Le trading avec un Expert Advisor.

Introduction.

Le trading est un milieu rendu facile d'accès au public, aujourd'hui il est très facile de créer un compte de trading, de faire un dépôt et de commencer à trader. Nous ne le savons pas ou avons tendance a dire que nous sommes différent, mais 95% des nouveaux traders perdrons la totalité de leur capital d'investissement, les 5% restant vont subir des pertes, se former, persévérer pour enfin comprendre le trading et sa vraie nature. Encore aujourd'hui trop de traders pensent que c'est un jeu et que ce ne doit pas être compliqué de faire des bénéfices et arrondir ces fins de mois. Il y a des personnes qui pensent vraiment devenir riches grâce au trading.

Pourtant il ne faut pas oublier qu'avant tout cela c'est une profession que des études existent pour rejoindre des organismes de trading, chaque étape est décortiquée par profession, ainsi un organisme de trading peut avoir 4 à 5 personnes qui vont gérer l'ouverture pour une seule position. Il y aura celui qui va identifié le potentiel, une personne qui va évaluer le risque de la position ensuite une personne va estimé le risque pris par rapport au capital (monnaie management) et une personne ou équipe qui va suivre la position tout au long de son existence.

Vous pouvez remarquer en aucun moment on ne va parler des gains, il est toujours question de mesurer le risque. Vous l'aurez remarqué et sans doute vécu, mais avant de pouvoir devenir un trader aguerri cela demande beaucoup de temps et de l'investissement dans les formations. Heureusement il existe une alternative à tout cela qui permet plusieurs avantages, c'est le trading algorithmique. Sur Metatrader cela s'appelle des Experts Advisor ou communément appeler (EA). Seulement il est très facile de penser qu'il suffit d'activer un Expert Advisor sur un terminal de trading et penser qu'on est riche. Ici on va démystifier le mythe, vous saurez à la fin de cet article comprendre comment fonctionne un Expert Advisor, l'analyser proprement et ainsi prendre la décision adéquate a vos besoins.

Expert Advisor.

Communément appeler EA, il va permettre d'ouvrir et fermer des positions automatiquement suivant des règles strictes. En général on met les Experts Advisor sur des VPS se qui permet a celui-ci de travailler 24h/24h et 7j/7j sans jamais s'arrêter. C'est ça un Expert Advisor, il agit comme un trader, mais de manière plus rapide et pas du tout émotionnelle

plusieurs arguments font de l’Expert advisor un outil de Trading incontournable aujourd’hui :

• Le gain de temps.
• La neutralité émotionnelle.
• Le respect des règles de Money management.
• La régularité.

Pour autant, il existe des facteurs limitants qui font de l’Expert advisor un outil de Trading rejeté par certains investisseurs :

• Le besoin de connaissance.
• Le besoin de veille régulière.
• Le manque de transparence.
• Le manque de souplesse.

Le trading.

Comme vous avez surement compris, l'automatisation avec un Expert Advisor est régie par les mêmes règles qu'un tradeur qui fait ça manuellement, tous les deux évoluent dans le même environnement. Il est donc important que comprendre que ce qui peut être risqué pour l'un cela soit aussi risquer pour l'autre. Je parle ici des changements dynamiques, les nouvelles sur une devise qui parfois fait des records de volatilité.

Les systèmes de trading qui sont donc par définition dangereux pour un système de trading en manuel, le sera aussi dangereux, car il est exécuté par un Expert Advisor, bien souvent l'absence de trace émotionnelle ou le manque de souplesse font défaut aux Experts Advisor sur des systèmes de trading reconnus comme dangereux. C'est ainsi que sont reconnus deux systèmes de trading dangereux, la Martingale et la Grid. Ces systèmes ne prennent pas du tout en compte une notion trop souvent négligée, le monnaie management. Évidemment pour ce faire un Stop Loss (SL) est obligatoire ainsi qu'un Take Profit (TP).

J'aime beaucoup comparer toutes les statistiques dans le trading avec un système de Balance et d'équilibre, si vous ajuster une statistique c'est obligatoire une autre statistique va bouger en conséquence de manières proportionnelles, je ferais cette comparaison plus tard avec des exemples très simples.

