Discussion de l'article "Systèmes de trading adaptatifs et leur utilisation dans le terminal client MetaTrader 5" - page 2

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Est-ce un problème de traduire la documentation en anglais ? J'apprécie toujours une bonne documentation. Excellent article, merci pour votre formidable contribution.

 
Lugner:

Est-ce un problème de traduire la documentation en anglais ? J'apprécie toujours une bonne documentation. Excellent article, merci pour votre formidable contribution.

Nous traduirons la documentation ci-jointe dès que possible.
 

Pour travailler avec des paramètres d' entrée (variables), il suffit de les déclarer avant la déclaration de la classe et de suivre le chemin d'appel de la classe (includes).

de suivre le chemin d'appel de la classe (includes).

 
Lugner:

Est-ce un problème de traduire la documentation en anglais ? J'apprécie toujours une bonne documentation. Excellent article, merci pour votre formidable contribution.

Je vous remercie. La documentation est traduite.
 
AM2:

Dans la classe CAdaptiveStrategy, j'essaie de négocier uniquement les stochastiques :

J'ai désactivé le reste, mais le graphique dans le testeur est toujours le même. Si j'ai bien compris, c'est ici que les stratégies sont connectées et déconnectées ?

Oui, les stratégies sont connectées dans la fonction CAdaptiveStrategy::Expert_OnInit(). Pour des raisons pratiques, il est préférable d'utiliser la version de débogage de l'Expert Advisor, qui permet d'enregistrer les résultats dans des fichiers. Vous pouvez savoir quels signaux de quelles stratégies ont été utilisés dans le trading réel en utilisant le fichier direction_res.txt.

Lors de l'utilisation d'une stratégie adaptative composée des 5 stochastiques spécifiés(EURUSD H1, test du début 2010 au 1er septembre 2010), les résultats suivants sont obtenus :




 

C'est probablement l'article le plus stimulant que j'ai lu sur le trading programmatique/robotique depuis très, très, très longtemps. Un grand merci !

Fort de ce nouvel enthousiasme, j'ai légèrement adapté le travail d'Eugène. [Je m'excuse - au moins, moi aussi je partagerai mes idées ;-) ]

J'ai adapté un EA existant (pas encore orienté objet, malheureusement) pour :

1. Plusieurs échelles de temps : M1, M3, M5, M10, M20, M30, H1
2. Plusieurs MA rapides : 3,5,7,9,11
3. Plusieurs MA lentes : 17,27,37,47 etc 97,107, 117 etc

Attaché à un tick M1, sur une boucle foreach(period)-foreach(fast)-foreach(slow). Chaque tick détermine s'il a besoin de vérifier une transaction "virtuelle", et l'exécute si nécessaire, en gardant un équilibre P/L logique/virtuel.

Les résultats sont très surprenants et très positifs...

L'optimisation porte maintenant sur la suppression des périodes courtes (par exemple M1, M3) [étant donné que les périodes plus longues finissent par "gagner"], et sur la détermination de la fréquence à laquelle il faut effacer le compteur "P/L en cours" pour permettre la détection d'ensembles de paramètres "s'améliorant rapidement".

Je dois également interfacer mon EA de trading préféré avec ce travail (pour ajouter des contrôles ADX/RSI/MACD/RVI, etc.), afin qu'il utilise toujours des paires d'AMM rapides/lentes optimales et gagnantes, et qu'il dispose également d'une bonne logique de gestion du marché, de l'argent, de la position et des transactions.

Merci encore,

T.

 

Quantum,

évidemment si je veux ajouter d'autres conditions d'achat et de vente (ou des paires/combos de conditions d'achat et de vente), en dehors de celles qui sont encore douées. 

if(buy_condition_1 && buy_condition_2) new_state=SIGNAL_OPEN_LONG;
if(sell_condition_1 && sell_condition_2) new_state=SIGNAL_OPEN_SHORT;

dans l'exemple de CStrategyMA.mqh,

pour déclencher d'autres opportunités pour 

new_state=SIGNAL_CLOSE_SHORT;
// et 
new_state=SIGNAL_CLOSE_LONG;

il n'est pas logique d'ajouter ces combinaisons dans le fichier CStrategyMA.mqh, mais pour chaque nouvelle condition ou paire/combinaison de conditions, il faut dédier un autre fichier à l'achat et à la vente.

de conditions, il faudrait dédier un autre fichier include/class,

n'est-ce pas ?

Je veux dire rapidement, par exemple, si je veux ajouter ces conditions :

// Condition d'achat 3 : MA neuf 
   bool buy_condition_3=(m_values[0+5]>m_values[1+7]) && (m_values[1+5]>m_values[2+7]);
// Condition d'achat 4 : le prix de l'OPEN précédent est supérieur au MA
   bool buy_condition_4=(p_open>m_values[1]);

