Discussion de l'article "Analyse technique : Qu'analysons-nous ?" - page 2
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L'article ne parle de rien. L'auteur pose une question ("qu'analysons-nous ?") et tente de la résoudre, mais sans la résoudre, il tire des conclusions d'une grande portée sur les "distorsions". ....
La représentation des données sous forme de barres (chandeliers) est une compression de l'information. Oui, il peut y avoir une perte partielle d'information. Mais si le paramètre d'information contenu dans le "signal" change lentement (à basse fréquence), la réduction de la fréquence d'échantillonnage ne fera que réduire le bruit de ce paramètre.
Les partisans du trading HF (pip traders) ne réalisent pas, à mon avis, qu'ils seront toujours combattus (par l'augmentation du spread, des délais d'exécution, etc.), car ils ne contribuent pas objectivement à l'augmentation de la liquidité du marché, ce qui sape l'idée de base du modèle financier de l'économie en tant que telle. En "achetant" pour un certain temps tel ou tel instrument, nous participons avec nos fonds aux processus économiques. Si ce temps devient inférieur au seuil inférieur (fréquence supérieure à la fréquence limite), nous devenons non seulement inintéressants, mais aussi nuisibles, et nous serons combattus et empoisonnés comme des cafards ou des souris qui dispersent les produits créés par le travail d'autrui.
Avez-vous essayé l'effet de levier de 500:1 ? Croyez-moi, ce n'est pas l'épaule....
Et 1000% par an dans une bonne situation sur le forex n'est pas si fantastique, en tenant compte du réinvestissement bien sûr :))
Les partisans du trading HF (pip traders) ne réalisent pas, à mon avis, qu'ils seront toujours combattus (en augmentant le spread, les délais d'exécution, etc.), car ils ne contribuent pas à une augmentation objective de la liquidité du marché, ce qui sape l'idée de base du modèle financier de l'économie en tant que telle.
Ne transférez pas l'expérience des courtiers en valeurs mobilières à l'ensemble des transactions boursières. Il n'y a pas de choses telles que "l'augmentation du spread, les retards d'exécution, etc." en bourse
Il y a des problèmes, mais ils sont tous naturels et non artificiels. Personne ne se bat avec vous à la bourse, vous ne pouvez pas mettre votre propre stupidité sur le compte des intrigues des "méchantes" sociétés de courtage.
Je ne comprends pas pourquoi le Close est privilégié ? Close est flottant par définition, il est fixé pour un moment lorsque la barre se brise et devient immédiatement de l'histoire ancienne. N'est-il pas préférable de se lier à Open, qui est fixé une fois pour toutes et qui est sans ambiguïté dans le temps.
Et pourquoi Open-Close si Close diffère de Open suivant d'un tick, ne vaut-il pas mieux prendre la différence de Open, Open[1]-Open[0].
En général, l'article est intéressant, même si ce n'est pas une nouvelle pour moi, j'ai longtemps utilisé uniquement le mod Open dans les indicateurs.
Ne transposez pas l'expérience du DC à l'ensemble des opérations boursières. Il n'existe pas de choses telles que "l'augmentation du spread, les retards d'exécution, etc.
Il y a des problèmes, mais ils sont tous naturels et non artificiels. Personne ne se bat avec vous à la bourse, vous ne pouvez pas mettre votre propre stupidité sur le compte des intrigues des "méchantes" sociétés de courtage.
Je ne sais pas ce qu'il en est des DELAYS, mais il y a des questions sur les SPRED. Pour autant que je sache, ils peuvent changer, et très souvent (mais pas souvent) ....
Si vous avez des questions, posez-les, quelqu'un vous répondra sûrement, vous ne devriez pas bouillir dans le jus de vos propres idées fausses.
Les spreads ne sont naturellement pas fixes et peuvent aller de 1 centime à l'infini. Mais l'écart en bourse est d'une toute autre nature que dans les centres de courtage. En bourse, l'écart s'élargit et se rétrécit constamment de manière naturelle en raison des changements dans le rapport entre l'offre et la demande. L'écart n'est même pas une forme de commission, comme les clients des centres de courtage y sont habitués. L'élargissement de l'écart en bourse n'est pas un moyen de lutter contre le trader, comme le formule le rsi. Le changement de la taille de l'écart lui-même peut être un indicateur fort du sentiment du marché.
En ce qui concerne les délais, tout est très simple : celui qui a passé l'ordre en premier sera servi en premier. D'où la course à la vitesse de connexion avec la bourse.
J'espère qu'il s'agit d'une blague)
A votre goût et à votre choix.
1. A propos de l'effet de levier
Si une personne ne comprend pas ce qui se passe sur le marché et, pour le dire gentiment, "n'a pas la tête à ça", le dépôt sera épuisé même avec un effet de levier de 10:1.
Personnellement, sur MT4, je négocie tranquillement sur des comptes où l'effet de levier est bien plus élevé que 100, je me suis habitué à 500:1. Bien que pour le Forex je considère que 100:1 est optimal, j'ai commencé avec cela (maintenant je recalcule toujours sur la base de la norme de 100:1). Personnellement, je ne serais pas très à l'aise avec un effet de levier de 20:1, bien que pour le marché boursier ce soit d'excellentes conditions (pour autant que je sache).
Pour un débutant, je ne conteste pas le fait que travailler avec de tels intrants équivaut presque à un suicide.
2. Environ 1000 % par an
Mais je me demande combien d'intérêts un trader obtiendra à la fin de l'année si, chaque mois, il augmente son dépôt de 25 %, en tenant compte du réinvestissement ?
Si vous avez des questions, posez-les, quelqu'un vous répondra sûrement, vous ne devez pas bouillir dans le jus de vos propres idées fausses.
Les écarts ne sont naturellement pas fixes et peuvent aller de 1 centime à l'infini. Mais l'écart en bourse est d'une toute autre nature que dans les centres de courtage. En bourse, l'écart s'élargit et se rétrécit constamment de manière naturelle en raison des changements dans le rapport entre l'offre et la demande. L'écart n'est même pas une forme de commission, comme les clients des centres de courtage y sont habitués. L'élargissement de l'écart en bourse n'est pas un moyen de lutter contre le trader, comme le formule le rsi. Le changement de la taille de l'écart lui-même peut être un indicateur fort du sentiment du marché.
En ce qui concerne les délais, tout est très simple : celui qui a passé l'ordre en premier sera servi en premier. D'où la course à la vitesse de connexion avec la bourse.
Ce n'est pas nouveau pour moi. On peut également préciser que certains facteurs fondamentaux et psychologiques peuvent influencer la valeur du spread (mais en général, bien sûr, c'est l'offre et la demande).
Et les retards et autres "ennuis" similaires liés à la rapidité et à l'ordre de traitement des demandes, si j'ai bien compris, sont particulièrement importants sur la bourse....
C'est tout à fait exact. Le concept de "signal" n'existe pas sur le marché, si nous l'abordons d'un point de vue précis. En effet, le processus qui se traduit par des variations de prix n'est pas connu. Si le processus n'est pas connu, il est absurde de parler de modèles précis. Et plus encore, d'argumenter sur la suffisance des données.
En fait, il s'agit là des bases de la modélisation, et je suis surpris que peu de gens les comprennent.