Je tiens aussi à dire qu'il ne faut jamais investir l'argent qu'on ne peut pas se permettre de perdre ! Considérer tout argent investis dans le trading comme définitivement perdu et que par conséquent vous devez pouvoir subvenir au besoin de vous et de votre famille sans cet argent. Vous pourrez peux être espéré un jour a retirer doucement cet argent en général on retire 1% maximum du capital par mois ... Donc vous l'aurez compris si vous voulez vraiment retirer beaucoup chaque mois il vous faut un gros capital, car vous devrez faire un effort de gagner 1% au minimum chaque moi et cela demande déjà un bel effort, mais plus vous devez retirer chaque moi un fort pourcentage plus l'effort a fournir est important, plus vous fournissez d'effort important plus le risque de tous perdre arrive... C'est pour ça que trader avec de petits capitaux est si risqué, car il faut avant de se rémunérer rembourser le VPS l'achat ou la location de l'Expert Advisor. Ce qui peut demander déjà plusieurs mois de trading.

Le marché.

Mql5 offre une mise en relation facile avec tous les vendeurs d'Experts Advisor. Il faut savoir que le vendeur accepte un règlement pour mettre son Expert Advisor en ligne et que Mql5 se place sur une position qui se décharge de toute responsabilité, je trouve important de le dire, car je vois énormément d'acheteurs déçus, car le produit ne correspond pas à leur attente.

Le vendeur quand il met sont produits a disposition est en accord avec ce qui suit: (j'ai juste fait un copier-coller). Voici le lien qui mène au règlement : https://www.mql5.com/fr/market/rules (je vous invite à prendre le temps de vraiment le lire !).

On est d'accord de dire qu’énormément de vendeurs ne respectent pas ces conditions, car même le fait de mettre juste les résultats d'un backtest compromet l'accord. Mais aujourd'hui les acheteurs on "besoin" de voir une courbe, des résultats, en bref ils ont besoin d'avoir l'eau a la bouche ... Évidemment les vendeurs pourraient retirer ces captures d'écran montrant les backtest, mais il sera tout de suite désavantagé par la concurrence qui affiche ces résultats. Se qu'il faut en tout cas comprendre, c'est qu'il est impossible de garantir des profits ces pour cela que Metaquote demande à ce que les produits ne garantissent aucun résultat et qu’eux-mêmes se dédouanent à juste titre de tout engagement !

Pour éviter tout mal entendu, Metaquote a permis de tester tous les produits avec des versions de démonstration et c'est suffisant ! Nous verrons plus bas que les tests que l'on peut effectuer offrent plein de possibilités pour comprendre l'Expert Advisor et ainsi prendre la bonne décision par rapport a notre besoin. En plus de cela Metaquote teste chaque Expert Advisor avant sa mise en ligne ! Mais qu'est-ce qui est testé ? Tous simplement le bon fonctionnement et le respect des conditions du compte de trading, en effet il est test que l'Expert Advisor ouvre et ferme les positions, mais aussi que l'Expert Advisor respecte la margine, le levier et autre du compte de trading. Ainsi un acheteur est garanti que la fonction première de l'Expert Advisor est respectée et que l'Expert Advisor respecte votre courtier.

Attention, ce qui suit est mon avis et je sais que des personnes vont se sentir ciblées. C'est un marché, c'est-à-dire que l'on répond a l'offre et la demande, la demande c'est les acheteurs et aujourd'hui trop de nouveau pense que l'on peut devenir riche et gagner beaucoup ce qui est faux le trading, notre objectif c'est de faire mieux que les banques c'est tout ... Exemple 2% d'accroissement par mois est déjà énorme ! Donc les vendeurs vont naturellement vouloir que leur produit se vende est donc toucher le plus d'acheteurs possible en proposant des Experts Advisor ajuster aux données historiques montrant un fort gain irréalisable en vrai ! est c'est la que les personnes se plaignent que l'Expert Advisor ne répond pas a leur attente, sauf que si vous avez lu le règlement comme j'ai dit au-dessus vous aurez lu la partie qui dit :

Vous l'aurez compris vous avez pris à ce moment-là la mauvaise décision toute seule et en effet plein d'indicateurs montre que l'Expert Advisor en question ne correspond pas a vos attentes, nous verrons plus loin toutes les possibilités pour tester l'Expert Advisor et mieux trouver celui ou ceux qui correspond a votre profile.

