ses indications si la fréquence d'échantillonnage est plus de deux fois supérieure à la fréquence maximale dans l’intervalle du signal initial. Nous n'avons pas besoin de restaurer le signal continu initial à ce stade ; mais si dans notre cas c'est théoriquement possible, cela signifie que le signal initial n'a pas été déformé pendant le processus d'échantillonnage.
Malheureusement, une fréquence d'échantillonnage variable est utilisée lors de la formation des ticks. Des indications de cotations (ticks) arrivent au terminal avec un intervalle approximatif d'une demi-seconde à plusieurs minutes. Nous ne connaissons pas l'algorithme d'altération de la fréquence d'échantillonnage ; de plus, nous ne connaissons pas la fréquence maximale dans l’intervalle du signal initial. Tout cela nous empêche d'évaluer la distorsion faite au cours du processus d'échantillonnage.
Il ne reste plus qu'à supposer que ce mode de quantification n'entraîne pas de perte d'information et que le signal continu initial (cours du marché des devises) n'est pas déformé de manière significative. Compte tenu de cette supposition et du fait que la fréquence d'échantillonnage peut atteindre 2 Hz, on obtient une valeur estimée (approximative) de limite supérieure de l’intervalle de signal initial, soit 1 Hz.
Il est assez difficile de traiter le signal lorsque la fréquence d'échantillonnage est variable, mais en pratique, l'analyse de marché par les ticks qui arrivent au terminal est assez rare. La plupart des gens préfèrent utiliser des délais à partir de M30 et plus.
Si vous sélectionnez le mode Graphique linéaire dans le terminal MetaTrader, vous verrez une séquence d'indications avec un intervalle d'échantillonnage fixe, qui est égal à la valeur du délai actuel. Passons sur quelques détails et considérons que cette séquence est formée à partir des ticks qui arrivent au terminal.
Ensuite, si nous choisissons une indication (tick) de la séquence entrante toutes les 30 minutes, nous obtiendrons dans une séquence dont la fréquence d'échantillonnage fixe qui est égale à 1/1800 Hz ; ce sera la séquence d'indications pour le délai M30. Les séquences des autres délais sont formées de la même manière. Bien entendu, cette façon de former des séquences d'indications est pratiquement équivalente à la quantification du signal continu initial avec l'intervalle égal à la valeur du délai sélectionné.
Figure 1. Formes de représentation des cotations
Auteur : Victor