Discussion de l'article "Systèmes de trading adaptatifs et leur utilisation dans le terminal client MetaTrader 5" - page 4

Nouveau commentaire
 
Roger Flatt:

C'est probablement l'article le plus stimulant que j'ai lu sur le trading programmatique/robotique depuis très, très, très longtemps. Un grand merci !

Fort de ce nouvel enthousiasme, j'ai légèrement adapté le travail d'Eugène. [Je m'en excuse - au moins, moi aussi, je partagerai mes idées ;-) ]

J'ai adapté un EA existant (pas encore orienté objet, malheureusement) pour :

1. Plusieurs échelles de temps : M1, M3, M5, M10, M20, M30, H1
2. Plusieurs MA rapides : 3,5,7,9,11
3. Multiple Slow MA's : 17,27,37,47 etc 97,107, 117 etc

Attaché à un tick M1, sur une boucle foreach(period)-foreach(fast)-foreach(slow). Chaque tick détermine s'il a besoin de vérifier une transaction "virtuelle" et l'exécute si nécessaire, en conservant un équilibre P/L logique/virtuel.

Les résultats sont très surprenants et très positifs...

L'optimisation porte maintenant sur la suppression des périodes courtes (par exemple M1, M3) [car les périodes plus longues finissent par "gagner"] et sur la détermination de la fréquence d'effacement du compteur "P/L en cours" pour permettre la détection d'ensembles de paramètres "s'améliorant rapidement".

Je dois également interfacer mon EA de trading préféré avec ce travail (pour ajouter des vérifications ADX/RSI/MACD/RVI, etc.), afin qu'il utilise toujours des paires de MA rapides/lentes optimales et gagnantes, et qu'il dispose également d'une bonne logique de gestion du marché, de l'argent, de la position et des transactions.

Merci encore,

T.

Roger, merci beaucoup pour ce commentaire. Bien sûr, il peut y avoir eu de nombreux développements plus récents entre-temps, mais mes problèmes actuels ouverts pourraient être résolus par une stratégie adaptative. La meilleure combinaison de mes idées de trading a produit des résultats impressionnants sur l'EURUSD M1 tout au long du 1er trimestre 2016, mais il semble qu'elles aient cessé d'être rentables autour des vacances de Pâques. Néanmoins, elles sont toujours rentables sur des échéances plus larges et je me demande donc comment comparer les résultats d'une stratégie lorsqu'elle est appliquée à des échéances différentes. Je me demande donc comment comparer les résultats d'une stratégie lorsqu'elle est appliquée à différents horizons temporels. Malheureusement, je ne vois pas comment on peut comparer les résultats sur différents horizons temporels. Pourriez-vous m'indiquer une bonne ressource pour apprendre à comparer M1, M5, M10, M30, H1, H2, et H4 ?
 
Je m'excuse si je ne l'ai pas vu dans d'autres posts, mais pourriez-vous me conseiller : comment appeler des EA dans une stratégie adaptative, qui sont conçus comme des fichiers séparés (capables de travailler indépendamment), éventuellement avec l'introduction de fonctions supplémentaires pour la communication externe. L'idée est d'élaborer et de tester les EA de manière indépendante, mais en tenant compte de la connexion ultérieure à la stratégie adaptative.
 

Bonjour !


Pourriez-vous corriger le code de l'Expert Advisor ? Car dans la version moderne du terminal, rien ne fonctionne...

 
MetaQuotes:

Un nouvel article Systèmes de trading adaptatifs et leur utilisation dans le terminal client MetaTrader 5 a été publié :

Auteur : MetaQuotes

Hello sir I développe different good strategies mt5 multi symbols and with your system adaptatif with containers I should be very interesting if you could work for my on a mission work … do you think if it’s possible to work tou for my please ? Contact my if you are interesting ? Best regards yann
 
Je me demande si quelqu'un a réussi à concrétiser cette idée époustouflante. Cela permet littéralement d'optimiser l'EA à la volée.
 
Alireza #: Je me demande si quelqu'un a réussi à concrétiser cette idée époustouflante. Cela permet littéralement d'optimiser l'EA à la volée.

Oui, j'utilise une approche similaire sur plusieurs de mes EAs, généralement basés sur les EMAs parce qu'ils peuvent être calculés de manière incrémentale et utilisent très peu de CPU et de RAM.

 
Fernando Carreiro #:

Oui, j'utilise une approche similaire sur plusieurs de mes EA, généralement basée sur les EMA car elles peuvent être calculées de manière incrémentale et utilisent très peu de CPU et de RAM.

Merci beaucoup Fernando pour sa réponse.
 
Est-il possible de connaître à tout moment le nombre de positions virtuelles ouvertes pour chaque stratégie virtuelle ?
 
Depuis 2015, j'ai moi-même adopté une approche similaire. Cependant, ma sélection ne se fait pas sur chaque bougie, mais sur une fenêtre décalée. Les résultats de l'adaptation jusqu'à présent sont pires que ceux présentés ici. Des ajouts constructifs : il faut tout envisager au départ avec la commission que certaines branches se plieront fortement vers le bas. Et surtout, il y aura trois catégories de résultats d'un accord : positifs, négatifs à cause de la commission et négatifs plus que la commission. Seules les dernières peuvent être inversées.
1234
Nouveau commentaire