Ce qu'il faut comprendre aussi et ça je suis présent depuis assez longtemps pour constater que ce que je vais vous dire est récurrent ! Le vendeur poste un Expert Advisor qui semble réaliser vos rêves les plus fous au bout des multiples semaines et d'intense effort de l'auteur, malheureusement les avis négatifs se multipli et on voit au bout d'un moment le produit être caché par l'auteur et tout le profil de l'auteur est effacer, plus rien apparait de ces anciens postes. L'auteur est reparti avec ces gains a lui, car un produit qui a attiré en quelque semaine plein d'acheteurs permet de récolté une belle somme d'argent. Au bout de quelque temps ce même auteur revient avec un produit très similaire, mais remis au gout du jour et le cycle reprend, tous les anciens acheteurs sont partis, ou presque on peut dire 95% donc plus grand monde n'est présent pour témoigner de l'ancienne catastrophe ... C'est ainsi que certain vendeur que je qualifie de peux responsable et avec un manque d'éthique absolu vive du trading en vendant des Experts Advisor.

Les systèmes de stratégie.

Donc nous y voilà je vais ici présenté différent système de trading et vous expliquer a quoi il faut faire attention.

On commence avec la Martingale, la martingale est utilisée aussi dans plusieurs autres domaines, cela consiste à doubler la mise précédente à chaque fois que l'on perd. Je sais que c'est compris de tous et pourtant je préfère vraiment en parler, car il semble impossible un jour de perdre tout le capital, car la probabilité d'avoir plusieurs suites perdantes semble inexistante, cependant mathématiquement parlant une suite perdante existe et la probabilité pour que cette suite perdante arrive un jour est de 100% c'est mathématique ! Je ne vais développer le calcule de probabilité, mais il est important que vous le sachiez. Oui certain me répondrons que des Experts Advisor arrête les suites perdantes au bout de xx% de perte, OK cela ne change rien, car la probabilité pour arriver a une suite perdante de xx% est plus élever que celle à 100% de perte, le processus pour perdre tout le compte sera tous simplement plus long ...

La Grid, bien moins connue que la martingale, elle en est tout autant dangereuse, car un système de Grid va ouvrir plusieurs positions a des intervalles clé programmer par l'auteur selon son système de stratégie. L'ouverture multiple de position accroît les volumes ouverts se qui s'apparente a une martingale, le côté dangereux est que toutes les positions on le même Take Profit, c'est bien la somme des positions ouverte qui permet le seul profit il est important de le comprendre, car c'est une différence importante par rapport a une autre stratégie que je vais présenter plus loin le Hedging. Donc cette stratégie attend bien souvent un retournement du marché pour récupérer le profit de toutes les positions, ce système est bien trop souvent absent de tout Stop Loss comme la Martingale. Ici aussi il est probable qu'auncun retour de marché assez conséquent soit un jour exécuté permettant la clôture avec un profit de toutes les positions, ainsi un jour ou l'autre le compte de trading rencontrera la probabilité de liquider tout le capital.

Malheureusement certain auteur décidé de cumuler les Stratégies Martingale et Grid, ce qui d'un niveau probabilité permet en effet de gagner dans la durée, mais la probabilité de réduire votre Capital a 0 est bien toujours présente avec les système de Grid et Martingale la risque de détruire votre compte est présent vous l'avez compris, mais la vitesse pour détruire un compte est aussi rapide, il est possible que vous n'ayez pas le temps d'intervenir pour éviter la perte totale. En couplant la Martingale et la Grid la probabilité est plus faible, mais toujours existante, mais aussi la perte du compte est encore bien plus rapide ! parfois 1 seule bougie suffit a détruire votre compte ...