// Condition de vente 3 : MA nouveau 
   bool sell_condition_3=(m_values[0+5]<m_values[1+7]) && (m_values[1+5]<m_values[2+7]);
// Condition d'achat 4 : le prix de l'OPEN précédent est inférieur au MA
   bool sell_condition_4=(p_open<m_values[1]);

et 

  if(buy_condition_3  &&  buy_condition_4) new_state=SIGNAL_OPEN_LONG;
   if(sell_condition_3 && sell_condition_4) new_state=SIGNAL_OPEN_SHORT;

   if((GetSignalState()==SIGNAL_OPEN_SHORT) && (buy_condition_3 || buy_condition_4)) new_state=SIGNAL_CLOSE_SHORT;
   if((GetSignalState()==SIGNAL_OPEN_LONG) && (sell_condition_3 || sell_condition_4)) new_state=SIGNAL_CLOSE_LONG;

elles peuvent être ajoutées dans des sous-classes de CStrategyMA.mqh, sans affecter le système central du

système adaptatif, en d'autres termes en continuant correctement ce fichier d'inclusion CStrategyMA.mqh interagit avec CAdaptiveStrategy.mqh

et CSampleStrategy.mqh, en tenant compte des nouvelles conditions (3 et 4 de l'exemple) dans le noyau logique de l'idée d'EA ?

de l'idée de l'EA ?

Ou pour les conditions 3 et 4, je devrais réécrire et ajouter, par exemple, un fichier CStrategyMA3et4.mqh ? ??

Est-il possible d'ajouter ces conditions dans le même CStrategyMA.mqh et de faire fonctionner le tout correctement ?

Peut-être que j'ai la réponse toute seule et que je suis un peu stupide, mais je veux aussi demander votre avis.

Merci de votre compréhension.

 
Automated-Trading:

Oui, les stratégies sont connectées dans la fonction CAdaptiveStrategy::Expert_OnInit(). Pour des raisons pratiques, il est préférable d'utiliser la version de débogage de l'Expert Advisor, dans laquelle l'enregistrement des résultats dans des fichiers a été ajouté. Vous pouvez savoir quels signaux de stratégie ont été utilisés dans le trading réel en utilisant le fichier direction_res.txt.

En utilisant une stratégie adaptative composée des 5 stochastiques ci-dessus (EURUSD H1, test du début 2010 au 1er septembre 2010), les résultats suivants sont obtenus :

A en juger par le graphique, vous avez à nouveau simplement un modèle optimisé, même si une partie de cette optimisation s'est avérée être automatisée, mais un modèle adapté est un modèle dans lequel il y a un bloc de calcul qui adapte l'entrée et la sortie au marché pendant le fonctionnement de la stratégie, et les paramètres dans l'initialisation n'ont pas d'importance du tout. Dans ces conditions, seule la ligne d'équité par rapport à la ligne d'équilibre sera égalisée, car dans les cas où la distribution pour la fermeture d'une position par profit a changé, un tel système recalculera toujours les nouvelles valeurs et déterminera une nouvelle zone de profit, et par conséquent reconstruira les paramètres de profit et le groupe d'ordres d'équité sera préservé :
Dossiers :
TesterGraph.gif  8 kb
 

Cher Forexistence,

Vous avez répondu à votre question :)

Vous avez raison, il y a deux façons de modifier les conditions de trading, d'un côté nous pouvons ajouter de nouvelles conditions à la stratégie CStrategyMA (mais nous obtiendrons la nouvelle stratégie, différente de la stratégie initiale), l'autre façon est de créer une nouvelle classe (par exemple, CStrategyMA34) et d'y ajouter des conditions d'achat/vente supplémentaires.

Mais bien sûr, vous devez inclure le fichier avec votre nouvelle stratégie et ajouter ces nouvelles stratégies à la fonction Expert_OnInit de la classe CAdaptiveStrategy :

#include <CStrategyMA3and4.mqh>

int CAdaptiveStrategy::Expert_OnInit()
{
.....
--- adding new strategies
   for(int i=0; i<10; i++)
     {
      CStrategyMA34 *t_StrategyMA34;
      t_StrategyMA34=new CStrategyMA34;
      if(t_StrategyMA34==NULL)
        {
         delete m_all_strategies;
         Print("Error of creation of object of the CStrategy3and4 type");
         return(-1);
        }
      int period=3+i*10;
      t_StrategyMA34.Initialization(period,true);
      t_StrategyMA34.SetStrategyInfo(_Symbol,"[MA34_"+IntegerToString(period)+"]",period,"Moving Averages with new conditions "+IntegerToString(period));
      m_all_strategies.Add(t_StrategyMA34);
     }
.....
}

La deuxième méthode est plus efficace, car elle permet d'ajouter de nombreuses stratégies et leurs variantes.

Il n'est pas nécessaire de supprimer les instances de la classe CStrategyMA (si vous en avez), nous ne regarderons pas dans leurs bacs à sable car leurs résultats seront mauvais.

Le marché nous aidera à déterminer la meilleure stratégie dans la liste des stratégies, incluse dans m_all_strategies.

 
dasmen:
Or, un modèle adapté est un modèle dans lequel il existe un bloc de calcul qui adapte l'entrée et la sortie au marché pendant le fonctionnement de la stratégie, et les paramètres de l'initialisation n'ont aucune importance. Dans ces conditions, seule la ligne d'équité par rapport à la ligne d'équilibre sera égalisée, car dans les cas où la distribution pour la fermeture d'une position sur le profit a changé - un tel système recalculera toujours les nouvelles valeurs et déterminera une nouvelle zone de profit, et donc reconstruira les paramètres pour le profit et le groupe d'ordres d'équité sera préservé :

l'article utilise le concept et l'application de la stratégie adaptative comme dans les mathématiques, en fait comme un système de mise en œuvre des choix de gestion.

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