Discussion de l'article "Analyse des Paramètres Statistiques des Indicateurs"

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Un nouvel article Analyse des Paramètres Statistiques des Indicateurs a été publié :

L’analyse technique met largement en œuvre les indicateurs montrant les cotations de base « plus clairement » et permettant aux traders d’effectuer une analyse et de prévoir l’évolution des prix du marché. Il est tout à fait évident qu’il n’y a aucun sens à utiliser les indicateurs, et encore moins les appliquer dans la création de systèmes de trading, à moins que nous ne puissions résoudre les problèmes liés à la transformation des cotations initiales et la crédibilité des résultats obtenus. Dans cet article, nous montrons qu’il existe des réels motifs pour une telle conclusion.

La distribution normale (gaussienne) est un cas extrême de presque toutes les distributions de probabilité réelles.

Le théorème de limite de Lyapunov sert d’assise théorique affirmant que la distribution des sommes des valeurs indépendantes et aléatoires ayant n’importe quelle distribution initiale seront normales en cas où il y a plusieurs observations et leur contribution est faible. Par conséquent, il est largement utilisé dans de nombreuses applications réelles de la théorie des probabilités.

La distribution normale est une courbe symétrique en forme de cloche, s’étendant sur tout l’axe des nombres. La distribution gaussienne dépend de deux paramètres : μ (espérance mathématique) et σ (écart-type).

L’espérance mathématique et la médiane de la distribution donnée sont égales à μ, tandis que la dispersion est égale à σ 2. La courbe de densité de probabilité est symétrique à l’espérance mathématique. Le rapport d’asymétrie et l’excès sont γ = 0, ε = 3.

La densité de distribution normale est souvent décrite non pas comme une fonction variable x mais comme z = (x − μ) / σ fonction variable ayant une espérance mathématique nulle et une dispersion égale à 1.

La distribution avec μ = 0 et σ = 1 est appelée la loi normale standard (i.i.i).

Fig. 1.Distribution normale

Fig. 1. Distribution normale

Auteur : СанСаныч Фоменко

 
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adept:
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Sages (bien que compréhensibles), nous aimerions quelque chose de plus simple....
 
Il n'est pas clair si l'espérance mathématique est la moyenne arithmétique ?
 
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Nouvel article Les paramètres statistiques pour l'analyse des métriques ont été publiés :

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Auteur : alex Je ne sais pas lire

 

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Revue de presse

newdigital, 2014.02.13 15:46

3 types d'analyse Forex (basé sur l'article de dailyfx)


Fondamentale

L'analyse fondamentale du Forex se concentre principalement sur le taux d'intérêt de la devise. D'autres facteurs fondamentaux sont inclus tels que le produit intérieur brut, l'inflation, la fabrication, l'activité de croissance économique. Cependant, le fait que ces autres données fondamentales soient bonnes ou mauvaises est moins important que la façon dont elles affectent le taux d'intérêt du pays.

Lorsque vous examinez les communiqués fondamentaux, gardez à l'esprit la manière dont ils peuvent affecter l'évolution future des taux d'intérêt. Lorsque les investisseurs sont à la recherche de risques, l'argent suit le rendement et des taux plus élevés pourraient signifier plus d'investissements. Lorsque les investisseurs ont une mentalité défavorable au risque, l'argent abandonne le rendement pour les monnaies refuges.

Technique

L'analyse technique du forex consiste à étudier les schémas de l'historique des prix afin de déterminer le moment et l'endroit les plus probables pour entrer et sortir d'une transaction. Par conséquent, l'analyse technique du forex est l'un des types d'analyse les plus utilisés.
Le marché des changes étant l'un des plus grands et des plus liquides, les mouvements sur un graphique à partir de l'action des prix donnent généralement des indices sur les niveaux cachés de l'offre et de la demande. D'autres modèles de comportement, tels que les devises dont la tendance est la plus forte, peuvent être obtenus en examinant le graphique des prix.

D'autres études techniques peuvent être réalisées à l'aide d'indicateurs. De nombreux traders préfèrent utiliser des indicateurs parce que les signaux sont faciles à lire et que cela simplifie le trading sur le marché des changes.

Sentiment

Le sentiment sur le marché des changes est une autre forme d'analyse très répandue. Lorsque le sentiment est massivement orienté dans une direction, cela signifie que la grande majorité des traders sont déjà engagés dans cette position.

Comme nous savons qu'il existe un grand nombre de traders qui ont déjà ACHETÉ, ces acheteurs deviennent une future réserve de vendeurs. Nous le savons parce qu'ils finiront par vouloir clôturer la transaction. Cela rend l'EUR par rapport à l'USD vulnérable à une forte baisse si ces acheteurs se retournent et vendent pour clôturer leurs transactions.


 

Filtre de Hodrick-Prescott

Le filtre de Hodrick-Prescott est utilisé en macroéconomie, en particulier dans la théorie du cycle économique réel, pour séparer la composante cyclique d'une série temporelle des données brutes. Il a un décalage de zéro. Il y a un inconvénient commun à ces filtres à retard nul - les valeurs récentes sont recalculées.

Pour plus d'informations sur le filtre HP unilatéral, vous pouvez trouver ici : statistics - Hodrick-Prescott filter (one-sided version) - Mathematica Stack Exchange ou ici time series - Formula for one-sided Hodrick-Prescott filter - Cross Validated et dans le fichier pdf joint à ce post.


Forums (merci à mladen)

  • MACD d'un filtre de Hodrick-Prescott - le premier message de la discussion
  • Filtre de Hodrick-Prescott (version modifiée et adaptée de Kurt Annens) - le post
  • Indicateur de mode HMA du filtre Hodrick-Prescott - le post
  • variation HMA du point final du filtre de Hodrick-Prescott - l'article
  • Indicateur du filtre Hodrick-Prescott "no lambda" - le post
  • Indicateur histo du filtre Hodrick-Prescott "no lambda" - le post
  • goertzel_browser (versions simples, MTF, coloration, etc ; le filtre de Hodrick Prescott est utilisé)
    - goertzel_browser_5.2.1 indicator - the post,
    - goertzel_browser_5.3 indicateur - le message
    - goertzel_browser_5.4 indicateur - le message
    - goertzel_browser_5.4_nrp indicateur - le message
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  • et bien plus encore à partir de la recherche ici

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Vous avez ici prouvé vous-même la crise d'indétermination de la logique aristotélicienne (la négation et l'affirmation simultanées sont impossibles). Le marché s'y prête mal. Le cerveau humain pense en termes de logique platonicienne (la négation et l'affirmation simultanées sont possibles). Tous les ordinateurs au silicium sont construits selon une logique aristotélicienne et les programmeurs pensent non pas avec des cerveaux humains, mais avec des cerveaux au silicium. Cela explique pourquoi ils sont tous des traders de merde. Je vous conseille de prendre Quantum Programming et Imaginative Thinking. Vous retrouverez votre cerveau en un rien de temps. Le silicium, c'est du n'importe quoi - malheur à moi.
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