Le Hedging, bien souvent accusé d'être une technique dangereuse, en réalité il n'en ait rien, mais c'est bien souvent parce que'il faut un compte Hedging pour faire un système de Grid et c'est à ce moment-là que les personnes associent la stratégie de hedging comme dangereuse alors que la stratégie de Hedging a la base n'a rien n’a voir avec un système de Grid, la différence est subtil et je vais vous l'expliquer. Comme dit plus haut un système de Grid ouvre plusieurs positions et toutes ces positions ont un Take Profit commun ! Dans le Hedging on ouvre aussi plusieurs positions, mais chaque position a leur propre Take Profit ! par exemple si vous avez une stratégie qui se fait sur la tendance de fond, vous pouvez entrer à l'achat pour une position qui sera ouverte plusieurs jours et pendant cette tendance haussière de fond il est possible que des opportunités de vente ponctuelle se présente et vous allez donc ouvrir de nouvelle position de vente a très courte durée pour essayer de tiré un maximum de profit pendant une tendance baissière de quelques heures, votre position à l'achat reste ouverte si aucune contrindication ne lui dit de se fermer. Voilà ce qu'est le hedging et comme vous pouvez le constater c'est comme si vous aviez plusieurs stratégies dans un seul Expert Advisor. Seulement les comptes de trading permettant une ouverture simultanée a l'opposer de la première s'appelle des comptes de trading Hedging et vu qu'il faut un compte Hedging pour le système dangereux de Grid la stratégie hedging est associée a un danger alors que non. Le Hedging n'est pas dangereux, car chaque position est indépendante avec un risque propre à chaque position et non à l'ensemble de position comme la Grid.

Une autre chose importante c'est le Risk Reward communément appeler RR, mais qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le risque pris pour gagner. Seulement le winrate est impacté par ce Risk Reward, plus le Risk Reward est faible plus vous devez avoir un Winrate élever et plus le Risk Reward est élevé plus vous pouvez avoir un Winrate faible. C'est un lien entre ces deux composantes qui vous permettront de faire du profit. Pour mesurer le Risk Reward beaucoup vont simplement mesurer le SL et le TP ainsi obtenir le Risk Reward, mais le Trailling Stop et Break Event et autre stratégie fausse ce calcule du Risk Reward. Une manière plus fiable d'obtenir le Risk Reward d'un Expert Advisort est de prendre le gain moyen et de le diviser par la perte moyenne. Il est préférable d'avoir un Risk Reward supérieur à 1, pour illustrer je vais vous laisser imaginer quelle situation vous préférer.

Vous risquez de perdre 5$ pour gagner 2$, mais vous avez 80% de chance de gagner.
Vous risquez de perdre 5$ pour gagner 8$, mais vous avez 20% de chance de gagner.

Le gain âpre 100 échanges est le même, cela vous semble évident vous préférer gagner plus souvent et vous dire que 5$ ce n’est rien, mais c'est quoi ces 5$ par rapport au capital de trading ? Si vous avez 1 000$ cela ne représente un risque normal de 0.5% le tarde, mais si vous avez 100$ c'est 5% ce qui est à mon sens la limite a ne pas dépasser, car cela devient important ! Maintenantcertain ce dise OK je vais risqué 10% voir 20% ! C'est malheureusement ce que l'on voit sur certains Experts Advisor recommandé par l'auteur. Vous imaginer avoir beaucoup de capital et risquer 10% pour une position ? ! 100 000$ vous risquer 10% soit 10 000$ ? De plus avec un Risk Reward faible ? Prenons un Risk Reward de 0.5 (croyait moi très peu d'Experts Advisor proposent un Risk Reward supérieur a 0.5 ...) vous risqueriez alors de perdre 10 000$ pour gagner 5 000$ ? Cela devient tout de suite moins séduisant on préfère risquer 5 000$ pour essayer d'en gagner 10 000$, mais pour cela il faut un Risk Reward égal à 2, mais aussi risquer 5% du capital évidement le winrate baisse, mais poser vous la question quand vous voyez un Expert Advisor avec un fort winrate il est probable que le Risk Reward soit faible.

Le monnaie management est la chose primordiale, tous les traders pros utilisent une monnaie management scrupuleusement respecté alors l'Expert Advisor doit lui aussi avoir une monnaie management il y a plusieurs monnaie management, mais je vais en retenir 6 je n'entre pas dans les détails il en existe d'autre, mais je vous laisse faire les recherches:

• Lot fixe
• Fraction fixe
• Ratio fixe
• % de risque
• % de volatilité
• L'optimal F

Si vous faite les recherches vous constaterez excepter le lot fixe tous varie selon un Risque mesurer, pour moi il n'est pas considéré de la monnaie management de prendre le capital divisé par 1 000 et multiplié par une taille de lot 0.01 ... Ce n'est pas une monnaie management, on ne calcule pas le risque ici.

Il est possible des Experts Advisor tienne compte des news pour prendre ou non-position, car il est bien connu que la volatilité est importante durant certaine nouvelle. Ainsi des Experts Advisor vont est inactif durant des nouvelles alors que d'autre vont au contraire profité de la volatilité pour placer une position ou plusieurs.

Les bonnes pratiques.

Je pense que dans notre scolarité nous avons tous eu l'histoire à étudier, j'avoue que je ne suis pas fan de l'histoire, car c'est toujours plein d'événements et de dates importantes à retenir et je n'avais pas une bonne mémoire pour retenir les dates, mais je me souviens que l'on dit toujours qu'il est important de bien connaitre le passé pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Pourquoi devrait-il en être autrement dans le trading ? Quand nous faisons un test je trouve qu'il est important de le faire dans la plus grande période que possible ! car durant cette période des évènements on eu lieu et l'Expert Advisor DOIT être capable de surement tous les événements passer pour survivre aux événements similaires dans le futur dit comme ça cela semble logique et ça l'est !

Beaucoup de personnes diront que les marchés évoluent constamment que les données passées ne sont pas complète ou autre argument qui vont facilité la mise ne place d'expert Advisor ne sachant pas survivre au passé ou n'ayant pas le comportement souhaité. Je le concède il est en effet logique d'écarter certain mouvement par exemple USDCHF le 15 janvier 2015 ont peux écrire cette date en dure dans le code pour évité l'important drop qui a eu lieu ce jour l’a la suite d'une nouvelle prévue, mais il n'est pas excusable de sauté de longue période ou d'ignorer le passé !

C'est pour cela que vous devez faire un test dans toute la période que vous avez, si vous souhaitez avoir une bonne qualité du Backtest il existe des sources de donnée de très bonne qualité comme Dukascopy. Vous constatez qu’en effet quand l'Expert Advisor sort de la zone de confort fourni par l'auteur le comportement n'est plus celui attendu ! L'Expert Advisor est surement sur optimiser et il la prouver n'est pas adapté au changement de condition du marché, car dans le passé ces mouvements étaient loin de la stabilité promise par l'auteur.

Ne pas utiliser des systèmes dangereux avec une martingale ou une grid. Pour moi ce n'est pas discutable ces systèmes on prouvé par leur passé que ce n'est pas fait pour durée.

Un Risk Reward supérieur a 1, j'ai du mal a me dire que je risque gros pour gagner petit, je préfère risquer petit pour gagner gros ...

Évidement un bon monnaie management et un vrai, c'est en général la clé qui fait la différence entre un Expert Advisor stable ou pas stable, je vous invite a bien vous renseigner à ce sujet.

Pour moi il n'est pas discutable qu'un Expert Advisor impose un courtier et un VPS bien défini pour comme le dit l'auteur, fonctionner correctement ! C'est une absurdité, vous devez utiliser le courtier qui vous convient avec le VPS qui vous convient. Sinon l'Expert Advisor est bien trop sensible au changement et après une longue quête a recherché un courtier avec un VPS ultra performant les conditions du marché changeront et vous devrez encore entamé l'éternelle quête du courtier avec le meilleur VPS selon les serveurs du courrier ...

Apprenner a lire un Backtest, une fois finie vous avez plusieurs statistiques qui sont présentes et certaines d'entre elles permet de vite identifié si l'Expert Advisor est fait pour vous. Par Exemple le Ratio de Profit si vous faite la recherche sur internet vous apprendrez qu'il faut qu'il soit supérieur a 1, mais aussi qu'il ne faut pas qu'il dépasse 4 ! Sinon l'Expert Advisor est considéré comme  trop ambitieux pour l'utiliser en vrai. Vous pouvez utiliser cette page qui décris les statistiques visibles, à vous de faire les recherches supplémentaires nécessaires : https://www.metatrader5.com/fr/terminal/help/algotrading/testing_report

Conclusion.

Si vous suivez les bonnes pratiques, vous éviterez déjà beaucoup de déconvenues, cependant si vous souhaitez tout de même utiliser des systèmes dangereux je vous conseille de rapidement retirer votre dépôt pour que le capital de trading soit uniquement sur les profits, ainsi vous ne risquerez plus votre argent.